甲乙两个投资项目收益率的标准差分别是10%和15%，投资比重分别为40%、60%，两种资产的相关系数为0.8，则由这两个投资项目组成的投资组合的标准差为（ ）。A．13%B．15%C．12.43%D．15.63%
题目
甲乙两个投资项目收益率的标准差分别是10%和15%，投资比重分别为40%、60%，两种资产的相关系数为0.8，则由这两个投资项目组成的投资组合的标准差为（ ）。
A．13%
B．15%
C．12.43%
D．15.63%
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第1题：
A、B两个投资项目收益率的标准差分别是16%和14%，投资比例均为50%，两个投资项目收益率的相关系数为1，则由A、B两个投资项目构成的投资组合的标准差为( )。
A．16%.
B．14%.
C．15.5%.
D．15%.
正确答案：D
解析：在相关系数为1，而且等比例投资的前提下，两个投资项目构成的投资组合的标准差恰好等于两个投资项目标准差的算术平均数。所以，A、B两个投资项目构成的投资组合的标准差=(16%+14%)/2=15%。 -
第2题：
某投资选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：(1)证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；(2)证券乙的收益期望值和标准差分别为0.16和14%；(3)证券甲和证券乙的相关系数为1；(4)证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，该投资组合的()。A:标准差等于12.2%
B:标准差等于14.2%
C:期望收益率等于14%
D:期望收益率等于12.4%答案：A,D解析：根据题干中的数据，可知：证券组合的期望收益率=[0.45*0.08+0.55*0.16=0.124，证券组合的标准差=(0.452*10%2+0.552*14%2+2*0.45*0.55*1*10%*14%]1/2=12.2%。 -
第3题：
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：①证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；②证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；③证券甲和证券乙的相关系数为1；④证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，()。A.该投资者的投资组合的期望收益率等于0.124
B.该投资者的投资组合的标准差等于14.2%
C.该投资者的投资组合的期望收益率等于0.14
D.该投资者的投资组合的标准差等于12.2%答案：A,D解析：
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第4题：
假设资产1的预期收益率为5%，标准差为7%，资产2的预期收益率为8%，标准差为12%，两个资产的相关系数为1，假设按资产1占40%，资产2占60%的比例构建投资组合，则组合的预期收益率和标准差分别为（ ）。A.2.8%；4.4%
B.2.8%，10%
C.6.8%，4.4%
D.6.8%，10%答案：D解析：组合的预期收益率=5%×40%+8%×60%=6.8%；标准差=√（7%×40%）^2+（12%×60%）^2+[2×（7%×40%）×（12%×60%）×1]）=10%。 -
第5题：
如果某投资组合由A、B两种资产构成，A资产的预期收益率和权重分别为15%和60%，B资产的预期收益率和权重分别为10%和40%。那么该投资组合的预期收益率为()A:7%
B:10%
C:13%
D:16%答案：C解析：预期收益率的计算公式为∑PiRi*100%，其中Ri为投资可能的投资收益率，Pi为投资收益率可能发生的概率。则本题中，预期收益率=15%*60%+10%*40%=13%. -
第6题：
甲准备投资A、B两个项目，投资比重分别为40%和60%，A项目的标准差为10%，B项目的标准差为15%，资产组合的标准差为10%，下列关于相关系数大小的说法中正确的是（ ）。A.两项资产的相关系数等于1
B.两项资产的相关系数小于1，但是大于0
C.两项资产的相关系数小于0，但是大于-1
D.两项资产的相关系数等于-1答案：B解析：当相关系数等于1的时候，组合的标准差=40%×10%+60%×15%=13%，当相关系数等于0的时候，组合的标准差=
=9.85%，因为相关系数越小，资产组合的标准差越小，是同向关系的，所以选项B正确。 -
第7题：
项目A实施情况好、—般、差的概率分别为0.2、0.6、0.2，对应的投资收益率分别是15%、10%、0；项目B实施情况好、—般、差的概率分别为0.3、0.4、0.3，对应的投资收益率分别是20%、15%、-10%，则下列说法中正确的是（ ）。A.项目A的期望投资收益率大于项目B的期望投资收益率
B.项目A的标准差小于项目B的标准差
C.项目A的标准离差率大于项目B的标准离差率
D.项目A的风险大于项目B的风险答案：B解析：项目A的期望投资收益率=（0.2×15%+0.6×10%+0.2×0）×100%=9%
项目B的期望投资收益率＝0.30×20%＋0.40×15%＋0.30×（－10%）＝9%
项目A的期望投资收益率等于项目B的期望投资收益率，选项A错误。
项目A的方差＝0.20×（15%－9%）2＋0.60×（10%－9%）2＋0.20×（0－9%）2＝0.0024
项目A的标准差＝ ＝4.90%
项目B的方差＝0.30×（20%－9%）2＋0.40×（15%－9%）2＋0.30×（－10%－9%）2＝0.0159
项目B的标准差＝ ＝12.61%
项目A的标准差小于项目B的标准差，选项B正确。
项目A的标准离差率＝4.90%/9%＝0.544
项目B的标准离差率＝12.61%/9%＝1.40
由于项目A的标准离差率小于项目B，所以项目A的风险小于项目B的风险，选项C、选项D错误。 -
第8题：
假设投资组合由等值（50%）的两个证券组成，其收益率标准差分别为20%和40%，在两只证券相关系数分别为1、0.4和-1时，证券组合的标准差分别是多少？
正确答案:①在相关系数为1时，组合的标准差为0.3，是两只证券风险的平均值；
②在相关系数为0.4时，组合的标准差为0.257，小于两只证券风险的平均值；
③在相关系数为-1时，组合的标准差为0.10，小于两只证券风险的平均值，也小于相关系数为0.4时。 -
第9题：
单选题已知甲乙两个方案投资收益率的期望值分别为10%和12%，两个方案都存在投资风险，在比较甲乙两方案风险大小时应使用的指标是（ ）。A标准差率
B标准差
C协方差
D方差
正确答案： B解析： -
第10题：
多选题构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和8％，其收益分别为15％和10％，则下列表述中正确的有（）A两种资产组合的最高收益率为15％
B两种资产组合的最低收益率为10％
C两种资产组合的收益率有可能会高于15％
D两种资产组合的收益率有可能会低于10％
正确答案： D,A解析： 组合收益率是加权平均收益率。当投资A的比重为100％时，可以取得最高组合收益率15％；当投资B的比重为100％时，可以取得最低组合收益率10％ -
第11题：
单选题已知甲乙两个投资项目收益率的标准差分别是10%和15%，两种资产的协方差是0.01，则两个投资项目收益率的相关系数为（）。A0
B0.67
C1
D无法确定
正确答案： C解析： 相关系数＝协方差/（甲标准差×乙标准差）＝0.01/（10%×15%）＝0.67 -
第12题：
单选题假设资产1的预期收益率为5%，标准差为7%；资产2的预期收益率为8%，标准差为12%；两种资产的相关系数为l；假设按资产1占40%，资产2占60%的比例构建投资组合，则组合的预期收益率和标准差分别为（）。A2.8%；10%
B2.8%；4.4%
C6.8%；4.4%
D6.8%；10%
正确答案： D解析： -
第13题：
某资产组合含甲、乙两种资产，两种资产收益率的标准差分别是6%和9%，投资比重分别为40%和60%，两种资产收益率的相关系数为0.6，则该资产组合收益率的标准差为（ ）。
A．5.4%
B．8.25%
C．7.10%
D．15.65%
正确答案：C
该资产组合收益率的标准差＝[(6%×40%)2+(9%×60%)2+2×6%×9%×40%×60%×0.6]1/2—7.10% -
第14题：
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：（1）证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；（2）证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；（3）证券甲和证券乙的相关系数为1；（4）证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55，那么（）A:期望收益率等于0.14
B:标准差等于14.2%
C:标准差等于12.2%
D:期望收益率等于0.124答案：C,D解析：根据题干中的数据，可知证券组合的期望收益率=0.45*0.08+0.55*0.16=0.124；证券组合的标准差=12.2%。 -
第15题：
A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%，该投资组合的期望收益率为( )。A、16%
B、30%
C、15%
D、25%答案：A解析：该投资组合的期望收益率为10%40%+20%60%=16%。 -
第16题：
某基金投资政策规定，基金在股票和债券上的正常投资比例分别为60%、40%，但年初在股票和债券上的实际投资比例分别为90%、10%，股票和债券投资的实际年收益率分别为15%、4%，股票、债券基准指数的年收益率分别是10%.、6%请问该基金的资产配置贡献为（）。A:1%
B:2%
C:12%
D:3.3%答案：D解析： -
第17题：
A、B两个投资项目收益率的标准差分别是8%和12%，投资比例均为50%，两个投资项目收益率的相关系数为1，则由A、B两个投资项目构成的投资组合的标准差为（ ）。A.12%
B.11%
C.9.5%
D.10%答案：D解析：在相关系数为1，而且等比例投资的前提下，两个投资项目构成的投资组合的标准差恰好等于两个投资项目标准差的算术平均数。所以，A、B两个投资项目构成的投资组合的标准差=（8%+12%）/2=10%。 -
第18题：
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下:（1）证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；（2）证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；（3）证券甲和证券乙的相关系数为1；（4）证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，该投资组合的（ ）。
?Ⅰ.期望收益率等于12.4%
?Ⅱ.标准差等于14.2%
?Ⅲ.期望收益率等于14%
?Ⅳ.标准差等于12.2%A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅳ答案：D解析：E（rp）＝0.45×0.08+0.55×0.16＝0.124；σp＝0.45×10%+0.55×14%＝12.2%。 -
第19题：
一位投资者的投资组合包括40%的A股和60%的B股。A股的预期收益率为10%，标准差为12%。B股的预期收益率为15%，标准差为16%。两种股票的相关系数为0.50。投资组合收益率的标准差接近于（）。
- A、13%
- B、14%
- C、161%
正确答案:A -
第20题：
甲乙两个投资项目收益率的标准差分别是10%和15%，投资比重分别为40%、60%，两种资产的相关系数为0.8，则由这两个投资项目组成的投资组合的标准差为（）。
- A、13%
- B、15%
- C、12.43%
- D、15.63%
正确答案:C -
第21题：
单选题已经甲乙两个方案投资收益率的期望值分别为10%和12%，两个方案都存在投资风险，在比较甲乙两方案风险大小时应使用的指标是（ ）。A期望值
B标准差
C方差
D标准差率
正确答案： D解析： -
第22题：
单选题甲乙两个投资项目收益率的标准差分别是10%和15%，投资比重分别为40%、60%，两种资产的相关系数为0.8，则由这两个投资项目组成的投资组合的标准差为（）。A13%
B15%
C12.43%
D15.63%
正确答案： A解析： [（10%×40%）2＋（15%×60%）2＋2×10%×15%×40%×60%×0.8]1/2＝12.43 -
第23题：
单选题假设资产1的预期收益率为5%，标准差为7%，资产2的预期收益率为8%，标准差为12%，两个资产的相关系数为1，假设按资产1占40%，资产2占60%的比例构建投资组合，则组合的预期收益率和标准差分别为（ ）。A2.8%；4.4%
B2.8%；10%
C6.8%；4.4%
D6.8%；10%
正确答案： D解析：