资本资产定价理论(CAPM)假设的非现实性不包括( )。A．市场投资组合的不完全性B．市场不完全导致的交易成本C．该理论仅从静态的角度研究资产定价问题，而且决定价格的因素过于简单D．市场效率边界有无穷多条

题目

资本资产定价理论(CAPM)假设的非现实性不包括( )。

A．市场投资组合的不完全性

B．市场不完全导致的交易成本

C．该理论仅从静态的角度研究资产定价问题，而且决定价格的因素过于简单

D．市场效率边界有无穷多条

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1.在资本资产定价模型(CAPM)中，度量了( )。A．投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例B．投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例C．投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例D．投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例

2.以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C.当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D.资本资产定价模型主要应用于资产配置

3.在资本资产定价模型(CAPM)中，度量了()。A:投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例 B:投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例 C:投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例 D:投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例

4.根据资本资产定价模型(CAPM),当市场处于均衡状态时,投资者的最优风险证券组合等于()。A.有效组合B.市场组合C.收益最高的组合D.任意组合

参考答案和解析
正确答案：D
解析：D选项并不是资本资产定价理论的假设，也不属于资本资产定价理论假设的非现实性。
更多“资本资产定价理论(CAPM)假设的非现实性不包括( )。A.市场投资组合的不完全性B.市场不完全导致的 ”相关问题

  • 第1题：

    关于资本市场理论，以下表述错误的是（ ）。

    A.单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的β系数成比例
    B.市场组合处于有效前沿，但不同投资者的市场组合点不同
    C.CAPM模型中的前提假设可以归结为所有投资者一致和市场有效这两条
    D.β系数衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感程度

    答案：B
    解析：

  • 第2题：

    27、现代资本市场理论诞生的标志是（）？

    A．马科维茨发表《投资组合选择》

    B．夏普发表《投资组合理论与资本市场》

    C．套利定价理论提出

    D．布莱克与斯科尔斯发表《资本资产定价模型：实证研究》


    马科维茨发表《投资组合选择》

  • 第3题：

    资本资产定价模型（CAPM）表明，在市场均衡状态下，任何投资者对不同风险资产的相对投资比例将与构成市场组合的不同风险资产的市值占比相同。


    投资者 2 将投更多的钱在风险股票中

  • 第4题：

    在资产估值方面，（ ）主要用来判断证券是否被市场错误定价。

    A.资本资产定价模型 B.投资组合理论
    C.有效市场理论 D.套利定价理论


    答案：A
    解析：
    资本资产定价模型主要应用于资产估 值、资金成本预算以及资源配置等方面。在资产 估值方面，资本资产定价模型主要用来判断证券 是否被市场错误定价。

  • 第5题：

    19、资本资产定价模型（CAPM）表明，在市场均衡状态下，任何投资者对不同风险资产的相对投资比例将与构成市场组合的不同风险资产的市值占比相同。


    CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上

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