如果证券A的投资收益率等于7%、9%、10%和12%的可能性均为25%,那么，证券A的期望收益率等于（ ）。A:9.5%B:9.0%C:1.2%D:1.8%
题目
B:9.0%
C:1.2%
D:1.8%
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第1题：
已知证券A的投资收益率等于0．08—0．02的可能性大小是相同的，那么证券A的期望收益率等于0．03。( )
正确答案：√
-
第2题：
如果证券A的投资收益率等于7%、9%、10%和12%的可能性大小是相同的，那么（ ）。
A．证券A的期望收益率等于9.5%
B．证券A的期望收益率等于9.0%
C．证券A的期望收益率等于1.8%
D．证券A的期望收益率等于1.2%
正确答案：A
-
第3题：
如果股票A的投资收益率等于7%、9%、10%和12%的可能性大小分别为30%、40%、20%、10%，那么，股票A的期望收益率为()。A:8.9%
B:8.8%
C:8.7%
D:8.6%答案：A解析：证券A的期望收益率为这四项的加权平均数，可采用计算方法，即：
-
第4题：
追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括（ ）。
Ⅰ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合
Ⅱ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率大的组合
Ⅲ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合
Ⅳ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收益率，那么投资者选择期望收益率小的组合A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ答案：A解析：收益率的方差代表风险，方差越大说明组合的风险越大。追求收益厌恶风险的
投资者是风险厌恶者，当两种证券组合具有相同的期望收益率时，会偏好风险即方差较小的组合；当两种证券组合具有相同的方差时选择收益率较高的组合。 -
第5题：
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：（1）证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；（2）证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；（3）证券甲和证券乙的相关系数为1；（4）证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55，那么（）A:期望收益率等于0.14
B:标准差等于14.2%
C:标准差等于12.2%
D:期望收益率等于0.124答案：C,D解析：根据题干中的数据，可知证券组合的期望收益率=0.45*0.08+0.55*0.16=0.124；证券组合的标准差=12.2%。 -
第6题：
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：①证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；②证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；③证券甲和证券乙的相关系数为1；④证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，()。A.该投资者的投资组合的期望收益率等于0.124
B.该投资者的投资组合的标准差等于14.2%
C.该投资者的投资组合的期望收益率等于0.14
D.该投资者的投资组合的标准差等于12.2%答案：A,D解析：
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第7题：
已知某证券的投资收益率等于0.05和一0. 01的可能性均为50%，那么该证券的. 标准差等于0.03。 ( )答案：A解析：
-
第8题：
如果证券A的投资收益率等于7%、9%、10%和12%的可能性均25%，那么，证券A的期望收益率等于()。A:9.5%
B:1.2%
C:9.0%
D:1.8%答案：A解析：证券A的期望收益率为：
=（7%+9%+10%+12%）*25%=9.5% -
第9题：
如果股票A的投资收益率等于7%、9%、10%和12%的可能性大小分别为30%、40%、20%、10%，那么，股票A的期望收益率为( )。A.8．9%
B.8．8%
C.8．7%
D.86%答案：A解析：
-
第10题：
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的期望收益率为（）。
- A、12%
- B、13%
- C、14%
- D、15%
正确答案:B -
第11题：
单选题无风险收益率为5%，市场期望收益率为10%的条件下：A证券的期望收益率为12%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为15%，β系数为1.2；那么投资者的投资策略为（ ）。A买进A证券
B买进B证券
C买进A证券或B证券
D买进A证券和B证券
正确答案： C解析： -
第12题：
单选题已知无风险收益率为5%，市场期望收益率为10%，A证券的期望收益率为12%，β系数为1.1;B证券的期望收益率为15%，β系数为1.2；那么投资者的投资策略为（ ）。A买进A证券
B买进B证券
C买进A证券或B证券
D买进A证券和B证券
正确答案： A解析： -
第13题：
已知证券A的投资收益率等于0.08和-0.02的可能性大小是相同的，那么证券A的期望收益率等于0.03。 ( )
A．正确
B．错误
正确答案：A
解析：A的期望收益率=0.08×50%+(-0.02)×50%=0.03。 -
第14题：
已知证券A的投资收益率等于0．08和-0．02的可能性大小是相同的，那么证券A的期望收益率等于0．03。 （ ）
正确答案：√
-
第15题：
在无风险收益率为5％，市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为17％，β系数为1．2，那么投资者可以买进( )。
A.A证券
B.B证券
C.A证券或B证券
D.A证券和B证券答案：B解析：根据资本资产定价模型，A证券：5％+(12％-5％)×1．1=12．7％。因为12.7％>10％，所以A证券价格被高估，应卖出；B证券：5％+(12％-5％)×1．2=13．4％，因为13.4％<17％，所以B证券价格被低估，应买进。 -
第16题：
某投资选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：(1)证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；(2)证券乙的收益期望值和标准差分别为0.16和14%；(3)证券甲和证券乙的相关系数为1；(4)证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，该投资组合的()。A:标准差等于12.2%
B:标准差等于14.2%
C:期望收益率等于14%
D:期望收益率等于12.4%答案：A,D解析：根据题干中的数据，可知：证券组合的期望收益率=[0.45*0.08+0.55*0.16=0.124，证券组合的标准差=(0.452*10%2+0.552*14%2+2*0.45*0.55*1*10%*14%]1/2=12.2%。 -
第17题：
如果证券A的投资收益率等于7%、9%、10%和12%的可能性大小是相同的，那么，()。A:证券A的期望收益率等于9.5%
B:证券A的期望收益率等于9.0%
C:证券A的期望收益率等于1.8%
D:证券A的期望收益率等于1.2%答案：A解析：可以用观察法，由于四个投资收益率的可能性是相等的，所以证券A的期望收益率为这四项的平均数，明显的可以判断出A项正确。或者采用计算方法，即：E(r)=
=9.5%。 -
第18题：
已知证券A的投资收益率等于0.08和-0.02的可能性均为50%,那么证券A的期望收益率等于0.03。（）答案：对解析：期望收益率的计算公式为E(r)=
，其中r为收益率，p为概率，因此题目中的期望收益率为0.08*50%+（-0.02）*50%=0.03 -
第19题：
已知证券A的投资收益率为0.08和-0.02的可能性均为50%，那么证券A的期望收益率为0.03。()答案：对解析：期望收益率=0.08*0.5+（-0.02）*0.5=0.03。 -
第20题：
如果证券A的投资收益率等于7%、9%、10%和12%，且可能性大小是相同的，那么，证券A的期望收益率等于()。A:1.2%
B:1.8%
C:9.0%
D:9.5%答案：D解析：根据期望收益率公式，可得：E(γ)=
=7%*25%+9%*25%+10%*25%+12%*25%=9.5%。 -
第21题：
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下:（1）证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；（2）证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；（3）证券甲和证券乙的相关系数为1；（4）证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，该投资组合的（ ）。
?Ⅰ.期望收益率等于12.4%
?Ⅱ.标准差等于14.2%
?Ⅲ.期望收益率等于14%
?Ⅳ.标准差等于12.2%A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅳ答案：D解析：E（rp）＝0.45×0.08+0.55×0.16＝0.124；σp＝0.45×10%+0.55×14%＝12.2%。 -
第22题：
假设证券A历史数据表明月收益率为0%，1%，8%，9%的概率均为5%，月收益率2%，3%，6%，7%的概率均为10%，月收益率4%，5%的概率均为20%，那么估计证券A的期望月收益率为（）。
- A、3.0%
- B、3.5%
- C、4.0%
- D、4.5%
正确答案:D -
第23题：
单选题如果股票A的投资收益率等于7%、9%、10%和12%的可能性大小分别为30%、40%、20%、10%，那么股票A的期望收益率为（ ）。A8.9%
B8.8%
C8.5%
D8.6%
正确答案： A解析：