根据资本资产定价模型，当我们在衡量某证券的收益率时，其风险溢价收益应为()。A:无风险利率和贝塔(β)的乘积B:无风险利率和风险的价格之和C:贝塔(β)和风险的价格的乘积D:贝塔(β)和市场预期收益率的乘积
题目
B:无风险利率和风险的价格之和
C:贝塔(β)和风险的价格的乘积
D:贝塔(β)和市场预期收益率的乘积
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第1题：
在运用资本资产定价模型时，我们要估计下列参数（ ）
A．无风险收益率
B．市场收益率
C．证券或投资组合的β系数
D．单个证券或投资组合的方差
正确答案：ABC
-
第2题：
资本资产套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。
正确答案：√
-
第3题：
假设金融市场上无风险收益率为2%，某证券的β系数为1.5，预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该证券的预期收益率为()。A:10%
B:11%
C:12%
D:13%答案：B解析：该证券的预期收益率E（Ri）=Rf+β[E(RM)-Rf]=2%+1.5*（8%-2%）=11%。 -
第4题：
资本资产定价模型的应用于（ ）方面
①资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价
②评估债券的信用的风险
③根据对市场走势的预测来选择具有不同β系数的证券或组合以获得较高收益或规避市场风险
④预测证券的期望收益率A.①②
B.②④
C.①③
D.①②④答案：C解析：资本资产定价模型的应用包括资产估值和资源配置两个方面 -
第5题：
(2018年)下列关于资本定价模型的表述中错误的是( )。A.市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大
B.资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况
C.资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念
D.资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成答案：B解析：资本资产定价模型只能大体描绘出证券市场运动的基本情况，而不能完全确切地揭示证券市场的一切。 -
第6题：
下列关于资本资产定价模型的表述中错误的是()A.市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大
B.资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况
C.资本资产定价模型体现了“高收 益伴随高风险”的理念
D.资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成答案：B解析：资本资产定价模型只能大体描绘出证券市场运动的基本情况，而不能完全确切地揭示证券市场的一切。 -
第7题：
根据资本资产定价模型（CAPM），在衡量一只证券的期望收益率时，其风险溢价收益应为贝塔（β）和市场风险溢价的乘积。（）答案：对解析：资本资产定价模型对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。任意证券或组合的期望收益率由两部分构成：一部分是无风险利率，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿；另一部分则是[E(rp)-rf]βp，是对承担风险的补偿，通常称为“风险溢价”。它与承担的风险βp的大小成正比。 -
第8题：
（2019年）有甲、乙两种证券，甲证券的必要收益率为10%，乙证券要求的风险收益率是甲证券的1.5倍，如果无风险收益率为4%，则根据资本资产定价模型，乙证券的必要收益率为（ ）A.13%
B.12%
C.15%
D.16%答案：A解析：甲证券的风险收益率＝10%－4%＝6%，乙证券的必要收益率＝4%＋1.5×6%＝13% -
第9题：
证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率
- A、Ⅰ、Ⅱ
- B、Ⅰ、Ⅲ
- C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
- E、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
正确答案:C -
第10题：
单选题证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（ ）的函数。Ⅰ．市价总值Ⅱ．无风险收益率Ⅲ．市场组合期望收益率Ⅳ．系统风险Ⅴ．市盈率AⅠ、Ⅱ
BⅠ、Ⅲ
CⅡ、Ⅲ、Ⅳ
DⅡ、Ⅲ、Ⅴ
EⅢ、Ⅳ、Ⅴ
正确答案： C解析：
由资本资产定价模型的公式E（RP）＝Rf＋[E（RM）－Rf]βP可知，证券组合的期望收益率为无风险收益率、市场组合期望收益率和系统风险的函数。 -
第11题：
单选题下列关于资本资产定价模型的表述中错误的是()。（2018年）A资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成
B资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念
C市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大
D资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况
正确答案： A解析： -
第12题：
单选题证券X实际收益率为0．12，贝塔值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券（）A被低估
B被高估
C定价公平
D价格无法判断
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第13题：
根据资本资产定价模型，证券的β系数越大，证券的期望收益率越高。（ ）
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
-
第14题：
证券X实际收益率为0.12，贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型，这个证券()。A:被低估
B:被高估
C:定价公平
D:价格无法判断答案：B解析：根据CAPM模型，其期望收益率=0.05+1.5*(0.12-0.05)=0.155，其大于证券的实际收益率0.12，说明该证券价格高估。 -
第15题：
资产定价模型提供了测度系统风险的指标，即（ ）。A.无风险资产收益率
B.市场风险收益率
C.风险溢价
D.风险系数答案：D解析： -
第16题：
证券X的期望收益率为0．11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。A、被低估
B、被高估
C、定价公平
D、价格无法判断答案：C解析：根据CAPM模型，其风险收益率=0．05+1．5×(0．09-0．05)=0．11，其与证券的期望收益率相等，说明市场给其定价既没有高估也没有低估，而是比较合理的。 -
第17题：
资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是( )。A:某项资产的总风险
B:某项资产的非系统性风险
C:某项资产期望收益率的波动程度
D:某项资产收益率与市场组合之间的相关性答案：D解析： -
第18题：
根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由B系数测定的风险溢价。（）答案：对解析：资本资产定价模型对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。任意证券或组合的期望收益率由两部分构成：①无风险利率，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿；②[E(rP)-rF]βP，是对承担风险的补偿，通常称为“风险溢债”。它与承担的风险βP的大小成正比。 -
第19题：
对资本资产定价模型的理解，正确的是（ ）。
A.资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
B. —个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
C.市场资产组合的贝塔值是O
D.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
E. —个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略答案：A,B,D解析：。资本资产定价模型中，市场资产组合的贝塔值为1;充分分散化的 资产组合可以规避或减少非系统风险，但无法规避系统风险，故不能忽略。 -
第20题：
资本资产定价模型表明资产i的收益由( )组成。
Ⅰ．无风险利率
Ⅱ．市场收益率为零时资产i的预期收益率
Ⅲ．风险溢价
Ⅳ．资产收益中不能被指数解释的部分A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ答案：D解析：根据资本资产定价模型．单个证券的期望收益率由以下两个部分构成：①无风险利率；②风险溢价，风险溢价的大小取决于度量单个证券系统风险的β值，β值越高，则风险溢价越高。 -
第21题：
资本资产定价模型所揭示的投资收益与风险的函数关系表明资产的预期收益等于市场对无风险投资所要求的收益率加上风险溢价。
正确答案:正确 -
第22题：
单选题证券X的期望收益率为0.11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。A被低估
B被高估
C定价公平
D价格无法判断
正确答案： C解析：
根据CAPM模型，其风险收益率＝0.05＋1.5×（0.09－0.05）＝0.11，其与证券的期望收益率相等，说明市场给其定价既没有高估也没有低估，而是比较合理的。 -
第23题：
单选题关于权益类证券风险溢价的表述，正确的选项是（ ）A风险资产的期望收益率与其风险溢价正相关
B只有非系统性风险才要求相应的风险溢价
C当无风险资产收益率上升时，风险资产的风险溢价随之上升
D风险资产的风险溢价上升时，无风险资产收益率随之上升
正确答案： B解析：