如果某证券的β值为1.，若市场投资组合的风险溢价水平为10%，则该证券的风险溢价水平为（ ）。A．5%B．15%C．50%D．85%

题目

如果某证券的β值为1.，若市场投资组合的风险溢价水平为10%，则该证券的风险溢价水平为（ ）。

A．5%

B．15%

C．50%

D．85%

相似考题

1.如果某证券的β值为1.5，若市场投资组合的风险溢价水平为10%，则该证券的风险溢价水平为( )。A．5%B．15%C．50%D．85%

2.某证券组合2009年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（ ）。 A．0.06 B.0.08 C.0.10 D.0.12

3. 如果某证券的β值为1．5，若市场投资组合的风险溢价水平为10％，则该证券的风险溢价水平为(??)。A.15％ B.5％ C.50％ D.85％

4.如果某证券的β值为1．5，若市场投资组合的风险溢价水平为10％，则该证券的风险溢价水平为（ ）。A．5％B．15％C．50％D．85％

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  • 第1题：

    如果某证券的β值为1.5，若市场组合的风险收益为10%，则该证券的风险收益为（ ）。

    A：5%
    B：15%
    C：50%
    D：85%

    答案：B
    解析：
    证券市场线的表达式为:E（ri）-rf=[E（rM）-rf]βj。其中，[E（ri）-rf]是证券的风险收益，[E（rM）-rf是市场组合的风险收益。〔（ri）-rf=10%1.5=15%。

  • 第2题：

    如果某证券的β值为1.5,若市场组合的风险收益为10%,则该证券的风险收益为（ ）。

    A.5%
    B.15%
    C.50%
    D.85%

    答案：B
    解析：
    证券市场线的表达式为：E（ri）-rf=[E（rM）-rf]βj。其中，[E（ri）-rf]是证券的风险收益，[E（rM）-rf]是市场组合的风收益。E（ri）－rf=10%1.5=15%

  • 第3题：

    如果某证券的β值为1.5，若市场组合的风险收益为10％，则该证券的风险收益为( )。

    A.5％
    B.15％
    C.50％
    D.85％

    答案：B
    解析：
    证券市场线的表达式：E(ri)－rf=[E(rM)－rf]×βi。其中，[E(ri)－rf]是证券的风险收益，[E(rM)－rf]是市场组合的风险收益。E(ri)－rf=10%×1.5=15%。

  • 第4题：

    如果某证券的β值为1．5，若市场组合的风险收益为10%，则该证券的风险收益为（ ）。

    A.5%
    B.15%
    C.50%
    D.85%

    答案：B
    解析：
    证券市场线的表达式为： E(ri)一rf= [E( rM)一rf]×β。其中，[E(ri)一rf]是证券的风险收益，[E(rM)一rf]是市场组合的风险收益。本题中，该证券的风险收益为E(ri)一rf=10%×1．5=15%。

  • 第5题：

    如果某证券的β值为1.5，若市场组合的风险收益为10%，则该证券的风险收益为（ ）。

    A.5%
    B.15%
    C.50%
    D.85%

    答案：B
    解析：
    证券市场线的表达式为:E（ri）-rf=[E（rM）-rf]βj。其中，[E（ri）-rf]是证券的风险收益，[E（rM）-rf是市场组合的风险收益。〔（ri）-rf=10%1.5=15%。

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