根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为（ ）个营业日。 A．10 B．20 C．5 D．17

题目

根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为（ ）个营业日。 A．10 B．20 C．5 D．17

相似考题

1.根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为( )个营业日。A．10B．20C．5D．17

2.根据巴塞尔委员会对VAR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为( )个营业日。A．10B．20C．5D．17

3.根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求，在风险计量中，有期为( )个营业日。A．5B．10C．15D．20

4.巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括（ ）。 A．置信水平采用95%的单尾置信区间 B．持有期为10个营业日 C．市场风险要素价格的历史观测期至少为半年 D．至少每6个月更新一次数据

参考答案和解析
正确答案：A
根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为10个营业日。
更多“根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求,在市场风险计量中,持有期为( )个营业日。 A.10 B.20 C.5 D ”相关问题

  • 第1题：

    根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求。在市场风险计量中，持有期为( )个营业日。

    A．10

    B．20

    C．5

    D．17


    正确答案：A

  • 第2题：

    根据巴塞尔委员会对Vail内部模型的要求。在市场风险计量中。持有期为（ ）个营业日。

    A．10

    B．20

    C．5

    D．17


    正确答案：A

  • 第3题：

    巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括（ ）。
    A.置信水平采用95%的单尾置信区间
    B.持有期为10个营业日
    C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
    D.至少每6个月更新一次数据


    答案：B
    解析：
    。巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市 场风险内部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用99%的单尾置信区间；持有期为10 个营业日；市场风险要素价格的历史观测期至少为1年；至少每3个月更新一次数据。

  • 第4题：

    巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求不包括：（ ）

    A．置信水平采用90%的置信区间

    B．持有期为10个营业日

    C．市场风险要素价格的历史观测期至少为1年

    D．至少每3个月更新一次数据


    正确答案：A

  • 第5题：

    根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（　　）个营业日。

    A.10
    B.20
    C.5
    D.17

    答案：A
    解析：
    模型持有期的时间间隔应选取监管成本和监管收益的临界点。巴塞尔委员会将市场风险内部模型法的持有期确定为10天。

相关内容