如果某证券的β值为1．5，若市场投资组合的风险溢价水平为10％，则该证券的风险溢价水平为(??)。A.15％ B.5％ C.50％ D.85％

题目
如果某证券的β值为1．5，若市场投资组合的风险溢价水平为10％，则该证券的风险溢价水平为(??)。

A.15％
B.5％
C.50％
D.85％
相似考题

1.如果某证券的β值为1.5，若市场投资组合的风险溢价水平为10%，则该证券的风险溢价水平为( )。A．5%B．15%C．50%D．85%

2.如果某证券的β值为1.，若市场投资组合的风险溢价水平为10%，则该证券的风险溢价水平为（ ）。A．5%B．15%C．50%D．85%

3.某证券组合2009年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（ ）。 A．0.06 B.0.08 C.0.10 D.0.12

4.已知某证券无风险利率为5%,市场证券组合预期收益率为10%,β值为1.5,则该证券的预期收益率为()。A.10%B.5%C.7.5%D.12.5%

更多“ 如果某证券的β值为1．5，若市场投资组合的风险溢价水平为10％，则该证券的风险溢价水平为(??)。”相关问题

  • 第1题：

    某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的标准差为1.5。那么,该证券组合的夏普指数为()。

    A、0.06

    B、0.08

    C、0.10

    D、0.12


    参考答案：B

  • 第2题：

    某证券组合今年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（ ）。

    A．0.06

    B．0.08

    C．0.10

    D．0.12


    正确答案：B

  • 第3题：

    如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为：

    A.6.0%
    B.10.8%
    C.14.0%
    D.14.8%

    答案：D
    解析：
    必要报酬率＝4%＋1.8×（10%－4%）＝14.8%

  • 第4题：

    如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为：

    A:6%
    B:10.8%
    C:14%
    D:14.8%

    答案：D
    解析：
    必要报酬率=4%+1.8*（10%-4%）=14.8%

  • 第5题：

    关于詹森指数，下列说法正确的有（ ）。
    A.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定
    B.直观上看，詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差
    C.如果证券组合的詹森指数为正，则其位于证券市场线的上方，绩效好
    D.如果组合的詹森指数为负，则其位于证券市场线的下言，绩效不好


    答案：A,B,C,D
    解析：
    选项均正确，应识记。

  • 第6题：

    如果某证券的β值为1．5，若市场组合的风险收益为10%，则该证券的风险收益为（ ）。

    A.5%
    B.15%
    C.50%
    D.85%

    答案：B
    解析：
    证券市场线的表达式为： E(ri)一rf= [E( rM)一rf]×β。其中，[E(ri)一rf]是证券的风险收益，[E(rM)一rf]是市场组合的风险收益。本题中，该证券的风险收益为E(ri)一rf=10%×1．5=15%。

  • 第7题：

    β系数是（）。

    • A、证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
    • B、连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
    • C、衡量证券承担系统风险水平的指数
    • D、反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

    正确答案:D

  • 第8题：

    如果某证券的β值为1.5，若市场投资组合的风险溢价水平为10%，则该证券的风险溢价水平为（　）。

    • A、5%
    • B、15%
    • C、50%
    • D、85%

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    如果某证券的β值为1.5，若市场组合的风险收益为10%，则该证券的风险收益为（　　）。
    A

    5%

    B

    15%

    C

    50%

    D

    85%


    正确答案： C
    解析：
    证券市场线的表达式为：E（ri）－rf＝[E（rM）－rf]×βi。其中，[E（ri）－rf]是证券的风险收益，[E（rM）－rf]是市场组合的风险收益。本题中，该证券的风险收益为E（ri）－rf＝10%×1.5＝15%。

  • 第10题：

    单选题
    某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03.市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（  ）市场绩效。
    A

    低于

    B

    高于

    C

    等于

    D

    无法比较


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    如果某证券的β值为1.5，若市场组合的风险收益为10%，则该证券的风险收益为（　　）。[2008年真题]
    A

    5%

    B

    15%

    C

    50%

    D

    85%


    正确答案： B
    解析：
    证券市场线的表达式：E（ri）－rf＝[E（rM）－rf]×βi。其中，[E（ri）－rf]是证券的风险收益，[E（rM）－rf]是市场组合的风险收益。E（ri）－rf＝10%×1.5＝15%。

  • 第12题：

    单选题
    关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（　　）。
    A

    预期收益率＝无风险利率－某证券的β值×市场风险溢价

    B

    无风险利率＝预期收益率＋某证券的β值×市场风险溢价

    C

    市场风险溢价＝无风险利率＋某证券的β值×预期收益率

    D

    预期收益率＝无风险利率＋某证券的β值×市场风险溢价


    正确答案： D
    解析：
    预期收益率＝无风险利率＋某证券的β值×市场风险溢价；无风险利率＝预期收益率－某证券的β值×市场风险溢价；市场风险溢价＝（预期收益率－无风险利率）÷某证券的β值。

  • 第13题：

    某证券组合2007年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（ ）。

    A．0.06

    B．0.O8

    C．0.10

    D．0.12


    正确答案：B

  • 第14题：

    关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是()。

    A:市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值*预期收益率
    B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值*市场风险溢价
    C:预期收益率=无风险利率+某证券的β值*市场风险溢价
    D:预期收益率=无风险利率一某证券的β值*市场风险溢价

    答案：C
    解析：

  • 第15题：

    （2011初）如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为：

    A.6.0%
    B.10.8%
    C.14.0%
    D.14.8%

    答案：D
    解析：
    必要报酬率＝4%＋1.8×（10%－4%）＝14.8%

  • 第16题：

    关于预期收益率、无风险利率、某证券的卢值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（　　）。

    A、预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价
    B、无风险利率=预期收益率+某证券的口值×市场风险溢价
    C、市场风险溢价=无风险利率+某证券的口值×预期收益率
    D、预期收益率=无风险利率+某证券的口值×市场风险溢价

    答案：D
    解析：
    @##

  • 第17题：

    如果某证券的β值为1.5，若市场组合的风险收益为10%，则该证券的风险收益为（ ）。

    A：5%
    B：15%
    C：50%
    D：85%

    答案：B
    解析：
    证券市场线的表达式为:E（ri）-rf=[E（rM）-rf]βj。其中，[E（ri）-rf]是证券的风险收益，[E（rM）-rf是市场组合的风险收益。〔（ri）-rf=10%1.5=15%。

  • 第18题：

    如果某证券的β值为1．5，市场组合的风险收益为10％，则该证券的风险收益为（　　）。

    A.5％
    B.15％
    C.50％
    D.85％

    答案：B
    解析：

  • 第19题：

    某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（）。

    • A、不如市场绩效好
    • B、与市场绩效一样
    • C、好于市场绩效
    • D、无法评价

    正确答案:C

  • 第20题：

    某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.11，该证券组合的β值为1。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）。

    • A、不如市场绩效好
    • B、与市场绩效一样
    • C、好于市场绩效
    • D、无法评价

    正确答案:C

  • 第21题：

    单选题
    如果某证券的β值为1.5，若市场投资组合的风险溢价水平为10%，则该证券的风险溢价水平为()。
    A

    5%

    B

    15%

    C

    50%

    D

    85%


    正确答案： D
    解析： βi=σiM/σ2M1.5=σiM/10%解得：σiM=15%

  • 第22题：

    单选题
    某证券的市场价格为50美元，期望收益率为14%，无风险利率为6%，市场风险溢价为8%。如果该证券与市场资产组合的协方差加倍（其他变量保持不变），该证券的市场价格是（　　）美元。假定该股票预期会永远支付固定红利。
    A

    7.00

    B

    25.45  

    C

    31.82  

    D

    35.26  

    E

    36.98


    正确答案： B
    解析：
    如果证券与市场资产组合的协方差加倍，那么其β值和风险溢价也随之加倍。现在的风险溢价为14％－6％＝8%，因此协方差加倍后的风险溢价为16%，新的折现率为16%＋6%=22%。如果股票支付某一固定水平的永久红利，则由永久债券的价格=红利/折现率。
    由价格公式可得：50=D/0.14，D=50×0.14=7.00（美元）
    在新的折现率22%情形下，股票价值为7/0.22=31.82（美元），股票风险的增加使它的价值降低了36.36%。

  • 第23题：

    单选题
    如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为（     ）。
    A

    6.0%

    B

    10.8%

    C

    14.0%

    D

    14.8%


    正确答案： A
    解析：

  • 第24题：

    多选题
    已知无风险利率为5%，证券市场的平均报酬率为10%，某项证券投资组合的β系数为2，则下列说法正确的有（　）。
    A

    该证券投资组合的系统风险程度小于整个证券市场

    B

    该证券投资组合的整体风险程度小于整个证券市场

    C

    该证券投资组合的系统风险程度大于整个证券市场

    D

    整个证券市场的风险收益率为5%

    E

    该证券投资组合的风险收益率为10% 正确


    正确答案： C,D
    解析：

相关内容