组合投资风险与收益的关系表现为()。A、由于多样化投资可以把所有的非系统风险分散掉，因而组合投资的风险只余下系统风险。B、决定组合投资风险和收益高低的关键因素是不同组合投资中各证券的比重C、组合投资风险和收益的关系可以用资本资产定价模型来表示D、组合投资的风险既包括系统风险，也包括非系统风险

题目
组合投资风险与收益的关系表现为()。

A、由于多样化投资可以把所有的非系统风险分散掉，因而组合投资的风险只余下系统风险。

B、决定组合投资风险和收益高低的关键因素是不同组合投资中各证券的比重

C、组合投资风险和收益的关系可以用资本资产定价模型来表示

D、组合投资的风险既包括系统风险，也包括非系统风险

相似考题

1.证券组合管理的特点主要表现为投资的集中性和风险与收益的匹配性。 （ ）

2.以下关于M2指标说法正确的是( )A．M2指标是将原投资组合的风险调整到与市场组合风险相等时,新投资组合收益率与市场组合收益率之差B．M2指标是将原投资组合的收益率调整到与市场组合收益率相等时,新投资组合风险与市场组合风险之差C．M2指标以非系统性风险作为风险调整因子D．M2风险调整方法与夏普指标相同

3.关于风险与收益的关系，以下表述正确的是( )。A.投资组合A过去一年的收益高于投资组合B，那么投资组合A的风险高于投资组合BB.高风险投资组合的风险和历史收益率呈正相关关系C.高风险投资组合的预期收益率一般高于低风险投资组合D.投资组合A的风险高于投资组合B，那么投资组合A的已实现收益也高于投资组合B

4.现代投资理论的产生与发展投资组合管理以实现投资组合整体的收益-风险最优化为目标，它非常注重资产之间的相互关系。

参考答案和解析
参考答案：ABC
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  • 第1题：

    关于两种资产构成的投资组合，以下表述错误的是（ ）

    A.当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
    B.当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线变为直线
    C.当两种资产的收益相关系数为-0.5变为0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少
    D.当两种资产的收益相关系数为-1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交

    答案：A
    解析：
    当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴不相交

  • 第2题：

    风险识别应涵盖银行面临的所有重大风险，不包括（）。

    A.表内与表外
    B.集团层面
    C.投资组合层面
    D.收益层面

    答案：D
    解析：
    风险识别应涵盖银行面临的所有重大风险，包括表内与表外、集团层面、投资组合层面及业务条线层面的风险。

  • 第3题：

    证券市场线描绘的是（）

    A．证券的期望收益率与其系统风险的关系

    B．市场投资组合是最佳风险证券组合

    C．证券收益与指数收益的关系

    D．由市场投资组合与无风险资产组成的完美资产组合


    证券的期望收益率与其系统风险的关系

  • 第4题：

    证券组合管理的特点主要表现为投资的集中性和风险与收益的匹配性。()


    答案：错
    解析：
    有偏预期理论中，最被广泛接受的是流动性偏好理论。

  • 第5题：

    下列关于资本市场线和证券市场线的说法中，正确的有（ ）。
    Ⅰ.资本市场线实际上指出了有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
    Ⅱ.证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系
    Ⅲ.由证券市场线可知，理性投资者持有的风险资产投资组合都是市场投资组合
    Ⅳ.证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系

    A：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：B
    解析：
    由资本市场线可知，理性投资者持有的风险资产投资组合都是市场投资组合。

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