在均值一方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（　　）。 Ⅰ可能是均值标准差平面上的一个无限区域 Ⅱ可能是均值标准差平面上的一条折线段 Ⅲ可能是均值标准差平面上的一条直线段 Ⅳ可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

题目
在均值一方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（　　）。
Ⅰ可能是均值标准差平面上的一个无限区域
Ⅱ可能是均值标准差平面上的一条折线段
Ⅲ可能是均值标准差平面上的一条直线段
Ⅳ可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
相似考题

1.投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域及有效边界纯粹由风险证券构成。（ ）

2.在不允许卖空的情况下，如果只考虑投资于两种证券，组合线上二的组合均是可行的。（ ）

3.不允许卖空时证券组合可行域的形状依赖于（ ）。 A．可供选择的单个证券的收益率和方差 B．证券收益率之间的相互关系 C．投资组合中权数的约束 D．市场的总体状态

4.在马柯威茨均值方差模型中，由四种证券构建的证券组合的可行域是（ ）。A．均值标准差平面上的有限区域B．均值标准差平面上的无限区域C．可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域D．均值标准差平面上的一条弯曲的曲线

更多“在均值一方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（　　）。 ”相关问题

  • 第1题：

    在不允许卖空的情况下，如果只考虑投资于两种证券，组合线上的组合均是可行的。（ ）


    正确答案：×
    熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形。见教材第十一章第二节，P262。

  • 第2题：

    假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值-方差坐标系中的可行集为()。

    A、双曲线

    B、射线

    C、折线

    D、线段


    参考答案：D

  • 第3题：

    在均值方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（ ）。

    A．可能是均值标准差平面上一条光滑的曲线段

    B．可能是均值标准差平面上一条折线段

    C．可能是均值标准差平面上一条直线段

    D．可能是均值标准差平面上一个无限区域

    E．是均值标准差平面上一个三角形区域


    正确答案：ABC

  • 第4题：

    在马柯威茨均值方差模型中，每一种证券或证券组合可由均值方差坐标系中的点来表示。（ ）


    正确答案：√

  • 第5题：

    在均值一方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（??）。
    Ⅰ 可能是均值标准差平面上的一个无限区域
    Ⅱ 可能是均值标准差平面上的一个三角形区域
    Ⅲ 可能是均值标准差平面上的一条直线段
    Ⅳ 可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    当这两种风险证券完全正相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一条直线段；当这两种风险证券完全负相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一个三角形区域；当这两种风险证券完全不相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段。

  • 第6题：

    在均值方差模型中，如果不允许卖空，则由两种风险证券构建的证券组合的可行域可 能是均值标准差平面上的（ ）。
    A. 一条光滑的曲线段 B. 一条折线
    C. 一条直线段 D. 一个无限区域


    答案：A,B,C
    解析：
    在不卖空的情况下，如果两种证券完全正相关，则可行域是直线段，如 果完全负相关，则可行域是一条折线，如果不完全相关，则是曲线段。

  • 第7题：

    在马柯威茨模型中，当允许卖空时，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的(）。

    A:一条曲线
    B:一条直线
    C:无限区域
    D:有限区域

    答案：C
    解析：
    假设可供选择的证券有A、B、C三种可能的投资组合便不再局限于一条曲线上，而是坐标系中的一个区域。在不允许卖空的情况下，三种证券所组成的可行域是有限区域，如果允许卖空，三种证券组合的可行域不再是有限区域，而是包含该有限区域的一个无限区域。一般而言，当由多种证券（不少于三种证券构造证券组合时，组合可行域是所有合法证券组合构成的E-σ坐标系中的一个区域。在不允许卖空下是有限区域，在允许卖空下则是包含有限区域的无限区域。

  • 第8题：

    完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有（）。

    • A、证券组合P为最小方差证券组合
    • B、最小方差证券组合为B
    • C、最小方差证券组合为36%A+64%B
    • D、最小方差证券组合的方差为30%

    正确答案:B,D

  • 第9题：

    不允许卖空时证券组合可行域的形状依赖于（）。

    • A、可供选择的单个证券的收益率和方差
    • B、证券收益率之间的相互关系
    • C、投资组合中权数的约束
    • D、市场的总体状态

    正确答案:A,B,C

  • 第10题：

    在资本资产定价模型中，以下说法正确的有（）。

    • A、对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大
    • B、对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率
    • C、对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度
    • D、对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率，且前者风险要小于后者

    正确答案:A,B,C

  • 第11题：

    无风险证券对有效边界的影响有（）。

    • A、现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域缩小
    • B、现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域扩大
    • C、具有直线边界
    • D、边界曲度更大

    正确答案:B,C

  • 第12题：

    单选题
    在均值—方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（　　）。Ⅰ．可能是均值标准差平面上的一个无限区域Ⅱ．可能是均值标准差平面上的一条折线段Ⅲ．可能是均值标准差平面上的一条直线段Ⅳ．可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    当这两种风险证券完全正相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一条直线段；当这两种风险证券完全负相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一个三角形区域；当这两种风险证券完全不相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段。

  • 第13题：

    不允许卖空时证券A、B和C的证券组合可行域形状依赖于（ ）。 A．可供选择的单个证券的收益率和方差 B．证券收益率之间的相互关系 C．投资组合中权数的约束 D．市场的总体状态


    正确答案：ABC
    考点：熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形。见教材第七章第二节，P333。

  • 第14题：

    在均值方差模型中，如果不允许卖空，则由两种风险证券构建的证券组合的可行域可能是均值标准差平面上的（ ）。

    A．一条光滑的曲线段

    B．一条折线

    C．一条直线段

    D．一个无限区域

    E．一个三角形封闭区域


    正确答案：ABC
    相关系数取值在什么范围，可行域相应的形状。

  • 第15题：

    在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（ ）。

    A．一个区域

    B．一条折线

    C．一条直线

    D．一条光滑的曲线


    正确答案：A

  • 第16题：

    关于可行域，下列说法正确的有（　　）。
    Ⅰ可供选择的证券有两种以上，可能的投资组合便不再局限于一条曲线上，而是坐标系中的一个区域
    Ⅱ如果在允许卖空的情况下，可行域是一个无限的区域
    Ⅲ可行域的左边界可能向外凸或呈线性，也可能出现凹陷
    Ⅳ证券组合的可行域表示了所有可能的证券组合，它为投资者提供了一切可行的组合投资机会

    A、Ⅱ、Ⅲ
    B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C、Ⅰ、Ⅳ
    D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    Ⅲ项，可行域的左边界必然向外凸或呈线性，不会出现凹陷。

  • 第17题：

    下列说法正确的有（　　）。

    A:由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券的投资比重所决定
    B:由三种或三种以上不完全相关证券构成组合的可行域是一个面区域
    C:由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券风险之间的联动关系所决定
    D:由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券收益率之间的联动关系所决定

    答案：B,C
    解析：
    由两种证券构成组合的可行域是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券的相关系数所决定。

  • 第18题：

    下列关于两种证券组合的可行域，说法正确的是()。

    A:从组合线的形状来看，相关系数越小，在卖空的情况下，证券组合的风险越小
    B:在负完全相关的情况下，可获得无风险组合
    C:在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定
    D:在卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定

    答案：B,C
    解析：
    从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是负完全相关的情况下，可获得无风险组合。在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。

  • 第19题：

    在均值方差模型巾，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域( )

    A: 可能是均值标准差平而上的一个无限区域
    B: 可能是均值标准差平而上的一条折线段
    C: 可能是均值标准差平面上的一条直线段
    D: 可能是均值标准差平而上的—条光滑的曲线段

    答案：B,C,D
    解析：
    当这曲种风险证券完全止相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一条直线段，当这曲种风险证券完全负相关时，共构建的证券组合的可行域是均值标准差平而上的一个三角彤区域，当这曲种风险证券完全不相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平而上的一条光滑的曲线段。@##

  • 第20题：

    关于证券投资组合的方差，以下说法正确的是（）。

    • A、用来度量未来可能收益率与期望收益率的偏差程度
    • B、可以通过由构成证券组合的单一证券的方差来表达
    • C、证券组合的可行域在图上的横坐标由方差来表示
    • D、方差的值越大，说明该证券组合的风险越大

    正确答案:A,B,D

  • 第21题：

    不允许卖空时证券A、B和C的证券组合可行域形状依赖于（）。

    • A、可供选择的单个证券的收益率和方差
    • B、证券收益率之间的相互关系
    • C、投资组合中权数的约束
    • D、市场的总体状态

    正确答案:A,B,C

  • 第22题：

    于证券组合的可行域，以下说法正确的有（）。

    • A、两个证券组合的可行域是一段曲线
    • B、三个证券组合的可行域中的每一点都可以通过三种证券组合得到
    • C、在允许卖空的情况下，三个证券组合的可行域可能与横轴相交
    • D、在不允许卖空的情况下，三个证券组合的可行域为是一个有限区域

    正确答案:A,B,C,D

  • 第23题：

    在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）。

    • A、一个区域
    • B、一条折线
    • C、一条直线
    • D、一条光滑的曲线

    正确答案:C

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