针对不同风险与收益的投资产品和客户的风险偏好，证券投资人员可以选择最适合的证券投资组合，常见的资产配置组合模型有（ ）。 Ⅰ.金字塔型 Ⅱ.哑铃型 Ⅲ.纺锤型 Ⅳ.梭镖型A、Ⅰ,Ⅱ B、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ C、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ D、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ

题目
针对不同风险与收益的投资产品和客户的风险偏好，证券投资人员可以选择最适合的证券投资组合，常见的资产配置组合模型有（ ）。

Ⅰ.金字塔型

Ⅱ.哑铃型

Ⅲ.纺锤型

Ⅳ.梭镖型

A、Ⅰ,Ⅱ
B、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
C、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ
D、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
相似考题

1.证券投资组合方法不包括()。A、投资组合的三分法B、按风险等级和收益高低进行投资组合C、选择相同的行业、趋于和市场的证券作为投资组合D、选择不同期限的投资进行组合

2.在资本资产定价模型中，投资人的偏好与风险承受能力表现为资产在无风险证券与市场投资组合上的比例划分。( )

3.组合投资风险与收益的关系表现为()。A、由于多样化投资可以把所有的非系统风险分散掉，因而组合投资的风险只余下系统风险。B、决定组合投资风险和收益高低的关键因素是不同组合投资中各证券的比重C、组合投资风险和收益的关系可以用资本资产定价模型来表示D、组合投资的风险既包括系统风险，也包括非系统风险

4.资本资产定价模型中，投资者投资于由无风险证券和风险证券组成的投资组合，投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对切点证券组合T的投资。（ ）

更多“针对不同风险与收益的投资产品和客户的风险偏好，证券投资人员可以选择最适合的证券投资组合，常见的资产配置组合模型有（ ）。 ”相关问题

  • 第1题：

    投资者选择的最优证券组合的风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构相同，但不同偏好投资者的（ ）不同。 A．风险投资金额占全部投资金额的比例 B．风险投资金额 C．无风险投资金额 D．无风险投资金额与风险投资金额的比例


    正确答案：A
    考点：掌握资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义。见教材第七章第三节，P344。

  • 第2题：

    在资本资产定价模型中，投资人的偏好与风险承受能力表现为资产在无风险证券与市场投资组合上的比例划分上。（ ）


    正确答案：√

  • 第3题：

    资本资产定价模型假设条件有（ ）。
    Ⅰ.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。
    Ⅱ.投资者都依据方差评价证券组合的风险水平,并按照投资者共同偏好规则选择证券组合。
    Ⅲ.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平。
    Ⅳ.资本市场没有摩擦。

    A.Ⅰ.Ⅱ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：D
    解析：
    资本资产定价模型假设条件有（1）投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，投资者都依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，并按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合（2）投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期（3）资本市场没有摩擦。

  • 第4题：

    资本资产定价模型假设条件有（ ）。
    Ⅰ、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
    Ⅱ、投资者都依据方差评价证券组合的风险水平，并按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合
    Ⅲ、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
    Ⅳ、资本市场没有摩擦

    A.Ⅰ、II
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅱ、Ⅲ、IV
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、IV

    答案：D
    解析：
    选项D正确：资本资产定价模型的假设条件包括：
    （1）投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，投资者都依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，并按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合。（II项、III项正确）
    （2）投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。（I项正确）
    （3）资本市场没有摩擦。（IV项正确）

  • 第5题：

    关于资产配置说法正确的有（ ）。
    Ⅰ.资产配置通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配
    Ⅱ.资产管理可以利用期货、期权等衍生金融产品来改善资产配置的效果
    Ⅲ.资产配置以资产类别的历史表现与投资者的风险偏好为基础
    Ⅳ.资产配置包括基金公司对基金投资方向和时机的选择

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅱ.Ⅲ


    答案：B
    解析：
    资产配置是指根据投资需求将投资基金在不同资产类别之间进行分配，通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配。它突破了传统积极型投资和指数型投资的局限，将投资方法建立在对各种资产类股票公开数据的统计分析上，通过比较不同资产类的统计特征，建立数学模型，进而确定组合资产的配置目标和分配比例。

  • 第6题：

    切点证券组合T的经济意义有（）。

    • A、所有投资者拥有完全相同的有效边界
    • B、投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对T的投资
    • C、与市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合
    • D、所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    在资本资产定价模型，投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对（有效边界FT上的切点证券组合）T的投资。（）


    正确答案:正确

  • 第8题：

    如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则，叫做（）。

    • A、有效组合规则
    • B、共同偏好规则
    • C、风险厌恶规则
    • D、有效投资组合规则

    正确答案:B

  • 第9题：

    下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。

    • A、证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均
    • B、证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小
    • C、证券投资组合扩大了投资者的选择范围
    • D、证券投资组合减少了投资者的投资机会

    正确答案:C

  • 第10题：

    马柯威茨的“风险厌恶假设”是指（）。

    • A、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合
    • B、如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合
    • C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
    • D、如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合

    正确答案:B

  • 第11题：

    多选题
    资本资产定价模型的基本假设包括（）。
    A

    投资者都在期望收益和方差的基础上选择投资组合

    B

    投资组合中的证券方差相等

    C

    投资者具有完全相同的预期且能有效选择能够提供最佳收益风险组合的资产组合

    D

    单个证券的系统风险等于市场证券组合的系统风险

    E

    在资本*市场上没有摩擦


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    证券投资组合常见的方法有（）。
    A

    将投资收益呈正相关的证券组合

    B

    将投资收益呈负相关的证券组合

    C

    将风险大、中、小的证券组合

    D

    选择足够数量的证券组合


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    属于资本资产定价模型的假设条件的有( )。

    A.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合

    B.投资者愿意接受风险

    C.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

    D.资本市场没有摩擦


    参考答案：ACD

  • 第14题：

    资本资产定价模型的一个重要假设是投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差评价证券组合的风险水平，并采用证券组合投资的方法选择最优证券组合。 （ ）


    正确答案：√
    资本资产定价模型的假设共有三个：①投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差评价证券组合的风险水平，并采用证券组合投资的方法选择最优证券组合；②投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期；③资本市场无摩擦。

  • 第15题：

    根据现代组合选择理论，下列说法正确的有（ ）。
    Ⅰ对于不知足且厌恶风险的投资者而言，随着风险水平增加，投资者要求的边际补偿率越来越大
    Ⅱ多个证券组合可行域的形状不仅与组合内证券的期望收益、风险和相关性有关，还依赖于组合中证券的投资权重
    Ⅲ不同投资者因为风险偏好态度不同，会拥有不同的无差异曲线簇
    Ⅳ无差异曲线的陡峭程度不反映投资者的偏好个性

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    Ⅳ项，在相同的风险状态下，相对于其他投资者而言，保守的投资者对风险的增加要求更多的风险补偿，反映在无差异曲线上，保守投资者的无差异曲线更陡峭一些。

  • 第16题：

    根据现代组合选择理论，下列说法正确的有()。

    A:不同投资者因为偏好态度不同，会拥有不同的无差异曲线簇
    B:对于不知足且厌恶风险的投资者而言，随着风险水平增加，投资者要求的边际补偿率越大
    C:无差异曲线的陡峭程度不反映投资者的偏好个性
    D:多个证券组合可行域的形态不仅与组合内证券的期望收益、风险和相关性有关，还依赖于组合中证券的投资权重

    答案：A,B,D
    解析：
    C项，无差异曲线的陡峭程度反映了投资者的偏好个性，无差异曲线也陡峭，投资者的风险厌恶程度越高。

  • 第17题：

    资本资产定价模型的基本假设包括（）。

    • A、投资者都在期望收益和方差的基础上选择投资组合
    • B、投资组合中的证券方差相等
    • C、投资者具有完全相同的预期且能有效选择能够提供最佳收益风险组合的资产组合
    • D、单个证券的系统风险等于市场证券组合的系统风险
    • E、在资本*市场上没有摩擦

    正确答案:A,C,E

  • 第18题：

    不同偏好投资者所选择的最优证券组合仅在风险投资金额占全部投资金额的比例上不同。（）


    正确答案:正确

  • 第19题：

    投资者选择的最优证券组合的风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构相同，但不同偏好投资者的（）不同。

    • A、风险投资金额占全部投资金额的比例
    • B、风险投资金额
    • C、无风险投资金额
    • D、无风险投资金额与风险投资金额的比例

    正确答案:A

  • 第20题：

    证券投资组合常见的方法有（）。

    • A、将投资收益呈正相关的证券组合
    • B、将投资收益呈负相关的证券组合
    • C、将风险大、中、小的证券组合
    • D、选择足够数量的证券组合

    正确答案:B,C,D

  • 第21题：

    下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。

    • A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
    • B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
    • C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
    • D、投资组合能够分散掉的是非系统风险

    正确答案:B,D

  • 第22题：

    如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话，那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同，所不同的是（）。

    • A、不同偏好投资者的风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
    • B、相同偏好投资者的风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
    • C、相同偏好投资者的无风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
    • D、不同偏好投资者的无风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例

    正确答案:A

  • 第23题：

    单选题
    下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。
    A

    证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均

    B

    证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小

    C

    证券投资组合扩大了投资者的选择范围

    D

    证券投资组合减少了投资者的投资机会


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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