甲、乙两只股票组成投资组合，甲、乙两只股票的β系数分别为O.92和1.25，该组合中两只股票的投资比例分别为35%和65%，则该组合的β系数为（ ）。A．1.55B．1.13C．1.24D．1.36

题目

甲、乙两只股票组成投资组合，甲、乙两只股票的β系数分别为O.92和1.25，该组合中两只股票的投资比例分别为35%和65%，则该组合的β系数为（ ）。

A．1.55

B．1.13

C．1.24

D．1.36

相似考题

1.甲、乙两只股票组成投资组合，甲、乙两只股票的β系数分别为0.80和1.45，该组合中两只股票的投资比例分别为55%和45%，则该组合的β系数为( )。A．1.22B．1.09C．1.26D．1.18

2.某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。 下列说法中，正确的是( )。A、甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险 B、乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险 C、丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险 D、甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险

3.假定甲、乙两只股票最近4年收益率的有关资料如下：要求： （1）计算甲、乙两只股票的期望收益率； （2）计算甲、乙两只股票收益率的标准差； （3）计算甲、乙两只股票收益率的变异系数； （4）假设甲、乙两只股票收益率的相关系数为0.2，投资者将全部资金按照70%和30%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合，计算该组合的期望收益率和组合的标准差。

4.共用题干 某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%根据以上资料，回答下列问题：下列说法中，正确的是()。A:甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险B:乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险C:丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险D:甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险

更多“甲、乙两只股票组成投资组合,甲、乙两只股票的β系数分别为O.92和1.25,该组合中两只股票的 ”相关问题

  • 第1题：

    甲公司购入A股票和B股票构建投资组合，标准差分别为10%和16%，在等比例投资的情况下，假设两只股票的相关系数为1，则该证券组合的标准差为(　　)。

    A.6%
    B.10%
    C.16%
    D.13%

    答案：D
    解析：
    当相关系数为1时，在等比例投资的情况下，投资组合的标准差=（10%+16%）÷2=13%。

  • 第2题：

    甲、乙两只股票组成投资组合，甲、乙两只股票的β系数分别为0.80和1.45，该组合中两只股票的投资比例分别为55%和45%，则该组合的β系数为（ ）。

    A.1.22
    B.1.09
    C.1.26
    D.1.18

    答案：B
    解析：
    该组合的β系数=0.80×55%＋1.45×45%=1.09。

  • 第3题：

    甲公司购入A股票和B股票购建投资组合，标准差分别为10%和16%，在等比例投资的情况下，假设两只股票的相关系数为1，则该证券组合的标准差为（　　）。

    A.6%
    B.10%
    C.16%
    D.13%

    答案：D
    解析：
    当相关系数为1时，在等比例投资的情况下，投资组合的标准差=（10%+16%）÷2=13%。
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  • 第4题：

    甲公司购入A股票和B股票构建投资组合，标准差分别为10%和16%，在等比例投资的情况下，假设两只股票的相关系数为1，则该证券组合的标准差为（　　）。

    A.6%
    B.10%
    C.16%
    D.13%

    答案：D
    解析：
    当相关系数为1时，在等比例投资的情况下，投资组合的标准差=（10%+16%）÷2=13%。

  • 第5题：

    某企业拟进行股票投资，现有甲、乙两只股票可供选择，具体资料如下：

    已知甲、乙股票收益率的标准差分别为25.30%和23.75%。
    要求：
    （1）分别计算甲、乙股票收益率的期望值和标准差率，并比较其风险大小；
    （2）假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例分别投资购买甲、乙股票构成投资组合，已知甲、乙股票的β系数分别为1.4和1.8，市场组合的收益率为10%，无风险收益率为4%，请计算投资组合的β系数和组合的风险收益率；
    （3）根据资本资产定价模型计算组合的必要收益率。


    答案：
    解析：
    （1）甲股票收益率的期望值=0.3×60%+0.2×40%+0.3×20%+0.2×（-10%）=30%
    乙股票收益率的期望值=0.3×50%+0.2×30%+0.3×10%+0.2×（-15%）=21%
    甲股票收益率的标准差率=25.30%/30%=0.84
    乙股票收益率的标准差率=23.75%/21%=1.13
    由于甲、乙股票收益率的期望值不同，因此不能根据其收益率的标准差来比较风险，而应根据收益率的标准差率来比较风险。乙股票收益率的标准差率大于甲股票收益率的标准差率，所以，乙股票的风险大于甲股票的风险。
    （2）投资组合的β系数和组合的风险收益率：
    组合的β系数=60%×1.4+40%×1.8=1.56
    组合的风险收益率=1.56×（10%-4%）=9.36%。
    （3）组合的必要收益率=4%+9.36%=13.36%。

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