第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
在期权的希腊字母中,哪项通常不被看成是风险?()
第8题:
在期权风险度量指标中,参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。
第9题:
期权价值变化/到期时间变化
到期时间变化/期权价值变化
期权价值变化/波动率的变化
波动率的变化/期权价值变化
第10题:
期权价格变化/期权标的证券价格变化
期权标的证券变化/期权价格变化
期权价格变化/无风险利率变化
无风险利率变化/期权价格变化
第11题:
Delta值
Gamma值
Rho值
Theta值
第12题:
Delta值
Gamma值
Rho值
Theta值
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
某基金投资了期限为3年、由牛市价差期权组合和固定利率债券构成的结构化产品。能够反映产品存续期间所面临的风险的指标有()。
第19题:
针对期权的希腊字母中,用来衡量期权价值和标的资产波动之间敏感性的指标为下面的哪一个?()
第20题:
不活跃于从事期权交易的银行,期权合约若透过Delta+法来估计银行应该计提的风险资本时,应该纳入的期权合约风险不包括:()。
第21题:
对
错
第22题:
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
第23题:
看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的,表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。
在行权价附近,Theta的绝对值最大
非平价期权的Theta将先变小后变大,随着接近到期收敛至-1。
随着期权接近到期,平价期权受到的影响越来越大,而非平价期权受到的影响越来越小。