关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（ ）。A．证券投资组合能消除大部分系统风险B．证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大C．最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大D．一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
题目
关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（ ）。
A．证券投资组合能消除大部分系统风险
B．证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C．最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
D．一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
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第1题：
按照证券组合管理理论进行投资的步骤包括（ ）。 A．确定证券投资政策 B．进行证券投资分析 C．构建证券投资组合 D．投资组合的修正
正确答案：ABCD
本题考核的是证券组合的管理步骤。证券组合管理通常包括以下几个基本步骤：①确定证券投资政策；②进行证券投资分析；③构建证券投资组合；④投资组合的修正；⑤投资组合业绩评估。
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第2题：
（2004年）关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢答案：D解析：系统风险是不可分散风险，所以选项 A 错误；证券投资组合得越充分，能够分散的风险越多，所以选项 B 错误；最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，但其收益不是最大的，所以 C 错误。在投资组合中投资项目增加的初期，风险分散的效应比较明显，但增加到一定程度，风险分散的效应就会减弱。有经验数据显示，当投资组合中的资产数量达到三十个左右时，绝大多数非系统风险均已被消除，此时，如果继续增加投资项目，对分散风险已没有多大实际意义，所以选项 D 正确。 -
第3题：
下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（ ）。A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢答案：D解析：证券投资组合不能消除系统风险，因此选项A的说法错误；证券投资组合的风险与组合中各资产的风险、相关系数和投资比重有关，与投资总规模无关，因此选项B的说法错误；最小方差组合是风险最小的组合，但是收益率不是最高的，因此选项C的说法错误；随着投资组合中加入的证券数量逐渐增加，开始时抵消的非系统风险较多，以后会越来越少，当投资组合中的证券数量足够多时，可以抵消全部非系统风险，因此选项D的说法正确。 -
第4题：
（2017年）下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（ ）。A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
D.投资组合能够分散掉的是非系统风险答案：B,D解析：当两项资产的收益率完全正相关时，两项资产的风险完全不能相互抵消，所以这样的组合不能降低任何风险，选项A错误；证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数，选项B正确；证券资产组合的风险小于组合中各项资产风险之加权平均值，选项C错误；在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险，被称为非系统性风险；不能随着资产种类增加而分散的风险，被称为系统性风险，选项D正确。 -
第5题：
下列关于证券投资组合理论的说法中，正确的是（ ）。A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C.当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险
D.当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险答案：D解析：证券投资组合不能消除系统风险，选项A错误。证券投资组合的总规模越大，组合中的证券数量就越多，分散的风险就越多，总风险就越小，选项B错误。当相关系数为＋1时，组合不能分散风险，选项C错误。 -
第6题：
关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的是（ ）。A.证券资产组合能消除大部分系统风险
B.不能随着资产种类增加而分散的风险称为系统性风险
C.大多数情况下，证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险
D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，证券组合风险降低的速度会越来越慢答案：A解析：系统风险无法通过证券组合消除，选项A错误。 -
第7题：
关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。
- A、证券投资组合能消除大部分系统风险
- B、证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
- C、风险最小的组合，其报酬最大
- D、一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
正确答案:D -
第8题：
关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。
- A、证券投资组合能消除大部分系统风险
- B、证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
- C、最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
- D、一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
正确答案:D -
第9题：
单选题下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（ ）。A证券投资组合能消除大部分系统风险
B证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
D一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
正确答案： B解析：
投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，其收益是这些证券收益的加权平均数，但是其风险不是这些证券风险的加权平均。A项，证券投资组合消除的是非系统风险而不是系统风险；B项，证券投资组合的风险与组合中各资产的风险、相关系数和投资比重有关，与投资总规模无关；C项，最小方差组合是风险最小的组合，但是收益率不是最高的；D项，随着投资组合中加入的证券数量逐渐增加，开始时抵消的非系统风险较多，以后会越来越少，整体风险降低的速度会越来越慢，当投资组合中的证券数量足够多时，可以抵消全部非系统风险。 -
第10题：
多选题关于证券投资组合的方差，以下描述中正确的是（）A投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数
B方差等于组合中各证券的方差的加权平均数
C投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关
D投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关
正确答案： D,A解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是( )。A证券投资组合能消除大部分系统风险
B证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低风险
D当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险
正确答案： D解析： -
第12题：
单选题以下关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（ ）。A证券投资组合能消除大部分系统风险
B证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
D一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
正确答案： D解析：
A项，系统风险是不可分散风险；B项，证券投资组合得越充分，能够分散的风险越多；C项，最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，但其收益不是最大的；D项，在投资组合中投资项目增加的初期，风险分散的效应比较明显，但增加到一定程度，风险分散的效应就会减弱；有经验数据显示，当投资组合中的资产数量达到二十个左右时，绝大多数非系统风险均已被消除，此时，如果继续增加投资项目，对分散风险已没有多大实际意义。 -
第13题：
证券投资组合管理的基本步骤是（）。A.确定证券投资政策→进行证券投资分析→构建证券投资组合→投资组合的修正→投资组合业绩评估
B.进行证券投资分析→确定证券投资政策→投资组合的修正→投资组合业绩评估→构建证券投资组合
C.确定证券投资政策→进行证券投资分析→投资组合业绩评估→构建证券投资组合→投资组合的修正
D.进行证券投资分析→确定证券投资政策→构建证券投资组合→投资组合的修正→投资组合业绩评答案：A解析：证券投资组合管理是一个系统性的工作，其基本步骤是：确定证券投资政策→进行证券投资分析→构建证券投资组合→投资组合的修正→ 投资组合业绩评估。 -
第14题：
关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的有（ ）。A.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
B.证券报酬率的相关系数越大，风险分散化效应越弱
C.最小方差组合是所有组合中风险最小，收益最低的组合
D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢答案：A,B,D解析：风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，并产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合，但收益并不一定是最低，选项C错误。 -
第15题：
下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（ ）。A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C.风险最小的组合，其报酬最大
D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢答案：D解析：系统风险是不可分散风险，所以选项A不正确；组合风险随组合资产数量的增加，证券组合的风险会逐渐降低，当资产的个数增加到一定程度时，证券资产的风险程度趋于平稳，这时组合风险的降低将非常缓慢直到不再降低，所以选项B不正确，选项D正确；风险收益是均衡的，高风险高收益，低风险低收益，所以选项C不正确。 -
第16题：
关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（ ）A. 证券投资组合能消除大部分系统风险
B. 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C. 风险最小的组合，其报酬最大
D. 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢答案：D解析：证券投资组合不能消除系统风险， A错误；证券投资组合的总规模和风险没有关系， B 错误；风险和收益具有正比例关系， C错误。 -
第17题：
下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（）。A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C.当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低风险
D.当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险答案：D解析：证券投资组合不能消除系统风险，因此选项A的说法错误；证券投资组合的风险与组合中各资产的风险.相关系数和投资比重有关，与投资总规模无关，因此选项B的说法错误；当相关系数为负1时，表明两项资产的收益率具有完全负相关的关系，组合能够最大程度地降低风险，因此选项C错误，选项D正确。 -
第18题：
下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。
- A、证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均
- B、证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小
- C、证券投资组合扩大了投资者的选择范围
- D、证券投资组合减少了投资者的投资机会
正确答案:C -
第19题：
下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。
- A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
- B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
- C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
- D、投资组合能够分散掉的是非系统风险
正确答案:B,D -
第20题：
关于证券投资组合的方差，以下描述中正确的是（）
- A、投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数
- B、方差等于组合中各证券的方差的加权平均数
- C、投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关
- D、投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关
正确答案:C,D -
第21题：
多选题以下关于投资组合风险的表述中，正确的有（ ）。A股票的投资组合风险由两部分组成，它们是系统风险和非系统风险
B非系统风险可以通过证券投资组合来消除
C股票的系统风险不能通过证券组合来消除
D不可分散风险可通过β系数来测量
正确答案： D,A解析： -
第22题：
单选题关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。A证券投资组合能消除大部分系统风险
B证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C风险最小的组合，其报酬最大
D一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
正确答案： A解析： 系统风险是不可分散风险，所以选项A是错误的；组合风险中非系统风险随组合资产数量的增加会降低，所以选项B错误；风险收益是均衡的，所以选项C错误。 -
第23题：
单选题下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。A证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均
B证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小
C证券投资组合扩大了投资者的选择范围
D证券投资组合减少了投资者的投资机会
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第24题：
单选题下列关于证券投资组合理论的说法中，正确的是（ ）。A证券投资组合能消除大部分系统风险
B证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险
D当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险
正确答案： C解析：