下列关于市场风险计量方法的说法，正确的有(?)。A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一 B.久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响 C.外汇敞口分析是商业银行较早采用的汇率风险计量方法 D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法 E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法

题目
下列关于市场风险计量方法的说法，正确的有(?)。

A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
C.外汇敞口分析是商业银行较早采用的汇率风险计量方法
D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法
相似考题

1.下列关于市场风险的说法，不正确的是( )。A．市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险B．市场风险具有明显的非系统性特征C．市场风险与其他风险相比，容易计量D．银行表内外都存在市场风险

2.下列关于事后检验的说法，不正确的是( )。A．事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进B．事后检验是市场风险计量方法的一种C．若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高D．若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题

3.下列关于利率风险资本计量中的特定风险的说法中,不正确的是()。A.利率风险特定风险计提依据发行主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重B.在计量特定风险资本要求时，各类证券应区分多头和空头，表示为市值或公允价值C.在计量特定风险资本要求时，衍生工具应转换为基础工具，按基础工具的特定市场风险的方法计算资本要求D.远期利率协议需要计算特定市场风险的资本要求

4.针对市场风险，商业银行常采用的风险计量方法，下列选项正确的是（ ）。A．RiskMEtriCsB．CrEDMEtriCsC．KMVD．VaR

更多“下列关于市场风险计量方法的说法，正确的有(?)。”相关问题

  • 第1题：

    下列关于市场风险的说法，错误的是( )。

    A．市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险

    B．市场风险具有明显的非系统性特征

    C．市场风险与其他风险相比，容易计量

    D．银行表内外都存在市场风险


    正确答案：B
    解析：市场风险具有明显的系统性特征，所以B选项说法错误。

  • 第2题：

    下列关于事后检验的说法，不正确的是（ ）。

    A．事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进

    B．事后检验是调整和改进市场风险计量方法的一种方法

    C．若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高

    D．若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提是合理的


    正确答案：D
    若估算结果与实际结果差距较大，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较低，或者是事后检验的假设前提存在问题。

  • 第3题：

    关于事后检验，下列说法正确的是（ ）。

    A．事后检验是操作风险计量方法的一种

    B．事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进

    C．若估算结果与实际结果差距较大，则暗示该风险计量方法或模型存在问题，但结论不正确

    D．若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题


    正确答案：B
    A项的正确表述为事后检验是市场风险计量方法的一种；C项的正确表述为若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高；D项的正确表述为若估算结果与实际结果差距较大，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较低，或者是事后检验的假设前提存在问题。B项表述正确。故选B。

  • 第4题：

    下列关于市场风险报告的说法中，错误的是()。

    A.市场风险计量管理报告分为季报、半年报和年报
    B.专题市场风险报告为定期报告
    C.重大市场风险报告为不定期报告
    D.市场风险监测分析日报由风险管理部门独立编制

    答案：B
    解析：
    专题市场风险报告为不定期报告，根据董事会、高级管理层或其委员会要求，提交董事会、高级管理层或其委员会审议或审阅。

  • 第5题：

    下列关于评级体系的说法正确的是（）。

    • A、指各种方法过程、控制措施及数据收集的系统
    • B、指内部风险评级的确定
    • C、指违约和损失的量化过程
    • D、指风险的识别和计量

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。

    • A、如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求
    • B、商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
    • C、内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%
    • D、总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求

    正确答案:B

  • 第7题：

    下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，正确的是（）。

    • A、提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
    • B、明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
    • C、外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法
    • D、构建了最低资本充足率、监督检查、市场纪律三大支柱

    正确答案:A,B,D

  • 第8题：

    下列关于市场计量方法的说法正确的有（　）。

    • A、缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
    • B、久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响
    • C、外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法
    • D、缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
    • E、缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    关于风险价值，以下说法不正确的是（）。

    • A、风险价值又称在险价值
    • B、市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合造成潜在损失
    • C、风险价值成为计量市场风险的主要指标
    • D、风险价值是事后风险指标

    正确答案:D

  • 第10题：

    多选题
    下列关于风险计量的说法，正确的有（）。
    A

    风险计量是风险管理的最基本要求

    B

    对不同类别的风险，应采取不同的风险计量方法

    C

    银行的风险计量能力已经成为衡量其风险管理水平的重要内容

    D

    风险计量既可以基于专家经验，也可以采用统计模型的方法

    E

    我国商业银行业目前使用的是较为初级的资本计量方法


    正确答案： B,D
    解析： A项，有效识别风险是风险管理的最基本要求，风险识别的目标在于帮助银行了解自身面临的风险及严重程度，为下一步风险计量和防控打好基础；E项，目前，我国商业银行业开始逐渐采取资本计量的高级方法，提高风险计量的科学性和准确性。

  • 第11题：

    多选题
    下列关于市场计量方法的说法正确的是（）。
    A

    缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一

    B

    久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响

    C

    外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法

    D

    缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法

    E

    缺口分析比久期分析方法先进的利率风险计量方法


    正确答案： B,C
    解析： 本题主要考查考生对缺口分析和久期分析的区别。缺口分析和久期分析都是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响，所以AB项正确;外汇敞口方法是衡量汇率变动时银行当期牧益的影响，是商业银行最早采用的汇率风险计量方法，所以C项正确;缺口分析是一种比较初级、粗略的利率风险计量方法，久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法，所以DE项错误。

  • 第12题：

    单选题
    下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。
    A

    如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求

    B

    商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍

    C

    内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%

    D

    总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下关于市场风险内部模型的缺陷的论述，不正确的是： （ ）。

    A．市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

    B．市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

    C．既能计量交易业务中的市场风险，又能计量非交易业务中的市场风险

    D．目前市场风险内部模型已经成为市场风险的主要计量方法


    正确答案：C

  • 第14题：

    下列关于事后检验的说法，不正确的是( )。

    A、事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进

    B、事后检验是市场风险计量方法的一种

    C、若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高

    D、若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题


    正确答案：D
    A是事后检验的概念，B、C都是关于事后检验的正确说法。D如果估算结果和实际结果差距较大，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较低，或者是事后检验的假设前提存在问题。事后检验如同我们计算方程做出结果然后带回去检验，如果与原题相符，说明准确率很高，如果不符，说明某个环节出现了问题，但是问题到底出在哪并不一定。

  • 第15题：

    下列关于商业银行风险的说法中，正确的有( )。

    A.相对于市场风险而言，信用风险具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制
    B.由于市场风险主要来自所属经济体系.因此具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除
    C.商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险
    D.市场风险的计量方式包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等
    E.商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性，并采用压力测试等其他分析手段进行补充

    答案：B,C,D,E
    解析：
    相对于信用风险而言，市场风险具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制，选项A错误。

  • 第16题：

    下列关于商业银行风险计量的说法，正确的有()。

    A:应确保所开发的风险模型准确并长期有效
    B:风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性
    C:风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况
    D:深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充
    E:所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确

    答案：B,C,D
    解析：
    A项，所开发的风险模型应该是能够在未来一定时间限度内满足商业银行风险管理需要的数量模型；E项，商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，计量承担的所有风险。

  • 第17题：

    根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列说法正确的是（）。

    • A、商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求
    • B、商业银行可不经银监会核准，自行变更市场风险资本计量方法
    • C、银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求
    • D、商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求

    正确答案:C

  • 第18题：

    下列关于风险计量的说法，正确的有（）。

    • A、风险计量是风险管理的最基本要求
    • B、对不同类别的风险，应采取不同的风险计量方法
    • C、银行的风险计量能力已经成为衡量其风险管理水平的重要内容
    • D、风险计量既可以基于专家经验，也可以采用统计模型的方法
    • E、我国商业银行业目前使用的是较为初级的资本计量方法

    正确答案:B,C,D

  • 第19题：

    下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。

    • A、压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
    • B、压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响
    • C、市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段
    • D、市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法

    正确答案:A

  • 第20题：

    下列关于市场计量方法的说法正确的是（）。

    • A、缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
    • B、久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响
    • C、外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法
    • D、缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
    • E、缺口分析比久期分析方法先进的利率风险计量方法

    正确答案:A,B,C

  • 第21题：

    多选题
    下列关于操作风险计量方法的说法，正确的有（　）。
    A

    基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行

    B

    高级计量法的风险敏感度更高

    C

    对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用2年的历史数据

    D

    商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据

    E

    《巴塞尔新资本协议》中对基本指标法提出了具体标准


    正确答案： A,B,D
    解析： 基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行，高级计量法的风险敏感度更高，商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据，所以A、B、D项正确;对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的历史数据，所以C项错误;《巴塞尔新资本协议》中未对基本指标法提出具体标准，所以E项错误。

  • 第22题：

    多选题
    下列关于市场计量方法的说法正确的有（　）。
    A

    缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一

    B

    久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响

    C

    外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法

    D

    缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法

    E

    缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法


    正确答案： D,E
    解析： 本题主要考查考生对缺口分析和久期分析的区别。缺口分析和久期分析都是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响，所以A、B项正确;外汇敞口方法是衡量汇率变动对银行当期收益的影响，是商业银行最早采用的汇率风险计量方法，所以C项正确;缺口分析是一种比较初级、粗略的利率风险计量方法，久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法，所以D、E项错误。

  • 第23题：

    单选题
    根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列说法正确的是（）。
    A

    商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求

    B

    商业银行可不经银监会核准，自行变更市场风险资本计量方法

    C

    银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求

    D

    商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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