VAR方法是20世纪80年代由（ ）的风险管理人员开发出来的。A.长期资本管理公司 B.美林证券 C.JP摩根 D.信孚银行

题目
VAR方法是20世纪80年代由（ ）的风险管理人员开发出来的。

A.长期资本管理公司
B.美林证券
C.JP摩根
D.信孚银行
相似考题

1.是银行内部管理人员根据银行所承担的风险计算的、银行需要保有的最低资本量。A．经济资本B．会计资本C．监管资本D．内部资本

2.经济资本是银行内部管理人员根据银行所承担的风险计算的、银行需要保有的最低资本量，也称为( )。A．会计资本B．监管资本C．经济资本D．财务资本

3.在1993年之后的5年中，巴塞尔银行监管委员会、美国证券交易委员会以及国际互换与衍生工具协会都要求金融机构基于VaR来确定( )。A．内部风险资本计提B．内部风险控制C．风险披露D．资产管理水平

4.商业银行在实施内部市场风险管理时，市场风险经济资本为（ ）。 A．乘数因子×VaR B．(附加因子+最低乘数因子)×VaR C．(附加因子+最低乘数因子)/VaR D．VaR/(附加因子+最低乘数因子)

参考答案和解析
答案：C
解析：
VAR方法是20世纪80年代由JP摩根的风险管理人员开发出来的。
更多“VAR方法是20世纪80年代由（ ）的风险管理人员开发出来的。A.长期资本管理公司 B.美林证券 C.JP摩根 D.信孚银行”相关问题

  • 第1题：

    1982 年，（ ） 在中国设立代表处,成为在我国境内设立的第一家在海外证券公司。

    A. 美国美林证券

    B. 日本野村证券

    C. 嘉信理财

    D. 美国摩根士丹利国际公司


    正确答案：B

  • 第2题：

    2008年金融危机后,美国五大投资银行仅剩下()。

    A.摩根士丹利

    B.雷曼兄弟公司

    C.贝尔斯登公司

    D.高盛集团

    E.美林


    正确答案：AD

  • 第3题：

    根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由（ ）人员负责。

    A.模型开发和运行人员

    B.市场风险管理人员

    C.模型开发和运行人员与市场风险管理人员

    D.独立于模型开发和运行的人员


    正确答案：D

  • 第4题：

    VaR方法是（ ）开发的。

    A．联合投资管理公司

    B．JP Morgan

    C．费纳蒂

    D．米勒


    正确答案：B

  • 第5题：

    市场银行风险控制的主要方法有（ ）。
    ①资产证券化
    ②限额管理
    ③风险对冲
    ④经济资本配置

    A.①②③
    B.②③④
    C.③④
    D.①②

    答案：B
    解析：
    市场风险控制的方法主要有：①限额管理．常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额等；②风险对冲，通过金融衍生产品等金融工具，在一定程度上实现对冲市场风险的目的；③经济资本配置，通常采用自上而下法或自下而上法。

  • 第6题：

    下列不属于国际上主要的债券价格指数的是（ ）。

    A.日经指数
    B.JP摩根债券指数
    C.美林债券指数
    D.摩根士丹利资本国际债券指数

    答案：A
    解析：
    主要的债权价格指数包括美林债券指数、JP摩根债券指数、道琼斯公司债券指数和摩根士丹利资本国际债券指数等。选项A属于股票价格指数。

  • 第7题：

    银行内部管理人员根据银行所承担的风险计算的、银行需要保有的最低资本量称为（ ）。
    A.实收资本 B.核心资本
    C.监管资本 D.经济资本


    答案：D
    解析：
    。经济资本是银行内部管理人员根据银行所承担的风险计算的、银行 需要保有的最低资本量。它用于衡量和防御银行实际承担损失超出预计损失的那部分损失， 是防止银行倒闭的最后防线，由于它直接与银行风险挂钩，也称为风险资本。

  • 第8题：

    银行内部管理人员根据银行所承担的风险计算的以及银行需要保有的最低资本量称为（　　）。

    A.实收资本
    B.核心资本
    C.监管资本
    D.经济资本

    答案：D
    解析：
    经济资本是银行内部管理人员根据银行所承担的风险计算的、银行需要保有的最低资本量。它用于衡量和防御银行实际承担损失超出预计损失的那部分损失，是防止银行倒闭的最后防线。

  • 第9题：

    商业银行市场风险控制的主要方法包括（　　）。
    A．资产证券化
    B．限额管理
    C．风险对冲
    D．经济资本配置
    E．自我评估


    答案：B,C,D
    解析：
    商业银行市场风险控制的方法主要有：①限额管理，限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段；②风险对冲，商业银行应当利用金融衍生产品等金融工具，在一定程度上实现对冲，即当原风险敞口出现亏损时，新风险敞口产生盈利，并适当抵补亏损；③经济资本配置，经济资本配置通常采用自上而下法和自下而上法。故本题选BCD。

  • 第10题：

    为了应对一段时期内某项特定事件的发生可能对公司带来的不利影响，公司与其长期合作的银行签订了应急资本协议，规定在触发事件发生时，由银行提供资本以保证公司的持续经营。该公司采取的风险管理策略工具是（ ）。

    A.风险对冲
    B.风险规避
    C.风险补偿
    D.风险控制

    答案：C
    解析：
    风险补偿是指企业对风险可能造成的损失采取适当的措施进行补偿。风险补偿表现在企业主动承担风险，并采取措施以补偿可能的损失。财务补偿是损失融资，包括企业自身的风险准备金或应急资本等。

  • 第11题：

    VaR方法是（）开发的。

    • A、联合投资管理公司
    • B、美国摩根
    • C、费纳蒂
    • D、米勒

    正确答案:B

  • 第12题：

    高盛投资公司想出来的避免次贷风险的方法是什么？（）

    • A、由政府担保
    • B、由保险公司担保
    • C、由其他银行担保
    • D、由房产开发商担保

    正确答案:B

  • 第13题：

    （ ）是银行内部管理人员根据银行所承担的风险计算的、银行需要保有的最低资。

    A．会计资本

    B．监管资本

    C．经济资本

    D．核心资本


    正确答案：C

  • 第14题：

    VaR方法是（ ）开发的。 A．联合投资管理公司 B．美国摩根 C．费纳蒂 D．米勒


    正确答案：B
    考点：了解风险度量方法的历史演变。见教材第八章第三节，P399。

  • 第15题：

    （ ）的风险管理人员开发了风险测量方法VaR方法。

    A．摩根大通(JP Morgan)公司

    B．花旗银行

    C．美林证券

    D．野村证券


    正确答案：A

  • 第16题：

    （ ）的风险管理人员开发了风险测量方法VaR方法。

    A．JP Morgan公司

    B．花旗银行

    C．美林证券

    D．野村证券


    正确答案：A

  • 第17题：

    VaR方法是20世纪80年代由（）的风险管理人员开发出来的。

    A:信孚银行
    B:J.P.摩根
    C:美林证券
    D:长期资本管理公司（LTCM）

    答案：B
    解析：
    美国摩根公司的风险管理人员为满足当时总裁Weatherstone每天提交“4.15报告”的要求，开发了风险测量方法——VaR方法。

  • 第18题：

    《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（ ）计量信用风险。

    A.基于内部评级体系的方法
    B.风险价值(VaR)方法
    C.历史模拟法
    D.基于外部评级体系的方法

    答案：A
    解析：
    目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露并据此计算信用风险监管资本，有力地推动了商业银行信用风险内部评级体系和计量技术的发展。

  • 第19题：

    商业银行内部管理人员根据银行所承受的风险计算的、银行需要保有的最低资本量为(　)。

    A．会计资本

    B．经济资本

    C．最低注册资本

    D．监管资本

    答案：B
    解析：
    本题考查经济资本的概念。经济资本本质上是一个风险的概念，通过经济资本的计量可以将银行不同类别的风险进行定量评估并转化为统一的衡量尺度，以便于银行分析风险、考核收益、配置资源。

  • 第20题：

    VaR方法是20世纪80年代由（ ）的风险管理人员开发出来的。

    A.长期资本管理公司
    B.美林证券
    C.JP摩根
    D.信孚银行

    答案：C
    解析：
    VaR方法的开发过程，选C。

  • 第21题：

    甲公司与银行签订了应急资本协议，规定在灾害发生时，由银行提供资本以保证公司的持续经营。此时该公司所采用的风险管理策略的工具是（　　）。

    A.风险承担
    B.风险规避
    C.风险对冲
    D.风险补偿

    答案：D
    解析：
    公司与银行签订应急资本协议属于风险补偿，选项D正确。

  • 第22题：

    银行内部风险管理人员根据银行所承担的风险计算出来的、银行需要保有的最低资本量被称为（）

    • A、账面资本
    • B、监管资本
    • C、经济资本
    • D、实收资本

    正确答案:C

  • 第23题：

    从全球视野看，量化投资的鼻祖是（）。

    • A、巴克莱全球投资管理公司
    • B、贝莱德基金公司
    • C、JP摩根公司
    • D、长期资本管理公司

    正确答案:A

  • 第24题：

    单选题
    银行内部风险管理人员根据银行所承担的风险计算出来的、银行需要保有的最低资本量被称为（）
    A

    账面资本

    B

    监管资本

    C

    经济资本

    D

    实收资本


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

相关内容