投资组合的方差等于组合中各种金融资产方差的加权平均。( )A．正确B．错误
题目
投资组合的方差等于组合中各种金融资产方差的加权平均。( )
A．正确
B．错误
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第1题：
下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有( )。
A．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均
B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个，其中方差项有n项，协方差项有n(n-1)项Q
C．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均
D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差
E．资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
正确答案：BCD
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第2题：
投资组合的方差等于组合中各种金融资产方差的加权平均。 （ ）
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
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第3题：
投资组合收益率是各种资产收益率的加权平均数，投资组合收益率方差是各种资产收益率方差的加权平均数。
× -
第4题：
关于证券投资组合的方差，以下描述中正确的是（ ）。
A．投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数。
B．方差等于组合中各证券的方差的加权平均数。
C．投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关。
D．投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关。
正确答案：CD
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第5题：
投资组合的标准差等于组合中各种金融资产方差的加权平均。()答案：错解析：投资组合方差的计算方法是组合中各种金融资产方差的加权平均。