关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（　　）。 Ⅰ考虑了“肥尾”现象 Ⅱ风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 Ⅲ通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型 Ⅳ存在模型风险A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

题目
关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（　　）。
Ⅰ考虑了“肥尾”现象
Ⅱ风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
Ⅲ通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
Ⅳ存在模型风险

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
相似考题

1.下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有( )。A．考虑了“肥尾”现象B．不能计量非线性金融工具的风险C．通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型D．风险计量的结果受制于历史周期的长度E．在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

2.历史模拟法克服了方差一协方差的一些缺陷，但仍存在着不少的缺陷，主要包括：（ ）。A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险量度，将低估突发性的收益率波动B．风险度量的结果受制于历史周期的长度C．历史模拟法以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强D．历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

3.关于历史模拟法，下列说法错误的是( )。A、历史模拟法依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值B、由于历史模拟法是以发生过的数据为依据的，投资者容易接受该种方法对未来的预测C、利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得D、历史模拟法十分简单，因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布，只需利用历史数据对未来方向进行估算

4.利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于( )。A．单纯依靠历史数据进行风险度量，低估了突发性收益率波动B．风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度C．对历史数据的依赖性较强，需要有充分的历史数据D．度量庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量大E．假设条件与实际情况不符合

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  • 第1题：

    计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（ ）。

    A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

    B．风险度量的结果受制于历史周期的长短

    C．无法充分计量非线性金融工具的风险

    D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强


    正确答案：C
    历史模拟法可以计量非线性金融工具的风险。

  • 第2题：

    假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值的方法是( )。

    A.历史模拟法

    B.方差一协方差法

    C.蒙特卡罗模拟法

    D.标准法


    参考答案：A参考解析：历史模拟法假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。

  • 第3题：

    （ ）假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。

    A．历史模拟法

    B．方差一协方差法

    C．蒙特卡罗模拟法

    D．标准法


    正确答案：A
    历史模拟法假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。故选A。

  • 第4题：

    假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值的方法是（ ）。

    A．历史模拟法

    B．方差协方差法

    C．蒙特卡罗模拟法

    D．标准法


    正确答案：A
    历史模拟法假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。故选A。

  • 第5题：

    关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（ ）。
    Ⅰ考虑了“肥尾”现象
    Ⅱ风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
    Ⅲ通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
    Ⅳ存在模型风险

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    Ⅳ项，历史模拟法是通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，不存在模型风险。

  • 第6题：

    以下说法正确的是（ ）。
    Ⅰ参数法又称方差—协方差法
    Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
    Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
    Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。知识点：理解风险价值VaR的概念、应用和局限性；

  • 第7题：

    关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（）。


    A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

    B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布

    C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史

    D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

    答案：C
    解析：

  • 第8题：

    计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。

    A:风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
    B:历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
    C:无法度量非线性金融工具的风险
    D:以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

    答案：C
    解析：
    历史模拟法克服了方差—协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象，能度量非线性金融工具的风险。故C选项符合题意。

  • 第9题：

    下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。

    • A、计算效率较高
    • B、不需要通过历史数据来分析
    • C、对于非线性产品估值准确性较低
    • D、假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。
    A

    方差一协方差法能预测突发事件的风险

    B

    方差一协方差法易高估实际的风险值

    C

    历史模拟法可度量非线性金融工具的风险

    D

    蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是(   )。
    A

    考虑了“肥尾”现象

    B

    风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

    C

    通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型

    D

    存在模型风险

    E

    在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重


    正确答案： C,B
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（  ）。
    A

    历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

    B

    历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布

    C

    历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史

    D

    历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。

    A、风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

    B、风险度量的结果受制于历史周期的长短

    C、无法充分度量非线性金融工具的风险

    D、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强


    【答案与解析】正确答案：C
    本题是该知识点经常出题的地方，请考生多加注意。

  • 第14题：

    以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：（ ）。

    A．单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动

    B．风险度量的结果受制于历史周期的长度

    C．以大量历史数据为基础，对数据依赖性强

    D．存在相当程度的模型风险


    正确答案：D

  • 第15题：

    计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（ ）。

    A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

    B．风险度量的结果受制于历史周期的长短

    C．无法充分度量非线性金融工具的风险

    D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强


    正确答案：C
    计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷，除A、B、D三项外，还有一项是：在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重。C项不是其缺点。故选C。

  • 第16题：

    下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（ ）。

    A．考虑了“肥尾”现象

    B．不能度量非线性金融工具的风险

    C．通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型

    D．风险度量的结果受制于历史周期的长度

    E．在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重


    正确答案：ACDE
    历史模拟法克服了方差—协方差法的一些缺陷，能度量非线性金融工具的风险，B项错误，A、C、D、E四项均正确。故选ACDE。

  • 第17题：

    关于风险价值计算方法，以下说法正确的是（ ）。
    Ⅰ参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设
    Ⅱ历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布
    Ⅲ历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值
    Ⅳ蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    历史模拟法十分简单，因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布，只需利用历史数据对未来方向进行估算。知识点：理解风险价值VaR的概念、应用和局限性；

  • 第18题：

    关于常用的VA.R结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（ ）。

    A.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
    B.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布
    C.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
    D.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

    答案：C
    解析：
    利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得。

  • 第19题：

    关于资本资产定价模型，下列说法正确的有（　　）。

    A. 该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率
    B. 该模型中的资本资产主要指的是债券资产
    C. 该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
    D. 该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响

    答案：A,C,D
    解析：
    知识点:第2章第2节。
    资本资产定价模型如下：
    某资产的必要收益率 R=无风险收益率 +风险收益率 = 无风险收益率 +该资产系统风险系数 ×（市场组合收益率 -无风险收益率）
    资本资产定价模型中，资本资产主要指的是股票资产 ，选项 B错误；该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法， C选项正确。
    资本资产定价模型计算风险收益率时只考虑了系统风险，没有考虑非系统风险， 是因为非系统风险可以通过资产组合消除，一个充分的投资组合几乎没有非系统风险，资本市场不会对非系统风险给予任何价格补偿。

  • 第20题：

    关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。

    • A、方差一协方差法能预测突发事件的风险
    • B、方差一协方差法易高估实际的风险值
    • C、历史模拟法可度量非线性金融工具的风险
    • D、蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据

    正确答案:C

  • 第21题：

    单选题
    下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。
    A

    计算效率较高

    B

    不需要通过历史数据来分析

    C

    对于非线性产品估值准确性较低

    D

    假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法不正确的是（  ）。
    A

    考虑了“肥尾”现象

    B

    风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

    C

    在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

    D

    存在模型风险


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    关于常用的VAR结算方法——历史模拟法，以下表述正确的是（   ）。
    A

    历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

    B

    历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布

    C

    历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得

    D

    历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算


    正确答案： B
    解析：

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