一家公司股票的当前市价是50美元，关于这种股票的一个美式看跌期权的执行价格是45美元，一个月后到期，那么此时这个看跌期权（ ）。 A.处于溢价状态 B.处于虚值状态 C.有可能被执行 D.不可能被执行

题目

一家公司股票的当前市价是50美元，关于这种股票的一个美式看跌期权的执行价格是45美元，一个月后到期，那么此时这个看跌期权（ ）。 A.处于溢价状态 B.处于虚值状态 C.有可能被执行 D.不可能被执行

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1.一家公司股票的当前市价是10美元，关于这种股票的一个美式看跌期权的执行价格是12美元，一个月后到期，那么此时这个看跌期权（ ）。A．处于溢价状态B．处于虚值状态C．有可能被执行D．一定会被执行

2.一家公司股票的当前市价是10美元，关于这种股票的一个美式看跌期权的执行价格是12美元，一个月后到期，那么此时这个看跌期权( )。A．处于溢价状态B．处于虚值状态C．有可能被执行D．一定会被执行

3.某公司拥有在芝加哥期权交易所交易的欧式看跌期权和看涨期权，两种期权具有相同的执行价格40美元和相同的到期日，期权将于1年后到期，目前看涨期权的价格为8美元，看跌期权的价格为2美元，年利率为10%。为了防止出现套利机会，则该公司股票的价格应为（ ）美元。A．42．36B．40．52C．38．96D．41．63

4.一张美国电话电报公司股票的当前市值是50美元。关于这种股票的一个看涨期权的的执行价格是45美元，那么这个看涨期权____________.

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  • 第1题：

    W公司拥有在期权交易所交易的欧式看跌期权和看涨期权,两种期权具有相同的执行价格30美元和相同的到期日,期权将于1年后到期,目前看涨期权的价格为9美元,看跌期权的价格为7美元,报价年利率为5%。为了防止出现套利机会,则w公司股票的每股价格应为()美元。

    A.30.57

    B.28.65

    C.32.44

    D.30.36


    正确答案：A

  • 第2题：

    一个三个月期限的美式看跌期权，标的股票不支付股息，当前价格为60美元，执行价格是60美元，无风险利率是每年10%，波动率为每年45%。构建时间段为1个月的二叉树为这一期权定价。价格是（）。


    D

  • 第3题：

    【填空题】一个三个月期限的美式看跌期权，标的股票不支付股息，当前价格为60美元，执行价格是60美元，无风险利率是每年10%，波动率为每年45%。构建时间段为1个月的二叉树为这一期权定价。价格是（）。


    正确

  • 第4题：

    凯亚公司拥有在期权交易所交易的欧式看跌期权和看涨期权，两种期权具有相同的执行价格30美元和相同的到期日，期权将于1年后到期，目前看涨期权的价格为10美元，看跌期权的价格为7美元，报价年利率为6%。为了防止出现套利机会，则凯亚公司股票的每股价格应为（ ）美元。

    A.31.30
    B.28.65
    C.33.00
    D.34.80

    答案：A
    解析：
    在套利驱动的均衡状态下，具有相同执行价格和到期日的欧式看跌期权和看涨期权的价格和股票价格之间存在一定的依存关系，满足：标的资产现行价格=执行价格的现值+看涨期权价格-看跌期权价格=30/（1+6%）+10-7=31.30（美元）。

  • 第5题：

    一张美国电话电报公司股票的当前市值是5 0美元。关于这种股票的一个看涨期权的执行4 5美元，那么这个看涨期权（）

    A．处于虚值状态

    B．处于实值状态

    C．与美国电话电报公司股票市价是4 0美元相比能获得更高的卖价

    D．与美国电话电报公司股票市价是4 0美元相比能获得更低的卖价


    是实值期权

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