由证券A和证券B建立的证券组合一定位于（　　）。A、连续A和B的直线或任一曲线上 B、连续A和B的直线或某一曲线上 C、连续A和B的直线或者曲线上并介于A、B之问 D、A和B的结合线的延长线上

题目
由证券A和证券B建立的证券组合一定位于（　　）。

A、连续A和B的直线或任一曲线上
B、连续A和B的直线或某一曲线上
C、连续A和B的直线或者曲线上并介于A、B之问
D、A和B的结合线的延长线上
相似考题

1.由证券A和证券B建立的证券组合一定位于连接A和B的直线或某一弯曲的曲线上。（ ）

2.在风险-收益二维平面上，不考虑做空机制，由风险证券A和无风险证券B建立的证券组合一定位于（ ）。A．连接A和B的直线上B．连接A和B的直线的延长线上C．连接A和B的曲线上，且该曲线凹向原点D．连接A和B的曲线上，且该曲线凸向原点

3.由证券A和B形成的证券组合C的收益率总是介于证券A和证券B的收益率之问。（ ）

4.由证券A和B形成的证券组合C的收益率总是介于证券A和证券B的收益率之间。 （ ）

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  • 第1题：

    下列选项中，符合证券组合分析的理论的有( )。

    A．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示

    B．证券或证券组合的风险由其期望收益率的方差来衡量

    C．证券收益率服从正态分布

    D．证券或证券组合的风险由其亏损的可能性决定


    正确答案：ABC
    112. ABC【解析】证券组合分析的理论基础主要是：证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，风险则由其期望收益率的方差来衡量，证券收益率服从正态分布，理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券和在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券这两个共同特征。

  • 第2题：

    关于切点证券组合T（如图所示）的特征，下列说法正确的有( )。

    A．T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合

    B．有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合

    C．切点证券组合T由市场确定和投资者的偏好共同决定

    D．T为最优风险证券组合或最优风险组合


    正确答案：ABD
    91. ABD【解析】切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关。

  • 第3题：

    由证券A和证券B建立的证券组合一定位于（ ）。

    A．连接A和B的直线或者曲线上并介于A、B之间

    B．A和B的结合线的延长线上

    C．连接A和B的直线或者某一弯曲的曲线上

    D．连接A和B的直线或任一弯曲的曲线上


    正确答案：C

  • 第4题：

    假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和c：①证券组合A的 系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；②证券组合B的 系数和期望收益率分别为1.00和10.O%；③证券组合c的 系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么，不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合c具有相同 系数的新证券组合。（ ）


    正确答案：√

    证券组合A、B的b系数均小于证券组合c的b系数，因此，不能用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合c具有相同b系数的新证券组合。

  • 第5题：

    关于特雷诺（Treynor）指数，下列说法正确的有（ ）。
    Ⅰ.Treynor指数中的风险由β系数来测定
    Ⅱ.Treynor指数值由每单位风险获得的风险溢价来计算
    Ⅲ.一个证券组合的Treynor指数由E（r）-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
    Ⅳ.如果组合的Treynor指数大于证券市场线的利率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线的下方

    A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅰ、Ⅱ
    D.Ⅲ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    若组合的Treynor（特雷诺）指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线上方。反之，斜率小于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效好，此时组合位于证券市场线下方。

  • 第6题：

    关于Jensen（詹森）指数，下列说法正确的有（）

    A:Jensen（詹森）指数就是证券组合所获得的低于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定
    B:Jensen（詹森）指数值是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
    C:如果组合的Jensen（詹森）指数为正，则其位于证券市场线的上方，绩效好
    D:Jensen（詹森）指数以证券市场线为基准

    答案：B,C,D
    解析：
    A项，詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定

  • 第7题：

    由证券A和证券B建立的证券组合一定位于()。

    A:连接A和B直线或者曲线上并介于A、B之间
    B:连接A和B的直线或者某一连续曲线上
    C:连接A和B的直线或任意曲线上
    D:A和B的结合线的延长线上

    答案：B
    解析：
    给定证券A与B的期望收益率和方差，证券A与B的不同关联性将决定不同形状的组合线：①完全正相关下，组合线是连接A和B的直线，②当证券A与B的收益率不完全相关时，组合线是经过A和B的双曲线，相关系数决定结合线在A与B点之间的弯曲程度，③完全负相关时，组合线是经过A和B的折线。由此可知，由证券A和证券B建立的证券组合一定位于连接A和B的直线或者某一连续曲线上。

  • 第8题：

    由证券A和证券B建立的证券组合一定位于（）。

    A:连接A和B的直线或任一曲线上
    B:连接A和B的直线或某一线上
    C:连接A和B的直线或者曲线上并介于A、B之间
    D:A和B的结合线的延长线上

    答案：B
    解析：
    给定证券A与B的期望收益率和方差，证券A与B的不同关联性将决定不同形状的组合线：①完全正相关下，证券A与B构成的组合线是连接A和B的直线；②完全负相关下，证券A与B构成的组合线如图1所示；③当证券A与B的收益率不完全相关时，证券A与B构成的组合线是连接A和B的双曲线，相关系数决定结合线在A与B点之间的弯曲程度。



  • 第9题：

    将证券组合A的夏普指数与市场组合B的夏普指数比较，下列关于比较结果的描述正确的有（ ）。
    A.证券组合A的夏普指数高，则证券组合A的绩效好于市场组合B的绩效
    B.证券组合A的夏普指数高，则该证券组合位于资本市场线的下方
    C.证券组合A的夏普指数低，则证券组合A的绩效不如市场组合B的绩效
    D.证券组合A的夏普指数低，则该证券组合位于资本市场线的上方


    答案：A,C
    解析：
    证券组合的夏普指数与市场组合的夏普指数比较，一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。前者的组合位于资本市场线上方，后者的组合则位于资本市场线下方。

  • 第10题：

    假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B、C：
    （1）证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.8和10.4%；
    （2）证券组合B的B系数和期望收益率分别为1.00和10.0%；
    （3）证券组合C的B系数和期望收益率分别为1.20和13.6%；
    那么（ ）。
    ?Ⅰ.不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合
    ?Ⅱ.能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合
    ?Ⅲ.不能够用证券组合C和证券组合B构造一个与证券组合A具有相同β系数的新证券组合
    ?Ⅳ.用证券组合C和证券组合B构造新证券组合优于用证券组合C和证券组合A构造新组合

    A.Ⅱ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅲ
    C.Ⅰ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ

    答案：B
    解析：
    证券组合A、B的β系数均小于证券组合C的β系数，因此，不能用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合。用证券组合A和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合B和证券组合C构造新证券组合。

  • 第11题：

    由证券A和证券B建立的证券组合一定位于（）。

    • A、连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上并介于A、B之间
    • B、A和B的结合线的延长线上
    • C、连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上
    • D、连接A和B的直线或任一条弯曲的曲线上

    正确答案:C

  • 第12题：

    下列有关投资组合风险的观点中正确的是（）。

    • A、证券组合的收益都不低于单个证券的最低收益
    • B、证券组合的风险都不高于单个证券的最高风险
    • C、证券组合的收益一定低于单个证券的最低收益
    • D、证券组合的收益一定高于单个证券的最高风险

    正确答案:A,B

  • 第13题：

    在风险一收益二维平面上，不考虑做空机制，由风险证券A和无风险证券B建立的

    证券组合一定位于( )。

    A．连接A和B的直线上

    B．连接A和B的直线的延长线上

    C．连接A和B的曲线上，且该曲线凹向原点

    D．连接A和B的曲线上，且该曲线凸向原点


    正确答案：A
    19.A【解析】根据风险收益的理论，若不考虑做空机制，由风险证券A和无风险证券B 建立的证券组合一定位于连接A和B的直线上，如果考虑做空机制，则可以位于连接A和B的直线的延长线上。

  • 第14题：

    下列结论正确的是（ ）。

    A．证券A与证券B的相关系数ρ的值越大，A与B组合形成的直线或曲线的弯曲程度越厉害

    B．证券A与证券B组合形成的直线或曲线与建立的某具体组合有关

    C．证券A与证券B的相关系数ρ的值介于0和1之间

    D．在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值—方差平面上，由证券A与证券B组合形成的直线或曲线可能与纵轴相交


    正确答案：D

  • 第15题：

    一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率(TP>TM)时，组合的绩效劣于市场绩效，此时组合位于证券市场线下方。（ ）


    正确答案：×

  • 第16题：

    关于Treynor（特雷诺）指数，下列说法正确的有( )。

    Ⅰ．Treynor指数中的风险由β系数来测定

    Ⅱ．Treynor指数值由每单位风险溢价来计算

    Ⅲ．一个证券组合的Treynor指数是E(r) -β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

    Ⅳ．如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线下方

    A、Ⅰ,Ⅱ
    B、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
    C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
    D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ

    答案：C
    解析：
    C
    若组合的Treynor（特雷诺）指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线上方。反之，斜率小于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效好，此时组合位于证券市场线下方。

  • 第17题：

    由证券A和证券B建立的证券组合定位于()。

    A:连续A和B的直线或任一曲线
    B:连续A和B的直线或某曲线上
    C:连续A和B的直线或者曲线并介于A、B之间
    D:A和B的结合线的延长线上

    答案：B
    解析：
    给定证券A与B的期望收益率和方差，证券A与B的不同关联性将决定不同形状的组合线：①完全正相关下，证券A与B构成的组合线是连接A和B的直线；②完全负相关下，证券A与B构成的组合线如图3所示；③当证券A与B的收益率不完全相关时，证券A与B构成的组合线是连接A和B的双曲线，相关系数决定结合线在A与B点之间的弯曲程度。



  • 第18题：

    关于詹森指数，下列说法正确的有（ ）。
    A.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定
    B.直观上看，詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差
    C.如果证券组合的詹森指数为正，则其位于证券市场线的上方，绩效好
    D.如果组合的詹森指数为负，则其位于证券市场线的下言，绩效不好


    答案：A,B,C,D
    解析：
    选项均正确，应识记。

  • 第19题：

    将证券组合A的夏普指数与证券组合B的夏普指数比较，下列关于比较结果的描 述正确的有（ ）。
    A.证券组合A的夏普指数高，则证券组合A的绩效好于证券组合B的绩效

    B.证券组合A的夏普指数高，则该证券组合位于资本市场线的上方

    C.证券组合A的夏普指数低，则证券组合A的绩效不如证券组合B的绩效

    D.证券组合A的夏普指数低，则该证券组合位于资本市场线的下方


    答案：A,C
    解析：
    【答案详解】AC。证券组合的夏普指数与市场组合的夏普指数比较：一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。前者的组合位于资本市场线上方，后者的组合则位于资本市场线下方。

  • 第20题：

    假设证券市场禁止卖空交易如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C：(1)证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%(2)证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%;（3）证券组合C的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。（）


    答案：错
    解析：
    证券组合A的期望收益高于B，且β系数低于B，所以证券组合A优于B因此，用证券组合A和证劵组合C构造新证券组合优于用证券组合B和证券组合C构造新证券组合。

  • 第21题：

    一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率（TP TM)时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线 上方。 （）


    答案：对
    解析：
    特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的，它用获利机会来评价绩效。该指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险仍然由β系数来测定。一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率（Tp Tm)时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上方。

  • 第22题：

    在风险-收益二维平面上，不考虑做空机制，由风险证券A和无风险证券B建立的证券组合一定位于（）。

    • A、连接A和B的直线上
    • B、连接A和B的直线的延长线上
    • C、连接A和B的曲线上，且该曲线凹向原点
    • D、连接A和B的曲线上，且该曲线凸向原点

    正确答案:A

  • 第23题：

    为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差，需要知道（）。

    • A、证券A的期望收益率和方差
    • B、证券B的期望收益率和方差
    • C、证券A、B收益率的协方差
    • D、组合中证券A、B所占的比重

    正确答案:A,B,C,D

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