市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，因此需要采用( )对其进行补充。A．敏感性分析B．压力测试C．情景分析D．缺口分析

题目

市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，因此需要采用( )对其进行补充。

A．敏感性分析

B．压力测试

C．情景分析

D．缺口分析

相似考题

1.市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．不能计量非交易业务中的市场风险D．不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

2.市场风险内部模型法的局限性不包括( )。A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．不能计量非交易业务中的市场风险D．不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

3.市场风险内部模型法的局限性不包括( )。A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．只能计量交易业务中的市场风险D．可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

4.市场风险内部模型法的局限性不包括( )。A．不能反映资产组合的构成及对价格波动的敏感性B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．不能计量非交易业务中的市场风险D．不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

更多“市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件,因此需 ”相关问题

  • 第1题：

    以下关于市场风险内部模型的缺陷的论述，不正确的是： （ ）。

    A．市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

    B．市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

    C．既能计量交易业务中的市场风险，又能计量非交易业务中的市场风险

    D．目前市场风险内部模型已经成为市场风险的主要计量方法


    正确答案：C

  • 第2题：

    市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会给银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。（　　）


    答案：对
    解析：
    市场风险内部模型法存在一定的局限性，主要包括：①市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性，对风险管理的具体作用有限，需要辅之以缺口分析、久期分析等方法；②市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。

  • 第3题：

    市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。
    A.不能反映资产组合的构成及对价格波动的敏感性
    B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
    C.不能计量非交易业务中的市场风险
    D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总


    答案：D
    解析：
    。记忆题，D选项是市场风险内部模型的主要优点。

  • 第4题：

    市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，因此需要采用（ ）对其进行补充。

    A．敏感性分析

    B．压力测试

    C．情景分析

    D．缺口分析


    正确答案：B

  • 第5题：

    市场风险内部模型法的局限性不包括（　　）。


    A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

    B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

    C.只能计量交易业务中的市场风险

    D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

    答案：D
    解析：
    题中ABC三个选项都是市场风险内部模型的局限性，D选项是市场风险内部模型的优点。

相关内容