市场风险内部模型法的局限性不包括( )。A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．不能计量非交易业务中的市场风险D．不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

题目

市场风险内部模型法的局限性不包括( )。

A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

C．不能计量非交易业务中的市场风险

D．不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

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1.商业银行市场风险内部模型法的局限性，下列选项分析不正确的是（ ）。A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．大多数模型不能计算非交易业务中的风险D．不能将不同业务，不同类别的市场风险，用一个确切的VaR值来表示

2.市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，因此需要采用（ ）对其进行补充。A．敏感性分析B．压力测试C．情景分析D．缺口分析

3.市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事 件，因此需要采用（ ）对其进行补充。A．敏感性分析B．压力测试C．情景分析D．缺口分析

4.以下关于市场风险内部模型的缺陷的论述，不正确的是： （ ）。A．市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．既能计量交易业务中的市场风险，又能计量非交易业务中的市场风险D．目前市场风险内部模型已经成为市场风险的主要计量方法

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  • 第1题：

    外汇敞口分析的缺点是（ ）。

    A．忽略了各种比重汇率变动的相关性

    B．无法计量较复杂的金融工具相对于市场风险要素的非线性变化

    C 不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

    D．市场风险内部模拟法为涵盖价格剧烈波动等突发性小概率事件


    正确答案：A
    外汇敞口分析具有计算简单、清晰易懂的优点。但外汇敞口分析也存在一定局限性，主要是忽略了各币种汇率变动的相关性，难以揭示由各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险。故选A。

  • 第2题：

    市场风险内部模型的局限性不包括（ ）。

    A、不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
    B、未涵盖价格剧烈波动等可能对金融机构造成重大损失的突发性小概率事件
    C、只能计量交易业务中的市场风险
    D、可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

    答案：D
    解析：
    D
    D项是市场风险内部模型的优点。

  • 第3题：

    市场风险内部模型的主要优点包括（ ）。
    Ⅰ可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值表示
    Ⅱ能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
    Ⅲ将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制
    Ⅳ风险价值具有高度的概括性，简明易懂

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅱ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    与缺口分析、久期分析等传统的市场风险计量方法相比，市场风险内部模型的主要优点是可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值VaR来表示，是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法。尤其是将隐性风险显性化之后，更有利于银行进行风险的监测、管理和控制。同时，由于风险价值具有高度的概括性且简明易懂，因此更适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险的总体水平。

  • 第4题：

    市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会给银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。（　　）


    答案：对
    解析：
    市场风险内部模型法存在一定的局限性，主要包括：①市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性，对风险管理的具体作用有限，需要辅之以缺口分析、久期分析等方法；②市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。

  • 第5题：

    在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有（　　）。

    A. 使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总
    B. 使银行各类风险之间进行比较和汇总
    C. 使不同种类的市场风险之间可以进行比较和汇总
    D. 将不同业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示
    E. 将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    市场风险内部模型的主要优点是可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值（VaR值）表示出来，是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法，而且将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制。同时，由于风险价值具有高度的概括性，简明易懂，也适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险的总体水平。

  • 第6题：

    市场风险内部模型法的局限性不包括（　　）。


    A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

    B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

    C.只能计量交易业务中的市场风险

    D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

    答案：D
    解析：
    题中ABC三个选项都是市场风险内部模型的局限性，D选项是市场风险内部模型的优点。

  • 第7题：

    市场风险内部模型的优点包括（ ）。
    A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VaR值)来表示
    B.是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法
    C.有利于进行风险监测和管理
    D.简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平
    E.涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件


    答案：A,B,C,D
    解析：
    答案为ABCD。A、B、C、D项是市场风险内部模型的优点；E选项是市场内部模型的局限性。

  • 第8题：

    市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。
    A.不能反映资产组合的构成及对价格波动的敏感性
    B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
    C.不能计量非交易业务中的市场风险
    D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总


    答案：D
    解析：
    。记忆题，D选项是市场风险内部模型的主要优点。

  • 第9题：

    （）是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法，而且将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制。

    • A、缺口分析
    • B、外汇敞口分析
    • C、敏感性分析
    • D、市场价值内部模型

    正确答案:D

  • 第10题：

    多选题
    在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有（  ）。
    A

    使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总

    B

    使银行各类风险之间进行比较和汇总

    C

    使不同种类的市场风险之间可以进行比较和汇总

    D

    将同一种业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示

    E

    将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示


    正确答案： D,A
    解析：

  • 第11题：

    判断题
    市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会给银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    市场风险内部模型法的局限性不包括（　）。
    A

    不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

    B

    未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

    C

    只能计量交易业务中的市场风险

    D

    可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示


    正确答案： B
    解析： A、B、C选项都是市场风险内部模型的局限性;D选项是市场风险内部模型的优点。

  • 第13题：

    市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。

    A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

    B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

    C．不能计量非交易业务中的市场风险

    D．不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总


    正确答案：D
    D项是市场风险内部模型的主要优点，不是局限性。故选D。

  • 第14题：

    市场风险内部模型的优点不包括（ ）。

    A、可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数字（VaR）来表示
    B、一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法
    C、简明易懂，适宜董事会和高层管理层了解本行市场风险总体水平，有利于进行风险监测和管理
    D、涵盖了价格剧烈波动等可能对金融机构造成重大损失的突发性小概率事件

    答案：D
    解析：
    D
    D项是市场风险内部模型的局限性。

  • 第15题：

    商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（　　）。

    A. 只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
    B. 不能计量非交易业务中的市场风险
    C. 置信水平无法达到监管要求
    D. 未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失

    答案：D
    解析：
    市场风险压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对所持投资组合的脆弱性作出评估和判断，并采取必要的措施，以规避市场风险。压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段。

  • 第16题：

    市场风险内部模型法的局限性不包括()。

    A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
    B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
    C.对风险管理的具体作用有限
    D.无法将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

    答案：D
    解析：
    A、B、C项都是市场风险内部模型的局限性，所以D项错误。

  • 第17题：

    市场风险内部模型的主要优点包括（　　）。

    A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
    B.能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
    C.将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制
    D.风险价值具有高度的概括性，简明易懂
    E.反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

    答案：A,B,C,D
    解析：
    选项E应为不能反映资产组合的构成及其对价格的敏感性，这是市场风险内部模型的缺点之一。

  • 第18题：

    商业银行市场风险内部模型的主要优点包括()。

    A:可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
    B:能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
    C:将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制
    D:风险价值具有高度的概括性，简明易懂
    E:能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

    答案：A,B,C,D
    解析：
    E项，市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性，对风险管理的具体作用有限，需要辅之以缺口分析、久期分析等方法。这是市场风险内部模型法的局限性之一。

  • 第19题：

    商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。

    A:只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
    B:不能计量非交易业务中的市场风险
    C:未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
    D:置信水平无法达到监管要求

    答案：C
    解析：
    市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。

  • 第20题：

    市场风险的局限性不包括()。

    A:不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
    B:未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
    C:只能计量交易业务中的市场风险
    D:可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

    答案：D
    解析：
    A、B、C三项都是市场风险内部模型的局限性；D是市场风险内部模型的优点。

  • 第21题：

    市场风险内部模型法的局限性不包括（　）。

    • A、不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
    • B、未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
    • C、只能计量交易业务中的市场风险
    • D、可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

    正确答案:D

  • 第22题：

    单选题
    （）是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法，而且将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制。
    A

    缺口分析

    B

    外汇敞口分析

    C

    敏感性分析

    D

    市场价值内部模型


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    市场风险内部模型的优点包括（　）。
    A

    可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(vaR值)来表示

    B

    是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法

    C

    有利于进行风险监测和管理

    D

    简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平

    E

    涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件


    正确答案： A,B,C,D
    解析： A、B、C、D项是市场风险内部模型的优点;E选项是市场内部模型的局限性。

  • 第24题：

    判断题
    市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会造成重大损失的小概率事件，商业银行需要采用压力测试、情景分析等方法进行补充。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

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