以下哪些属于均值－方差模型的假设条件?()A.将风险定义为最大回撤的波动率B.投资者在考虑每一次投资选择时依据的是某一持仓时间内的证券收益的概率分布C.投资者是根据证券的期望收益率估测证券组合的风险，收益率符合正态分布D.投资者的决定仅仅是依据证券的风险和收益

题目
以下哪些属于均值－方差模型的假设条件?()

A.将风险定义为最大回撤的波动率

B.投资者在考虑每一次投资选择时依据的是某一持仓时间内的证券收益的概率分布

C.投资者是根据证券的期望收益率估测证券组合的风险，收益率符合正态分布

D.投资者的决定仅仅是依据证券的风险和收益

相似考题

1.以下哪些可作为假设检验中的原假设H0________。A．两总体方差相等B．两总体均值相等C．样本方差相等D．样本均值相等

2.资产结构目标可以通过包括( )的随机模型的应用来达到。A.均值B.方差C.相关系数D.假设检验

3.下列哪项不是资本资产定价模型的假设?( )A．完全市场假设B．投资者一致性假设C．市场有效性假设D．均值一方差假设

4.资本资产定价模型的基本假设包括()。A单周期假设B一致性预期假设C资产可以无限可分D均值方差假设

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  • 第1题：

    关于均值方差法的假设，下列说法错误的是（ ）

    A.均值方差法假设是投资者是厌恶风险的
    B.均值方差法假设多种资产之间的预期收益率是无关的
    C.均值方差法假设投资者仅依据资产的预期收益率和方差来选择投资组合,即在风险一定的情况下，投资者希望预期收益率最高
    D.均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险

    答案：B
    解析：
    均值方差法，通过对每种证券的期望收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系(用协方差来度量)这三类信息的适当分析，来识别有效投资组合。恰恰说明假设条件多种资产之间的预期收益率是无关的是错误的。

  • 第2题：

    以下哪些属于方差分析的前提条件（）。

    A．各个总体服从正态分布

    B．各个总体均值相等

    C．各个总体具有相同的方差

    D．各个总体相互独立


    各个总体服从正态分布;各个总体具有相同的方差;各个总体相互独立

  • 第3题：

    1、假设检验的类型有（)

    A．均值假设检验与方差假设检验

    B．参数假设检验与均值假设检验

    C．方差假设检验与参数假设检验

    D．参数假设检验与非参数假设检验


    参数假设检验与非参数假设检验

  • 第4题：

    方差分析是关于（）是否相等的假设检验

    A．多个样本方差

    B．多个总体方差

    C．多个样本均值

    D．多个总体均值


    多个总体均值

  • 第5题：

    下列哪些属于白噪声序列所满足的条件（）

    A．常数均值

    B．0均值

    C．方差为常数

    D．自协方差为0


    0均值;方差为常数;自协方差为0

  • 第6题：

    GARCH-M模型相对于GARCH模型的区别在于，引入序列的（)来预测风险

    A．均值方差

    B．方差均值

    C．条件方差

    D．条件均值


    将技术进步和知识纳入内生变量

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