下列关于相关性对风险影响的说法中，错误的是( )。A．证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应就越强B．机会集曲线是否有向左弯曲部分，取决于相关系数的大小C．机会集是一条直线，表示两种组合的证券相关系数为0D．机会集曲线越弯曲，证券报酬率的相关系数就越小

题目

下列关于相关性对风险影响的说法中，错误的是( )。

A．证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应就越强

B．机会集曲线是否有向左弯曲部分，取决于相关系数的大小

C．机会集是一条直线，表示两种组合的证券相关系数为0

D．机会集曲线越弯曲，证券报酬率的相关系数就越小

相似考题

1.马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的( )。A．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好B．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差C．相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系D．相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好

2.证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强。 ( )A．正确B．错误

3.在构建投资组合中，如果不同证券收益率的相关系数越小，风险分散化效应也越弱。 （ ）

4.下列有关证券组合风险的表述正确的有( )。A．证券组合的风险仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关B．持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险C．在不存在无风险证券的情况下，多种证券组合的有效边界就是机会集顶部从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线D．证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强

更多“下列关于相关性对风险影响的说法中,错误的是()。A.证券报酬率的相关系数越小,风险分散化效应就越 ”相关问题

  • 第1题：

    马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的（ ）

    A．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好

    B．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差

    C．相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好

    D．相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系


    正确答案：A

  • 第2题：

    下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（　）。

    A.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应
    B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低
    C.两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线
    D.两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合

    答案：A
    解析：
    完全正相关（相关系数为＋1）的投资组合，不具有风险分散化效应，其投资机会集曲线是一条直线。证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应越明显，因此，投资机会集曲线就越弯曲。两种证券之间的相关系数为0，投资组合具有风险分散化效应。

  • 第3题：

    下列关于风险分散的论述错误的是（)。

    A．当两种证券为负相关时，相关系数越大，分散风险的效应就越大

    B．当两种证券为正相关时，相关系数越大，分散风险的效应就越小

    C．证券组合的风险是各种证券风险的加权平均值

    D．证券组合的风险不高于单个证券的最高风险


    C

  • 第4题：

    下列关于相关系数的表述中，正确的有（ ）。

    A.完全正相关的投资组合，其机会集是一条直线
    B.证券报酬率之间的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲
    C.完全负相关的投资组合，风险分散化效应最强
    D.相关系数为0时，不具有风险分散化效应

    答案：A,B,C
    解析：
    相关系数小于1，则投资组合会产生风险分散化效应，并且相关系数越小，风险分散化效应越强，所以选项D错误。

  • 第5题：

    2、下列关于风险分散的论述错误的是（)。

    A．当两种证券为负相关时，相关系数越大，分散风险的效应就越大

    B．当两种证券为正相关时，相关系数越大，分散风险的效应就越小

    C．证券组合的风险是各种证券风险的加权平均值

    D．证券组合的风险不高于单个证券的最高风险


    C

相关内容