市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会给银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。（　　）

题目
市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会给银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。（　　）

相似考题

1.市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．不能计量非交易业务中的市场风险D．不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

2.市场风险内部模型的优点包括( )。A．可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VAR值)来表示B．是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法C．有利于进行风险监测和管理D．简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平E．涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件

3.商业银行市场风险内部模型法的局限性，下列选项分析不正确的是（ ）。A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．大多数模型不能计算非交易业务中的风险D．不能将不同业务，不同类别的市场风险，用一个确切的VaR值来表示

4.市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，因此需要采用( )对其进行补充。A．敏感性分析B．压力测试C．情景分析D．缺口分析

参考答案和解析
答案：对
解析：
市场风险内部模型法存在一定的局限性，主要包括：①市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性，对风险管理的具体作用有限，需要辅之以缺口分析、久期分析等方法；②市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。
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  • 第1题：

    商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性,并采用()等其他分析手段进行补充。

    A、敏感性分析

    B、情景分析

    C、压力测试

    D、内部模型


    参考答案：C

  • 第2题：

    以下关于市场风险内部模型的缺陷的论述，不正确的是： （ ）。

    A．市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

    B．市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

    C．既能计量交易业务中的市场风险，又能计量非交易业务中的市场风险

    D．目前市场风险内部模型已经成为市场风险的主要计量方法


    正确答案：C

  • 第3题：

    市场风险内部模型的局限性不包括（ ）。

    A、不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
    B、未涵盖价格剧烈波动等可能对金融机构造成重大损失的突发性小概率事件
    C、只能计量交易业务中的市场风险
    D、可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

    答案：D
    解析：
    D
    D项是市场风险内部模型的优点。

  • 第4题：

    商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（　　）。

    A. 只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
    B. 不能计量非交易业务中的市场风险
    C. 置信水平无法达到监管要求
    D. 未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失

    答案：D
    解析：
    市场风险压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对所持投资组合的脆弱性作出评估和判断，并采取必要的措施，以规避市场风险。压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段。

  • 第5题：

    商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。

    A:只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
    B:不能计量非交易业务中的市场风险
    C:未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
    D:置信水平无法达到监管要求

    答案：C
    解析：
    市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。

  • 第6题：

    下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。

    • A、压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
    • B、压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失
    • C、压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计
    • D、应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序

    正确答案:A

  • 第7题：

    银行不仅采用各种市场风险计量方法对在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。（）


    正确答案:正确

  • 第8题：

    市场风险内部模型法的局限性不包括（　）。

    • A、不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
    • B、未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
    • C、只能计量交易业务中的市场风险
    • D、可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    通过估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失，如在利率、汇率、股票价格等市场风险要素发生剧烈变动、国内生产总值大幅下降、发生意外的政治和经济事件或者几种情形同时发生的情况下，银行可能遭受的损失，来进行市场风险分析的方法是（）。
    A

    压力测试

    B

    敏感性分析

    C

    情景分析

    D

    VaR分析


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会给银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。
    A

    压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析

    B

    压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失

    C

    压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计

    D

    应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    银行不仅采用各种市场风险计量方法对在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    银行不仅采用各种市场风险计量方法对在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析,还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第14题：

    市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事 件，因此需要采用（ ）对其进行补充。

    A．敏感性分析

    B．压力测试

    C．情景分析

    D．缺口分析


    正确答案：B
    市场风险内部模型法也存在一定的局限性：①市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格的波动的敏感性，对风险管理的作用有限，需要辅之以敏感性分析、情景分析等非统计类方法；②市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试对其进行补充；③大多数市场风险内部模型只能计量交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险。故选B。

  • 第15题：

    市场风险内部模型的优点不包括（ ）。

    A、可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数字（VaR）来表示
    B、一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法
    C、简明易懂，适宜董事会和高层管理层了解本行市场风险总体水平，有利于进行风险监测和管理
    D、涵盖了价格剧烈波动等可能对金融机构造成重大损失的突发性小概率事件

    答案：D
    解析：
    D
    D项是市场风险内部模型的局限性。

  • 第16题：

    市场风险内部模型法的局限性不包括()。

    A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
    B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
    C.对风险管理的具体作用有限
    D.无法将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

    答案：D
    解析：
    A、B、C项都是市场风险内部模型的局限性，所以D项错误。

  • 第17题：

    市场风险的局限性不包括()。

    A:不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
    B:未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
    C:只能计量交易业务中的市场风险
    D:可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

    答案：D
    解析：
    A、B、C三项都是市场风险内部模型的局限性；D是市场风险内部模型的优点。

  • 第18题：

    商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性，并采用（）等其他分析手段进行补充。

    • A、缺口分析
    • B、内部模型
    • C、压力测试
    • D、情景分析

    正确答案:C

  • 第19题：

    银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过（）来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。

    • A、风险监测
    • B、预警监测
    • C、压力测试
    • D、风险预警

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    市场风险内部模型法的局限性不包括（　）。
    A

    不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

    B

    未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

    C

    只能计量交易业务中的市场风险

    D

    可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示


    正确答案： C
    解析： A、B、C选项都是市场风险内部模型的局限性;D选项是市场风险内部模型的优点。

  • 第21题：

    单选题
    银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过（）来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。
    A

    风险监测

    B

    预警监测

    C

    压力测试

    D

    风险预警


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性，并采用（）等其他分析手段进行补充。
    A

    缺口分析

    B

    内部模型

    C

    压力测试

    D

    情景分析


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会造成重大损失的小概率事件，商业银行需要采用压力测试、情景分析等方法进行补充。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

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