下列关于期权的说法中，正确的有（ ）。A．期权的时间溢价一期权价值一内在价值B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高C．看跌期权价值与预期红利大小成反向变动D．对于看涨期权持有者来说，股价上涨可以获利，股价下跌发生损失，二者不会抵消
题目
下列关于期权的说法中，正确的有（ ）。
A．期权的时间溢价一期权价值一内在价值
B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高
C．看跌期权价值与预期红利大小成反向变动
D．对于看涨期权持有者来说，股价上涨可以获利，股价下跌发生损失，二者不会抵消
相似考题
更多“下列关于期权的说法中,正确的有( )。A.期权的时间溢价一期权价值一内在价值 B.无风险利 ”相关问题
-
第1题：
如果期权已经到期，则下列结论成立的有（ ）。
A．时间溢价为0
B．内在价值等于到期日价值
C．期权价值大于内在价值
D．期权价值等于时间溢价
正确答案：AB
期权的时间溢价是一种等待的价值，如果期权已经到期，因为不能再等待了，所以，时间溢价为0，选项A的结论正确；内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低，期权的到期日价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低，因此，如果期权已经到期，内在价值与到期日价值相同，选项B的结论正确；由于期权价值等于内在价值加时间溢价，所以到期时，期权价值等于内在价值，因此，选项C．不正确，选项D不正确。 -
第2题：
下列关于看涨期权和看跌期权价值的表述中，正确的有（ ）。A、看涨期权价值的上限是股票价格，下限是内在价值
B、看跌期权价值的上限是执行价格，下限是内在价值
C、只要未到期，看涨期权的价值都是高于其内在价值的
D、当股票价格高到一定程度，看涨期权的时间溢价几乎为零答案：A,B,D解析：股票将来没有价值，期权到期时肯定不会被执行，即期权到期时将一文不值，所以期权的现值也为零。所以C选项不正确。股价越高，期权被执行的可能性越大。股价高到一定程度，执行期权几乎是可以肯定的，或者说，股价再下降到执行价格之下的可能性已微乎其微。此时，期权持有人已经知道他的期权将被执行，可以认为他已经持有股票，唯一的差别是尚未支付执行所需的款项。该款项的支付，可以推迟到执行期权之时。在这种情况下，期权执行几乎是肯定的，而且股票价值升高，期权的价值也会等值同步增加。所以D选项是正确的。 -
第3题：
下列关于期权的说法，正确的有()。A:利率提高，看涨期权内在价值上升，看跌期权内在价值下降
B:期权的时间价值等于期权的实际价格减去内在价值
C:期权权利期限越长，期权的时间价值越大
D:标的资产分红付息特使标的资产价格上升答案：B,C解析：A项，利率提高，期权标的物如股票、情券的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下跌，看跌期权的内在价值上涨;D项，标的资产分红付息等特使标的资产的价格下降。 -
第4题：
如果期权已经到期，则下列结论成立的有（ ）。A、时间溢价为0
B、内在价值等于到期日价值
C、期权价值等于内在价值
D、期权价值等于时间溢价答案：A,B,C解析：期权的时间溢价是时间带来的“波动的价值”，如果期权已经到期，因为不能再等待了，所以，时间溢价为0，选项A的结论正确；内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低，期权的到期日价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低，因此，如果期权已经到期，内在价值与到期日价值相同，选项B的结论正确。由于期权价值等于内在价值加时间溢价，所以到期时，期权价值等于内在价值，因此，选项C的说法正确，选项D的说法错误。
【考点“期权的内在价值和时间溢价”】 -
第5题：
下列有关期权时间溢价的表述中，正确的有（ ）。A、期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价=期权价值-内在价值
B、在其他条件确定的情况下，离到期时间越远，美式期权的时间溢价越大
C、如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值
D、时间溢价是“延续的价值”，时间延续的越长，时间溢价越大答案：A,B,C解析：时间溢价是“波动的价值”，时间越长出现波动的可能性越大，时间溢价越大。而货币的时间价值是时间“延续的价值”，时间延续的越长，货币的时间价值越大。