资产组合理论的提出者是()。A:哈里·马柯威茨B:威廉·夏普C:斯蒂芬·罗斯D:尤金·法玛

题目
资产组合理论的提出者是()。

A:哈里·马柯威茨
B:威廉·夏普
C:斯蒂芬·罗斯
D:尤金·法玛
相似考题

1.资产组合理论的提出者是（ ）。A．哈理马柯威茨B．威廉夏普C．斯蒂芬罗斯D．尤金法玛

2.Credit Metrics 模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。 （ ）此题为判断题(对，错)。

3.()是个人理财最基础的理论。A、生命周期理论B、资产组合理论C、资本资产定价理论D、期权定价理论

4.保险资金运用要遵循投资组合管理理论，而现代资产组合理论的奠基之作是()。A、马科维茨的均值方差组合理论B、CAPMC、APTD、B-S模型

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  • 第1题：

    现代资产组合理论，按照理论发展的时间顺序，大致可以分为以下（ ）几个部分。 A．资产组合选择理论 B．分离定律和市场模型 c．资本资产定价模型 D．套利定价理论与多因素模型


    正确答案：ABCD
    了解证券投资分析理论发展的三个阶段和主要的代表性理论。见教材第一章第二节，P6～11。

  • 第2题：

    Credit MetriCs模型是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。（ ）


    正确答案：√
    Credit MetriCs模型是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。

  • 第3题：

    现代资产组织理论是经典投资理论的主体，其主要内容包括（）。

    A:资本结构理论
    B:套利定价理论
    C:资本资产定价模型
    D:资产组合选择理论

    答案：B,C,D
    解析：
    现代资产组合理论(MPT)是经典投资理论的主体，按照理论发展的时间顺序，大致可以分为下列几个部分：①资产组合选择理论；②分离定律；③市场模型；④资本资产定价模型；⑤套利定价理论与多因素模型。

  • 第4题：

    假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差 （ ）

    A.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
    B.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0．5的资产组合Z
    C.卖出50％资产组合A，持有现金
    D.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0．8的资产组合X

    答案：D
    解析：
    如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产问的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。

  • 第5题：

    资本资产定价模型是在（ ）和资本市场理论的基本上形成发展起来的，主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系

    A、投资组合理论
    B、资产组合理论
    C、汇率决定理论
    D、行为组合理论

    答案：A
    解析：
    资本资产定价模型简称CAPM)是由美囯学者夏音、林待尔、待罜诺和莫幸等人于1964年在资产组合理论的基础上发展起来的,是现代金融市场价格理论的支柱，广泛应用子投资决策和公司理财领域。资本资产走价模型就是投资组合理论和资本市场理论基础上形成发展起来的,主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系，以及均衡价格是如何形成的。@##

  • 第6题：

    金融互换合约产生的理论基础是（）

    • A、比较优势理论
    • B、对价理论
    • C、资产组合理论
    • D、合理预期理论

    正确答案:A

  • 第7题：

    简述资产组合理论的核心观点。


    正确答案:资产组合理论是研究如何在金融市场上对各种金融资产进行合理配置的理论。其核心观点是：
    1）投资者的投资愿望主要是追求高的预期收益，但他们一般都希望能承担尽可能小的风险，即投资者目的是实现风险与收益的最佳组合；
    2）资产组合的收益是其中各项金融资产收益的加权，但其风险不但和各项金融资产的自身风险相关（即方差），还取决于各金融资产风险之间的相关性（即协方差）；
    3）最佳资产组合的确定，取决于有效的资产组合边界以及市场的无风险利率等因素，对某一种资产的需求与该种资产的预期收益率正相关，与该资产的风险负相关。

  • 第8题：

    下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）

    • A、马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型
    • B、斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型
    • C、马科维茨提出了资本资产定价模型
    • D、威廉·夏普提出了套利定价理论模型
    • E、马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端

    正确答案:B,C,D

  • 第9题：

    单选题
    资本资产定价模型是在()和资本市场理论的基本上形成发展起来的，主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系。
    A

    投资组合理论

    B

    资产组合理论

    C

    汇率决定理论

    D

    行为组合理论


    正确答案： C
    解析： 资本资产定价模型就是在投资组合理论和资本市场理论基础上形成发展起来的，主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系以及均衡价格是如何形成的。

  • 第10题：

    多选题
    下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的有（  ）。
    A

    马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型

    B

    斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型

    C

    马科维茨提出了资本资产定价模型

    D

    威廉，夏普提出了套利定价理论模型

    E

    马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端


    正确答案： B,A
    解析：

  • 第11题：

    填空题
    按照资产组合理论，有效资产组合是风险相同但预期收益（）的资产组合。

    正确答案： 最高
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）是个人理财最基础的理论。
    A

    生命周期理论

    B

    资产组合理论

    C

    资本资产定价理论

    D

    期权定价理论


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    资产转换理论的提出者是（ ）。

    A．亚当·斯密

    B．赫伯特

    C．莫尔顿

    D．凯恩斯


    正确答案：C
    1918年，莫尔顿在《政治经济学杂志》上发表《商业银行与资本形成》一文，提出了资产转换理论。

  • 第14题：

    CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨 的资产组合管理理论。 （ ）


    正确答案：√
    CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。

  • 第15题：

    现代资产组合理论主要包括（ ）。
    A.资产组合选择理论 B.分离定律
    C.市场模型 D.资本资产定价模型


    答案：A,B,C,D
    解析：
    .【解析I现代资产组合理论大致可分为下列 几个部分：（1)资产组合选择理论；（2)分离定律；
    (3)市场模型；（4)资本资产定价模型；（5)套利定价理论与多因素模型。

  • 第16题：

    资产组合理论的提出者（ ）。
    A.哈里?马科维兹 B.威廉?夏普 C.斯蒂芬?罗斯 D.尤金?法玛


    答案：A
    解析：
    A项是资本资产模型（CAPM）的提出者；B项提出的是“单因素模型”；C项是对CAPM提出了质疑；D项是有效市场理论的提出者。

  • 第17题：

    Z理论的提出者是（）。
    威廉·大内
    略

  • 第18题：

    按照资产组合理论，有效资产组合是风险相同但预期收益（）的资产组合。


    正确答案:最高

  • 第19题：

    按照资产组合理论，有效资产组合是风险相同但预期收益最高的资产组合。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    现代资产组合理论，按照理论发展的时间顺序，大致可以分为以下（）几个部分。

    • A、资产组合选择理论
    • B、分离定律和市场模型
    • C、资本资产定价模型
    • D、套利定价理论与多因素模型

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    多选题
    下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）
    A

    马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型

    B

    斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型

    C

    马科维茨提出了资本资产定价模型

    D

    威廉·夏普提出了套利定价理论模型

    E

    马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端


    正确答案： A,B
    解析： B项，1963年，威廉·夏普提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型，极大地推动了投资组合理论的实际应用；C项，20世纪60年代，夏普、林特和莫森分别于1964、1965和1966年提出了资本资产定价模型（CAPM）；D项，1976年，针对CAPM模型所存在的不可检验性的缺陷，斯蒂芬·罗斯提出了一种替代性的资本资产定价模型，即套利定价理论模型（APT模型）。

  • 第22题：

    判断题
    按照资产组合理论，有效资产组合是风险相同但预期收益最高的资产组合。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    广义的投资组合理论包括（　　）。
    A

    投资组合理论

    B

    资本资产定价模型

    C

    行为金融理论

    D

    证券市场有效理论


    正确答案： C,A
    解析： 狭义的投资组合理论指经典的马柯维茨（Markowitz）投资组合理论；广义的投资组合理论除了经典的投资组合理论以及该理论的各种替代投资组合理论外，还包括由资本资产定价模型和证券市场有效理论构成的资本市场理论。

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