市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，因此需要采用（ ）对其进行补充。A．敏感性分析B．压力测试C．情景分析D．缺口分析

题目

市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，因此需要采用（ ）对其进行补充。

A．敏感性分析

B．压力测试

C．情景分析

D．缺口分析

相似考题

1.市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．不能计量非交易业务中的市场风险D．不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

2.市场风险内部模型的优点包括( )。A．可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VAR值)来表示B．是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法C．有利于进行风险监测和管理D．简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平E．涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件

3.商业银行市场风险内部模型法的局限性，下列选项分析不正确的是（ ）。A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．大多数模型不能计算非交易业务中的风险D．不能将不同业务，不同类别的市场风险，用一个确切的VaR值来表示

4.市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，因此需要采用( )对其进行补充。A．敏感性分析B．压力测试C．情景分析D．缺口分析

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  • 第1题：

    银行不仅应采用各种市场风险计量方法在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析,还应当通过风险监测来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能其造成的潜在损失。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事 件，因此需要采用（ ）对其进行补充。

    A．敏感性分析

    B．压力测试

    C．情景分析

    D．缺口分析


    正确答案：B
    市场风险内部模型法也存在一定的局限性：①市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格的波动的敏感性，对风险管理的作用有限，需要辅之以敏感性分析、情景分析等非统计类方法；②市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试对其进行补充；③大多数市场风险内部模型只能计量交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险。故选B。

  • 第3题：

    市场风险内部模型的局限性不包括（ ）。

    A、不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
    B、未涵盖价格剧烈波动等可能对金融机构造成重大损失的突发性小概率事件
    C、只能计量交易业务中的市场风险
    D、可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

    答案：D
    解析：
    D
    D项是市场风险内部模型的优点。

  • 第4题：

    商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（　　）。

    A. 只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
    B. 不能计量非交易业务中的市场风险
    C. 置信水平无法达到监管要求
    D. 未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失

    答案：D
    解析：
    市场风险压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对所持投资组合的脆弱性作出评估和判断，并采取必要的措施，以规避市场风险。压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段。

  • 第5题：

    市场风险内部模型法的局限性不包括()。

    A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
    B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
    C.对风险管理的具体作用有限
    D.无法将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

    答案：D
    解析：
    A、B、C项都是市场风险内部模型的局限性，所以D项错误。

  • 第6题：

    商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。

    A:只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
    B:不能计量非交易业务中的市场风险
    C:未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
    D:置信水平无法达到监管要求

    答案：C
    解析：
    市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。

  • 第7题：

    商业银行应当建立全面、严密的（），定期对突发的小概率事件，如市场价格发生剧烈变动，或者发生意外的政治、经济事件可能造成的潜在损失进行模拟和估计，以评估本行在极端不利情况下的亏损承受能力。

    • A、内部模型
    • B、压力测试程序
    • C、缺口分析
    • D、久期分析

    正确答案:B

  • 第8题：

    银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过（）来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。

    • A、风险监测
    • B、预警监测
    • C、压力测试
    • D、风险预警

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    市场风险内部模型法的局限性不包括（　）。
    A

    不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

    B

    未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

    C

    只能计量交易业务中的市场风险

    D

    可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示


    正确答案： C
    解析： A、B、C选项都是市场风险内部模型的局限性;D选项是市场风险内部模型的优点。

  • 第10题：

    判断题
    压力测试是为了估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对银行造成的潜在损失，这些事件往往没有被风险价值(VaR)模型涵盖。（   ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    下列叙述有误的一项是（  ）。
    A

    商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银行业监督管理机构核准，商业银行不得变更市场风险资本计量方法

    B

    商业银行采用内部模型法，若未覆盖所有市场风险，经银行业监督管理机构核准，可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求，但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求

    C

    商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于100%

    D

    内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求÷（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×l00%


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    判断题
    市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会造成重大损失的小概率事件，商业银行需要采用压力测试、情景分析等方法进行补充。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第13题：

    以下关于市场风险内部模型的缺陷的论述，不正确的是： （ ）。

    A．市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

    B．市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

    C．既能计量交易业务中的市场风险，又能计量非交易业务中的市场风险

    D．目前市场风险内部模型已经成为市场风险的主要计量方法


    正确答案：C

  • 第14题：

    外汇敞口分析的缺点是（ ）。

    A．忽略了各种比重汇率变动的相关性

    B．无法计量较复杂的金融工具相对于市场风险要素的非线性变化

    C 不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

    D．市场风险内部模拟法为涵盖价格剧烈波动等突发性小概率事件


    正确答案：A
    外汇敞口分析具有计算简单、清晰易懂的优点。但外汇敞口分析也存在一定局限性，主要是忽略了各币种汇率变动的相关性，难以揭示由各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险。故选A。

  • 第15题：

    市场风险内部模型的优点不包括（ ）。

    A、可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数字（VaR）来表示
    B、一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法
    C、简明易懂，适宜董事会和高层管理层了解本行市场风险总体水平，有利于进行风险监测和管理
    D、涵盖了价格剧烈波动等可能对金融机构造成重大损失的突发性小概率事件

    答案：D
    解析：
    D
    D项是市场风险内部模型的局限性。

  • 第16题：

    市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会给银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。（　　）


    答案：对
    解析：
    市场风险内部模型法存在一定的局限性，主要包括：①市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性，对风险管理的具体作用有限，需要辅之以缺口分析、久期分析等方法；②市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。

  • 第17题：

    压力测试是为了估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对银行造成的潜在损失，这些事件往往没有被风险价值（VaR）模型涵盖。（　　）


    答案：对
    解析：
    市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。

  • 第18题：

    市场风险的局限性不包括()。

    A:不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
    B:未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
    C:只能计量交易业务中的市场风险
    D:可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

    答案：D
    解析：
    A、B、C三项都是市场风险内部模型的局限性；D是市场风险内部模型的优点。

  • 第19题：

    银行不仅采用各种市场风险计量方法对在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。（）


    正确答案:正确

  • 第20题：

    市场风险内部模型法的局限性不包括（　）。

    • A、不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
    • B、未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
    • C、只能计量交易业务中的市场风险
    • D、可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

    正确答案:D

  • 第21题：

    单选题
    通过估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失，如在利率、汇率、股票价格等市场风险要素发生剧烈变动、国内生产总值大幅下降、发生意外的政治和经济事件或者几种情形同时发生的情况下，银行可能遭受的损失，来进行市场风险分析的方法是（）。
    A

    压力测试

    B

    敏感性分析

    C

    情景分析

    D

    VaR分析


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会给银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    下列叙述有误的一项是(    )。
    A

    商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银监会核准，商业银行不得变更市场风险资本计量方法

    B

    商业银行采用内部模型法，若未覆盖所有市场风险，经银监会核准，可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求，但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求

    C

    商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于100%

    D

    内部模型法覆盖率＝按内部模型法计量的资本要求÷(按内部模型法计量的资本要求＋按标准法计量的资本要求)xlOO%


    正确答案： D
    解析：

  • 第24题：

    判断题
    银行不仅采用各种市场风险计量方法对在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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