关于证券投资组合的方差，以下描述中正确的是（ ）。A．投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数。B．方差等于组合中各证券的方差的加权平均数。C．投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关。D．投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关。

题目

关于证券投资组合的方差，以下描述中正确的是（ ）。

A．投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数。

B．方差等于组合中各证券的方差的加权平均数。

C．投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关。

D．投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关。

相似考题

1.下列关于两种证券组合的有效集的说法中，正确的是( )。A．离开最小方差组合点，无论增加或减少投资于风险较大证券的比例，都会导致标准差的小幅上升B．组合中投资于风险较大的证券比例越大，组合的标准差就越大C．最小方差组合以下的组合是无效的D．最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的曲线是有效组合

2.关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是( )。A．证券投资组合能消除大部分系统风险B．证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大C．最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大D．一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

3.投资组合的方差等于组合中各种金融资产方差的加权平均。( )A．正确B．错误

4.下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有（ ）。 A．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个 C．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差 E．方差就是协方差

更多“关于证券投资组合的方差,以下描述中正确的是( )。 A.投资组合的方差等于组合中各证 ”相关问题

  • 第1题：

    在下列情况中，投资组合风险分散效果好的是（ ）。

    A.投资组合内成分证券的方差增加

    B.投资组合内成分证券的协方差增加

    C.投资组合内成分证券的期望收益率降低

    D.投资组合内成分证券的相关程度降低


    正确答案：D
    根据均值方差法，投资组合的期望收益越高，或是方差越低，组合的风险分散效果越好。D项，投资组合内成分证券的相关系数值越小，投资组合的方差越小，组合的风险越低。

  • 第2题：

    关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的有（ ）。

    A.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
    B.证券报酬率的相关系数越大，风险分散化效应越弱
    C.最小方差组合是所有组合中风险最小，收益最低的组合
    D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

    答案：A,B,D
    解析：
    风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，并产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合，但收益并不一定是最低，选项C错误。

  • 第3题：

    (2018年)下列情况中，对投资组合风险分散效果最好的是（）。

    A.投资组合内成分证券的方差增加
    B.投资组合内成分证券的协方差增加
    C.投资组合内成分证券的相关程度降低
    D.投资组合内成分证券的期望收益率降低

    答案：C
    解析：
    相关系数值越小，投资组合的风险越低。

  • 第4题：

    关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（ ）。

    A．证券投资组合能消除大部分系统风险

    B．证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

    C．最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大

    D．一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢


    正确答案：D
    随着投资组合中加入的证券数量逐渐增加，开始时抵消的非系统性风险较多，以后会越来越少，当投资组合中的证券数量足够多时，可以抵消全部风险。

  • 第5题：

    关于投资组合的风险，下列说法中正确的有（　）。

    A.组合标准差不会大于组合中各资产标准差的加权平均数
    B.充分投资组合的风险，不仅受证券之间协方差的影响，还与各证券本身的方差有关
    C.组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越大
    D.如果能以无风险利率自由借贷，则投资人都会选择资本市场线上的组合进行投资

    答案：A,D
    解析：
    充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关，选项B不正确；组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越小，选项C不正确。

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