如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则( )。A．该组合不能抵消任何非系统风险B．该组合的风险收益为零C．该组合的非系统性风险能完全抵消D．该组合的投资收益为50%

题目

如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则( )。

A．该组合不能抵消任何非系统风险

B．该组合的风险收益为零

C．该组合的非系统性风险能完全抵消

D．该组合的投资收益为50%

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1.如果投资组合由完全负相关的两只股票构成，投资比例相同，则( )。A．该组合的风险收益为零B．该组合的投资收益大于其中任何一只股票的收益C．该组合的投资收益标准差大于其中任何一只股票的收益标准差D．该组合的非系统性风险能完全抵消

2.根据风险分散理论，如果投资组合的股票之间完全负相关，则____。A该组合的非系统风险能完全抵消B该组合的风险收益为零C该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D该组合只承担公司特有风险,而不承担市场风险

3.如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，在该组合的标准差为零时，组合的风险被全部消除。 ( )A．正确B．错误

4.如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则该组合的风险收益为零。( )A．正确B．错误

更多“如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则()。A.该组合不能抵消任何非系统风险B.该组合的 ”相关问题

  • 第1题：

    如某投资组合由收益呈完全负相关的等量两只股票构成，则( )。

    A．该组合的标准差等于零

    B．组合的风险收益为零

    C．该组合的投资收益大于其中任一股票的收益

    D．该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差


    正确答案：A
    解析：一种股票的收益上升而另一种股票的收益下降的两种股票，称为负相关股票。投资于两只呈完全负相关的等量股票，该组合的标准差为零。

  • 第2题：

    如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则（ ）。

    A．该组合的非系统性风险能完全抵销

    B．该组合的风险收益为零

    C．该组合的投资收益大于其中任一股票的收益

    D．该组合的投资收益标准差大于其中任一股票的标准差


    正确答案：A
    一种股票的收益上升而另一种股票的收益下降的两种股票，称为负相关股票。投资于两只呈完全负相关的股票，该组合投资的非系统性风险能完全抵销。

  • 第3题：

    如某投资组合由收益完全负相关的两只股票构成，则

    A．如果两只股票各占50％，该组合的非系统性风险能完全抵销

    B．该组合的风险收益为零

    C．该组合的投资收益大于其中任一股票的收益

    D．该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差


    如果两只股票各占 50 ％，该组合的非系统性风险能完全抵销

  • 第4题：

    如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，当该组合的标椎差为零时，组合的风险被全部消除。 ( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：A
    解析：把投资收益呈负相关的股票放在一起进行组合，一种股票的收益上升而另一种股票的收益下降的两种股票，称为负相关的股票。该组合投资的标椎差为零时，所有的风险能完全抵消。

  • 第5题：

    如某投资组合由收益呈完全负相关的等量两只股票构成，则 （ ）。

    A．该组合的标准差等于零

    B．组合的风险收益为零

    C．该组合的投资收益大于其中任一股票的收益

    D．该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差


    正确答案：A
    把投资收益呈负相关的等量证券放在一起进行组合。一种股票的收益上升而另一种股票的收益下降的两种股票，称为负相关股票。投资于两只呈完全负相关的等量股票，该组合的标准差为零。

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