根据风险分散理论，如果投资组合的股票之间完全负相关，则____。A该组合的非系统风险能完全抵消B该组合的风险收益为零C该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D该组合只承担公司特有风险,而不承担市场风险

题目

根据风险分散理论，如果投资组合的股票之间完全负相关，则____。

A该组合的非系统风险能完全抵消

B该组合的风险收益为零

C该组合的投资收益大于其中任一股票的收益

D该组合只承担公司特有风险,而不承担市场风险

相似考题

1.如果投资组合由完全负相关的两只股票构成，投资比例相同，则( )。A．该组合的风险收益为零B．该组合的投资收益大于其中任何一只股票的收益C．该组合的投资收益标准差大于其中任何一只股票的收益标准差D．该组合的非系统性风险能完全抵消

2.根据投资的风险分散理论，以等量资本投资于A、B两个项目，则下列表述正确的有（）。A．如果A、B两个项目完全正相关，组合后的风险完全抵消B．如果A、B两个项目完全正相关，组合后的风险既不扩大也不减少C．如果A、B两个项目完全负相关，组合后的风险完全抵消D．B两个项目完全负相关，组合后的风险既不扩大也不减少

3.3、根据风险分散理论，如果投资组合中两种证券之间完全负相关，则（）。A．该组合的投资收益大于其中任一证券的收益B．该组合的风险收益为零C．该组合的非系统风险可完全抵消D．该组合只承担公司特有风险，不承担市场风险

4.如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则( )。A．该组合不能抵消任何非系统风险B．该组合的风险收益为零C．该组合的非系统性风险能完全抵消D．该组合的投资收益为50%

参考答案和解析
参考答案：A
更多“根据风险分散理论,如果投资组合的股票之间完全负相关,则____。A该组合的非系统风险能完全抵消B ”相关问题

  • 第1题：

    根据投资的风险分散理论，以等量资本投资于E、F两个项目，那么（）。

    A．如果E、F两个项目完全正相关，组合后的风险完全抵消

    B．如果E、F两个项目完全正相关，组合后的风险既不扩大也不减少

    C．如果E、F两个项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵消

    D．F两个项目完全负相关，组合后的风险既不扩大也不减少


    BC

  • 第2题：

    5、根据投资的风险分散理论，以等量资本投资于E、F两个项目，那么说法正确的是（）。

    A．如果E、F两个项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵消

    B．如果E、F两个项目完全正相关，组合后的风险完全抵消

    C．如果E、F两个项目不相关，组合后的风险既不扩大也不减少

    D．如果E、F两个项目完全负相关，组合后的风险既不扩大也不减少


    BC

  • 第3题：

    根据投资的风险分散理论，以等量资本投资于A、B两个项目，则下列表述正确的有（）。

    A．如果A、B两个项目完全正相关，组合后的风险完全抵消

    B．如果A、B两个项目完全正相关，组合后的风险既不扩大也不减少

    C．如果A、B两个项目完全负相关，组合后的可分散风险完全抵消

    D．B两个项目完全负相关，组合后的风险既不扩大也不减少


    完全负相关,组合后的风险不扩大也不减少 B 若项目A、B完全负相关,组合后的风险完全抵消;若项目A、B完全正相关,组合后的风险不扩大也不减少

  • 第4题：

    根据投资的风险分散理论，以等量资本投资于E、F两个项目，那么说法正确的是（）。

    A．如果E、F两个项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵消

    B．如果E、F两个项目完全正相关，组合后的风险完全抵消

    C．如果E、F两个项目不相关，组合后的风险既不扩大也不减少

    D．F两个项目完全负相关，组合后的风险既不扩大也不减少


    BC

  • 第5题：

    3、根据风险分散理论，如果投资组合中两种证券之间完全负相关，则（）。

    A．该组合的风险收益为零

    B．该组合的非系统风险可完全抵消

    C．该组合的投资收益大于其中任一证券的收益

    D．该组合只承担公司特有风险，不承担市场风险


    A

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