根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（　　）个营业日。A.10 B.20 C.5 D.17

题目
根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（　　）个营业日。

A.10
B.20
C.5
D.17
相似考题

1.巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是( )。A．置信水平采用99%的单尾置信区间B．持有期为10个营业日C．市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D．至少每3个月更新一次数据

2.根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为（ ）个营业日。 A．10 B．20 C．5 D．17

3.巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括（ ）。 A．置信水平采用95%的单尾置信区间 B．持有期为10个营业日 C．市场风险要素价格的历史观测期至少为半年 D．至少每6个月更新一次数据

4.根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为( )个营业日。A．10B．20C．5D．17

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  • 第1题：

    巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》，对市场风险内部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用( )的单尾置信区间；持有期为( )个营业日；市场风险要素价格的历史观测期至少为1个月；至少每3个月更新一次数据。

    A．90％5

    B．90％ 10

    C．99％ 10

    D．99％5


    正确答案：C

  • 第2题：

    下列对市场风险内部模型的要求，符合巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》的是( )。

    A．置信水平采用99%的单尾置信区间，持有期10个营业日

    B．置信水平采用97%的单尾置信区间，持有期10个营业日

    C．置信水平采用99%的单尾置信区间，持有期20个营业日

    D．置信水平采用97%的单尾置信区间，持有期20个营业日


    正确答案：A

  • 第3题：

    根据巴塞尔委员会的规定，下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是（ ）。

    A．市场风险监管资本＝(附加因子＋最低乘数因子)×VaR

    B．VaR的计算采用99%的双尾置信区间

    C．持有期为10个营业日

    D．附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间


    正确答案：B
    VaR的计算采用99%的单尾置信区间。

  • 第4题：

    关于巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，以下表述不正确的是 （ ）。

    A．置信水平采用99%的单尾置信区间

    B．持有期为10个营业日

    C．市场风险要素价格的历史观测期至少为半年

    D．至少每3个月更新一次数据


    正确答案：C
    市场风险要素价格的历史观测期至少为1年，选项C说法有误。故选C。

  • 第5题：

    下列对市场风险内部模型法资本计量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）表述正确的有（　　）。

    A. sVaRt－1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
    B. VaRt－1为根据内部模型计量的季末风险价值
    C. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定为3
    D. 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
    E. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3

    答案：A,D
    解析：
    B项，VaRt－1为根据内部模型计量的上一交易日的风险价值。CE两项，最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和。一般风险价值（VaR）为以下两项中的较大值：①根据内部模型计量的上一交易日的风险价值（VaRt－1）；②最近60个交易日风险价值的均值（VaRavg）乘以mc，mc最小为3，根据返回检验的突破次数可以增加附加因子2。压力风险价值（sVaR）为以下两项中的较大值：①根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值（sVaRt－1）；②最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms。根据目前的监管规定，ms最小为3。

  • 第6题：

    市场风险计量的内部模型法是在（）提出来的。

    • A、BASEL Ⅰ
    • B、BASEL Ⅱ
    • C、市场风险修正案
    • D、巴塞尔报告

    正确答案:C

  • 第7题：

    巴塞尔委员会在1997年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求中，要求持有期为（）个营业日。

    • A、20
    • B、10
    • C、5
    • D、7

    正确答案:B

  • 第8题：

    塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险内部模型法主要提出了以下定量要求：置信水平采用（）的单尾置信区间；持有期为（）个营业日；市场风险要素价格的历史观测期至少为（）。


    正确答案:99％；10；一年

  • 第9题：

    巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险内部模型持有期的要求为（）个营业日。

    • A、1
    • B、3
    • C、7
    • D、10

    正确答案:D

  • 第10题：

    单选题
    巴塞尔委员会在1997年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求中，要求持有期为（）个营业日。
    A

    20

    B

    10

    C

    5

    D

    7


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险内部模型持有期的要求为（）个营业日。
    A

    1

    B

    3

    C

    7

    D

    10


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求，在风险计量中，有期为( )个营业日。

    A．5

    B．10

    C．15

    D．20


    正确答案：B

  • 第14题：

    以下关于市场风险内部模型的缺陷的论述，不正确的是： （ ）。

    A．市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

    B．市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

    C．既能计量交易业务中的市场风险，又能计量非交易业务中的市场风险

    D．目前市场风险内部模型已经成为市场风险的主要计量方法


    正确答案：C

  • 第15题：

    巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求有（ ）。

    A．置信水平采用99%的单尾置信区间

    B．持有期为10个营业日

    C．市场风险要素价格的历史观测期至少为1年

    D．至少每3个月更新一次数据

    E．至少每6个月更新一次数据


    正确答案：ABCD
    巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出了以下技术要求：置信水平采用99%的单尾置信区间；持有期为10个营业日；市场风险要素价格的历史观测期至少为1年；至少每3个月更新一次数据。

  • 第16题：

    下列关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是（ ）。

    A．置信水平采用99%的双尾置信区间

    B．持有期为10个营业日

    C．市场风险要素价格的历史观测期至少为1年

    D．至少每3个月更新一次数据


    正确答案：A
    置信水平采用的应为单尾置信区间。故选A。

  • 第17题：

    下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正确的有（ ）。

    A.VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
    B.VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值
    C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRaυg)乘以ms,ms固定为3
    D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
    E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc,mc最小为3

    答案：A,D
    解析：

  • 第18题：

    下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。

    • A、如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求
    • B、商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
    • C、内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%
    • D、总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求

    正确答案:B

  • 第19题：

    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。


    正确答案:一般风险价值项；压力风险价值项

  • 第20题：

    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。


    正确答案:错误

  • 第21题：

    巴塞尔委员会在1998年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求中，要求市场风险要素价格的历史观测期至少为（）

    • A、半年
    • B、1年
    • C、2年
    • D、3年

    正确答案:B

  • 第22题：

    单选题
    市场风险计量的内部模型法是在（）提出来的。
    A

    BASEL Ⅰ

    B

    BASEL Ⅱ

    C

    市场风险修正案

    D

    巴塞尔报告


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。

    正确答案： 一般风险价值项,压力风险价值项
    解析： 暂无解析

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