下列情况中，可能存在多重共线性的有（ ）。 Ⅰ.模型中各对自变量之间显著相关 Ⅱ.模型中各对自变量之间显著不相关 Ⅲ.模型中存在自变量的滞后项 Ⅳ.模型中存在因变量的滞后项 A、Ⅰ.Ⅲ B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

题目
下列情况中，可能存在多重共线性的有（ ）。
Ⅰ.模型中各对自变量之间显著相关
Ⅱ.模型中各对自变量之间显著不相关
Ⅲ.模型中存在自变量的滞后项
Ⅳ.模型中存在因变量的滞后项

A、Ⅰ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

相似考题

1.关于多重共线性，判断错误的有（）。A.解释变量两两不相关，则不存在多重共线性B.所有的t检验都不显著，则说明模型总体是不显著的C.有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义D.存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析

2.检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：（）和逐步回归法

3.在存在接近多重共线性的情况下，回归系数的标准差会趋于变小，相应的t值会趋于变大。

4.下列选项中判断正确的有（）。A.在严重多重共线性下，OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量。B.多重共线性问题的实质是样本现象，因此可以通过增加样本信息得到改善。C.虽然多重共线性下，很难精确区分各个解释变量的单独影响，但可据此模型进行预测。D.如果回归模型存在严重的多重共线性，可不加分析地去掉某个解释变量从而消除多重共线性。

更多“下列情况中，可能存在多重共线性的有（ ）。 ”相关问题

  • 第1题：

    下列情况中，可能存在多重共线性的有（ ）。A．模型中各对自变量之间显著相关B．模型中各对自变量之间显著不相关 C．模型中存在自变量的滞后项D．模型中存在因变量的滞后项


    正确答案：AC
    当回归模型中两个或者两个以上的自变量彼此相关时，则称回归模型中存在多重共线性。多元线性回归模型涉及多个经济变量时，由于这些变量受相同经济环境的影响，存在共同的变化趋势，他们之间大多存在一定的相关性，这种相 
    关因素是造成多重共线性的主要根源。另外，当模型中存在自变量的滞后项时也容易引起多重共线性。 

  • 第2题：

    下列说法不正确的是（ ）

    A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量
    B.多重共线性是样本现象
    C.检验多重共线性的方法有DW检验法
    D.修正多重共线性的方法有增加样本容量

    答案：C
    解析：

  • 第3题：

    下列情况回归方程中可能存在多重共线性的有（ ）。
    Ⅰ.模型中所使用的自变量之间相关
    Ⅱ.参数最小二乘估计值的符号和大小不符合经济理论或实际情况
    Ⅲ.增加或减少解释变量后参数估计值变化明显
    Ⅳ.R2值较大大.但是回归系数在统计上几乎均不显著

    A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

    答案：A
    解析：
    多重共线性判断比胶简单的方法:①计算模型中各对自变量之间的相关系数，并对各相关系数进行显著性检验.如果一个或者多个相关系数是显著的，就表示模型中所使用的自变量之间相关，因而存在多重共钱性问题:②参数估计值的经济检验，参考参数最小二乘估计值的符号和大小.如果不符合经济理论或实际情况，说明模型中可能存在多重共线性;③参数估计值的稳定性，增加或减少解释变量，变动样本观测值，考察参数估计值的变化.如果变化明显.说明模型可能存在多重共线性;④参数估计值的统计检验。多元线性回归方程的R值较大.但是回归系数在统计上几乎均不显著.说明存在多重共线性

  • 第4题：



    A.存在误差修正机制
    B.不存在误差修正机制
    C.存在多重共线性
    D.不存在多重共线性

    答案：A
    解析：
    从表3-12得出，该误差修正模型的估计结果为：

    上式估计结果表明，城镇居民月人均食物支出的变化不仅取决于人均年生活费收入的变化，还取决于上一期食物支出对均衡水平的偏离。误差系数ecmt-1的估计值为-0．6582，体现了对偏离的修正，上一期偏离越远，本期修正的量就越大，即系统存在误差修正机制。

  • 第5题：

    如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（）

    A无偏的

    B有偏的

    C不确定

    D确定的


    C
    略

  • 第6题：

    在分布滞后模型的估计中，使用时间序列资料可能存在的问题表现为（）。

    • A、异方差问题
    • B、自相关问题
    • C、多重共线性问题
    • D、随机解释变量问题

    正确答案:C

  • 第7题：

    有限自回归模型一般不存在下列哪个问题？（）

    • A、随机解释变量问题
    • B、近似多重共线性问题
    • C、序列相关问题
    • D、完全多重共线性问题

    正确答案:D

  • 第8题：

    K-Means聚类法要求自变量之间不存在共线性，是因为（）

    • A、变量存在多重共线性时无法得到聚类结果
    • B、变量存在多重共线性时无法解释聚类结果
    • C、变量存在多重共线性时，相关变量会在距离计算中占据很高的权重，从而对聚类结果有负面的影响
    • D、变量存在多重共线性时，得到的聚类结果是完全错误的

    正确答案:C

  • 第9题：

    下列关于异方差性、自相关性和多重共线性的说法，正确的有（）。

    • A、当存在异方差性、自相关性和多重共线性时，都会导致参数显著性检验失去意义
    • B、当存在异方差性、自相关性和多重共线性时，利用普通最小二乘法的估计量都存在
    • C、当存在异方差性、自相关性和多重共线性时，仍然可以进行模型预测
    • D、当存在异方差性、自相关性和多重共线性时，如果参数估计量存在，那么都具有有效性
    • E、当存在异方差性、自相关性和多重共线性时，都可以通过一定的方法进行补救

    正确答案:A,E

  • 第10题：

    多重共线性的典型表现是什么？判断是否存在多重共线性的方法有哪些？


    正确答案: 多重共线性的典型表现是模型拟和较好，但偏回归系数几乎都无统计学意义；偏回归系数估计值不稳定，方差很大；偏回归系数估计值的符号可能与预期不符或与经验相悖，结果难以解释。
    具体判断方法有：解释变量之间简单相关系数矩阵法；方差扩大因子法以及一些直观判断法和逐步回归的方法。

  • 第11题：

    问答题
    如何考察自变量之间是否存在多重共线性问题？如果存在多重共线性，会有怎样的不良后果？如何在尽量不降低模型解释能力的前提下消除多重共线性问题？

    正确答案： 多重共线性可从以下几个方面识别：
    1）变量的重要性与专业不符
    2）R2高，但各自变量对应的回归系数均不显著
    3）方差膨胀因子（VIF）>10
    4）回归系数的符号与专业知识不符
    不良后果：
    1）参数估计值的标准误差变得很大，从而t值变得很小
    2）回归方程不稳定，增加或减少某几个观察值，估计值可以发生很大变化
    3）t检验不准确，误将应保留在方程中的重要变量舍弃
    4）估计值的客观符号与客观实际不一致
    解决方法：当发现自变量存在严重的多重共线性时，可以通过剔除一些不重要的自变量、增大样本容量、对回归系数做有偏估计（如采用岭回归法、主成分法、偏最小二乘法等）等方法来克服多重共线性。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列情况中，可能存在多重共线性的有()。 I 模型中各自变量之间显著相关 Ⅱ 模型中各自变量之间显著不相关 Ⅲ 模型中存在自变量的滞后项 Ⅳ 模型中存在因变量的滞后项
    A

    I、Ⅲ

    B

    I、IV

    C

    II、Ⅲ

    D

    II、IV


    正确答案： C
    解析： 当回归模型中两个或者两个以上的自变量彼此相关时，则称回归模型中存在多重共线性。多元线性回归模型涉及多个经济变量时，由于这些变量受相同经济环境的影响，存在共同的变化趋势，它们之间大多存在一定的相关性，这种相关因素是造成多重共线性的主要根源。另外，当模型中存在自变量的滞后项时也容易引起多重共线性。

  • 第13题：

    多重共线性产生的原因主要有（ ）。

    A.经济变量之间往往存在同方向的变化趋势
    B.经济变量之间往往存在着密切的关联
    C.在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性
    D.在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性

    答案：A,B,C,D
    解析：

  • 第14题：

    下列判断正确的有（ ）

    A.在严重多重共线性下，OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量
    B.多重共线性问题的实质是样本现象，因此可以通过增加样本信息得到改善
    C.虽然多重共线性下，很难精确区分各个解释变量的单独影响，但可据此模型进行预测
    D.如果回归模型存在严重的多重共线性，可不加分析地去掉某个解释变量从而消除多重共线性

    答案：A,B,C
    解析：

  • 第15题：

    下列情况中,可能存在多重共线性的有（ ）
    Ⅰ.模型中各对自变量之间显著相关
    Ⅱ.模型中各对自变量之间显著不相关
    Ⅲ.同模型中存在自变量的滞后项
    Ⅳ.模型中存在因变量的滞后项

    A.Ⅰ.Ⅱ
    B.Ⅰ.Ⅲ
    C.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅱ.Ⅲ

    答案：B
    解析：
    当回归模型中两个或者两个以上的自变量彼此相关时，则称回归模型中存在多重共线性。多元线性回归模型涉及多个经济变量时，由于这些变量受相同经济环境的影响，存在共同的变化趋势，他们之间大多存在一定的相关性,这种相关因素是造成多重共线性的主要根源。另外，当模型中存在自变量的滞后项时也容易引起多重共线性。

  • 第16题：

    下列情况巾，可能存在多重共线性的有( )。

    A: 模型中各对自变量之问显著相关
    B: 模型中并对自变量之恻显著不相关
    C: 模型中存在自变量的滞后项
    D: 模型中存在因变量的滞后项

    答案：A,C
    解析：
    如果解释变量之间存在严格或者近似的线性关系，就是多重共线性，本质为解释变量之问高度相关。产生多重共线性的常见原因有：①自变量之问有相同或者相反的变化趋势，②数据取样过少，③自变量之之间具有某种类型的近似线性关系。另外，当模型巾存在自变量的滞后项时也容易引起多重共线性。

  • 第17题：

    在分布滞后模型的估计中，使用时间序列资料可能存在的序列相关问题就表现为（）。

    • A、异方差问题
    • B、自相关问题
    • C、多重共线性问题
    • D、随机解释变量问题

    正确答案:C

  • 第18题：

    变量的两两高度相关并不表示高度多重共线性，变量不存在两两高度相关表示不存在高度多重共线性。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    下列情况中，可能存在多重共线性的有（）。

    • A、模型中各对自变量之间显著相关
    • B、模型中各对自变量之间显著不相关
    • C、模型中存在自变量的滞后项
    • D、模型中存在因变量的滞后项

    正确答案:A,C

  • 第20题：

    多重共线性产生的主要原因有（）。

    • A、经济变量之间往往存在同方向的变化趋势
    • B、经济变量之间往往存在密切的关联度
    • C、在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性
    • D、在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性
    • E、以上都不正确

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    关于多重共线性，判断错误的有（）。

    • A、解释变量两两不相关，则不存在多重共线性
    • B、所有的t检验都不显著，则说明模型总体是不显著的
    • C、有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义
    • D、存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析

    正确答案:A,B,C

  • 第22题：

    单选题
    K-Means聚类法要求自变量之间不存在共线性，是因为（）
    A

    变量存在多重共线性时无法得到聚类结果

    B

    变量存在多重共线性时无法解释聚类结果

    C

    变量存在多重共线性时，相关变量会在距离计算中占据很高的权重，从而对聚类结果有负面的影响

    D

    变量存在多重共线性时，得到的聚类结果是完全错误的


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列情况回归方程中可能存在多重共线性的有（　　）。Ⅰ．模型中所使用的自变量之间相关Ⅱ．参数最小二乘估计值的符号和大小不符合经济理论或实际情况Ⅲ．增加或减少解释变量后参数估计值变化明显Ⅳ．R2值较大，但是回归系数在统计上几乎均不显著
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    多重共线性的判断方法包括：①计算模型中各对自变量之间的相关系数，并对各相关系数进行显著性检验。如果一个或者多个相关系数是显著的，就表示模型中所使用的自变量之间相关，因而存在多重共线性问题。②参数估计值的经济检验，考察参数最小二乘估计值的符号和大小，如果不符合经济理论或实际情况，说明模型中可能存在多重共线性。③参数估计值的稳定性，增加或减少解释变量，变动样本观测值，考察参数估计值的变化，如果变化明显，说明模型可能存在多重共线性。④参数估计值的统计检验，多元线性回归方程的R2值较大，但是回归系数在统计上几乎均不显著，说明存在多重共线性。

  • 第24题：

    填空题
    检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：（）和逐步回归法

    正确答案： 判定系数检验法
    解析： 暂无解析

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