利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于( )。A．单纯依靠历史数据进行风险度量，低估了突发性收益率波动B．风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度C．对历史数据的依赖性较强，需要有充分的历史数据D．度量庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量大E．假设条件与实际情况不符合

题目

利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于( )。

A．单纯依靠历史数据进行风险度量，低估了突发性收益率波动

B．风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度

C．对历史数据的依赖性较强，需要有充分的历史数据

D．度量庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量大

E．假设条件与实际情况不符合

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1.计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B．风险度量的结果受制于历史周期的长短C．无法充分度量非线性金融工具的风险D．以大量的历史数据为基础．对数据的依赖性强

2.计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（ ）。A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B．风险度量的结果受制于历史周期的长短C．无法充分计量非线性金融工具的风险D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

3.计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。A、风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B、风险度量的结果受制于历史周期的长短C、无法充分度量非线性金融工具的风险D、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

4.计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B．风险度量的结果受制于历史周期的长短C．无法充分度量非线性金融工具的风险D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

参考答案和解析
正确答案：AC
解析：利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于：单纯依靠历史数据进行风险度量，低估了突发性收益率波动、对历史数据的依赖性较强，需要有充分的历史数据。
更多“利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于( )。A.单纯依靠历史数据进行风险度量,低估了突发性收益率波动B. ”相关问题

  • 第1题：

    以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：（ ）。

    A．单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动

    B．风险度量的结果受制于历史周期的长度

    C．以大量历史数据为基础，对数据依赖性强

    D．存在相当程度的模型风险


    正确答案：D

  • 第2题：

    关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（　　）。
    Ⅰ考虑了“肥尾”现象
    Ⅱ风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
    Ⅲ通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
    Ⅳ存在模型风险

    A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    Ⅳ项，历史模拟法是通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，不存在模型风险。

  • 第3题：

    计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。

    A:风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
    B:历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
    C:无法度量非线性金融工具的风险
    D:以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

    答案：C
    解析：
    历史模拟法克服了方差—协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象，能度量非线性金融工具的风险。故C选项符合题意。

  • 第4题：

    计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（ ）。

    A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

    B．风险度量的结果受制于历史周期的长短

    C．无法充分度量非线性金融工具的风险

    D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强


    正确答案：C
    计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷，除A、B、D三项外，还有一项是：在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重。C项不是其缺点。故选C。

  • 第5题：

    关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（ ）。
    Ⅰ考虑了“肥尾”现象
    Ⅱ风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
    Ⅲ通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
    Ⅳ存在模型风险

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    Ⅳ项，历史模拟法是通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，不存在模型风险。

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