下列属于二叉树期权定价模型假设条件的有（ ）。 Ⅰ.市场投资没有交易成本 Ⅱ.投资者都是价格的接受者 Ⅲ.允许以无风险利率借入或贷出款项 Ⅳ.未来股票的价格将是两种可能值的一个A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

题目
下列属于二叉树期权定价模型假设条件的有（ ）。
Ⅰ.市场投资没有交易成本
Ⅱ.投资者都是价格的接受者
Ⅲ.允许以无风险利率借入或贷出款项
Ⅳ.未来股票的价格将是两种可能值的一个

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
相似考题

1.在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。（ ）

2.单期二叉树期权定价模型假设未来股价有多种可能。（ ）

3.下列属于二叉树期权定价模型假设条件的有（ ）。A.市场投资没有交易成本B.投资者都是价格的接受者C.允许以无风险利率借入或贷出款项D.未来股票的价格将是两种可能值中的一个

4.美式期权只能采用二叉树的定价模型。()

更多“下列属于二叉树期权定价模型假设条件的有（ ）。 ”相关问题

  • 第1题：

    一阶段二叉树模型对期权的定价过程也称为风险中性定价。（ ）


    正确答案：A
    一阶段二叉树模型假定期权的即期价格为两种可能期权价格C+、C﹣的加权平均值，权重分别为π和1-π。这个加权平均值然后再以无风险利率r进行一个阶段的折现。π和1-π实际上为风险中性概率，以上的定价过程也称为风险中性定价。

  • 第2题：

    下列哪项不是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价（）

    Ａ利率期权 Ｂ货币期权 Ｃ期货期权 Ｄ二叉树模型



    答案：D
    解析：
    常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等

  • 第3题：

    下列是期权定价模型的是（）

    Ａ几何布朗运动 ＢB－S-M模型布莱 Ｃ二叉树模型 Ｄ单步二模型 Ｅ单步单模型



    答案：A,B,C
    解析：
    １.几何布朗运动２.Ｂ－S-M模型布莱

  • 第4题：

    下列是期权定价模型的是，除了（）

    Ａ几何布朗运动
    ＢＢ－S-M模型布莱
    Ｃ二叉树模型
    Ｄ单步单模型



    答案：D
    解析：
    １.几何布朗运动
    ２.Ｂ－S-M模型布莱
    ３.二叉树模型

  • 第5题：

    以下关于二叉树模型的说法，哪项是不正确的（）

    • A、二叉树模型可用于对美式期权定价
    • B、二叉树模型可用于对欧式期权定价
    • C、二叉树模型期数越多，则定价结果越准确
    • D、二叉树模型和B-S-M模型并不等价

    正确答案:D

  • 第6题：

    简述如何应用二叉树模型对无收益资产进行期权定价？


    正确答案:二叉树模型首先把期权的有效期分为很多很多的时间间隔△t，假如将期权有效期[0，T]分为N个相等的时间间隔，其时间分点为i△t，并假设在每个时间间隔内标的资产价格总是从开始的价格（设为S）以概率p上升到Su，而以概率1-p下降到Sd，然后建立标的资产价格的树型结构（正向递推），再利用此树型结构从后向前分析期权定价（反向递推）。

  • 第7题：

    二叉树模型的定价中最后节点期权的价值等于内在价值。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    如何用二叉树模型给美式期权定价？


    正确答案:因为美式期权可在到期日前行权，因此我们需要在二叉树的每个节点比较立即行权与继续等待的价值，并取两者中较大者，其余同欧式期权的二叉树定价法。

  • 第9题：

    单选题
    下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（）。
    A

    二叉树模型是一种近似的方法

    B

    将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不同的

    C

    期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近

    D

    假设前提之一是不允许卖空标的资产


    正确答案： C
    解析： 二叉树期权定价模型的假设：（1）市场投资没有交易成本；（2）投资者都是价格的接受者；（3）允许完全使用卖空所得款项；（4）允许以无风险利率借入或贷出款项；（5）未来股票的价格将是两种可能值中的一个。根据"允许完全使用卖空所得款项"可以得出选项D不正确。

  • 第10题：

    判断题
    二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。()
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    建立二叉树期权定价模型的假设条件有（　　）。
    A

    市场投资没有交易成本

    B

    投资者都是价格的接受者

    C

    允许以市场利率借入或贷出款项

    D

    未来股票的价格将是两种可能值中的一个


    正确答案： A,D
    解析：
    二叉树期权定价模型的假设包括：①市场投资没有交易成本；②投资者都是价格的接受者；③允许完全使用卖空所得款项；④允许以无风险利率借入或贷出款项；⑤未来股票的价格将是两种可能值中的一个。

  • 第12题：

    单选题
    下列关于；期权定价方法的表述中，不正确的是（　　）。
    A

    单期二叉树模型假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个

    B

    在二叉树模型下，不同的期数划分，可以得到不同的结果

    C

    在二叉树模型下，期数的划分不影响期权估价的结果

    D

    在二叉树模型下，划分的期数越多，期权估价的结果与BS模型越接近


    正确答案： A
    解析：
    二叉树方法是一种近似的方法。不同的期数划分，可以得到不同的近似值。期数越多，计算结果与布莱克——斯科尔斯定价模型的计算结果的差额越小，期权价值越接近实际。

  • 第13题：

    对于股票期权部分，目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。()


    答案：对
    解析：
    对于股票期权部分，目前有两种定价方法：布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型。本题说法正确。

  • 第14题：

    约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 （Binomial ）二叉树模型 （Binomial ）不可对欧式期权进行定价，也可对美不式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。（）



    答案：错
    解析：

    二叉树模型（Binomial Tree)是由约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型 ，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。

  • 第15题：

    期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（　　）。

    A.B-S-M模型
    B.几何布朗运动
    C.持有成本理论
    D.二叉树模型

    答案：D
    解析：
    二叉树模型（Binomial Tree）是由约翰 考克斯（John C.Cox）、斯蒂芬 罗斯（Stephen A.Ross）和马克 鲁宾斯坦（Mark Rubin-stein）等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛。
    考点：二叉树模型

  • 第16题：

    下列哪项是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价（）

    Ａ利率期权 Ｂ货币期权 Ｃ期货期权 Ｄ权证 Ｅ二叉树模型



    答案：A,B,C,D
    解析：
    常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等

  • 第17题：

    采用倒推法的期权定价模型包括（）

    • A、BS公式
    • B、二叉树模型
    • C、隐性差分法
    • D、蒙特卡罗模拟

    正确答案:B,C

  • 第18题：

    可转换公司债券价值中股权部分的价值的定价方法有（　）。

    • A、布莱克一斯科尔斯期权定价模型
    • B、市盈率法
    • C、二叉树模型
    • D、市净率法

    正确答案:A,C

  • 第19题：

    期权二叉树定价模型和B-S-M期权定价模型不存在任何内在联系。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）


    正确答案:错误

  • 第21题：

    判断题
    期权二叉树定价模型和B-S-M期权定价模型不存在任何内在联系。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    如何用二叉树模型给美式期权定价？

    正确答案： 因为美式期权可在到期日前行权，因此我们需要在二叉树的每个节点比较立即行权与继续等待的价值，并取两者中较大者，其余同欧式期权的二叉树定价法。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有（　　）。
    A

    对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估价

    B

    对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估价

    C

    对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价

    D

    布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权


    正确答案： B,A
    解析：
    对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克斯科尔斯模型进行估价。对于派发股利的美式看跌期权，按道理不能用布莱克一斯科尔斯模型进行估价，不过，通常情况下使用布莱克一斯科尔斯模型对美式看跌期权估价，误差并不大，仍然具有参考价值。对于派发股利的美式期权，适用的估价方法有两个：一是利用二叉树方法对其进行估价；二是使用更复杂的、考虑提前执行的期权定价模型。布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权。

  • 第24题：

    问答题
    简述如何应用二叉树模型对无收益资产进行期权定价？

    正确答案： 二叉树模型首先把期权的有效期分为很多很多的时间间隔△t，假如将期权有效期[0，T]分为N个相等的时间间隔，其时间分点为i△t，并假设在每个时间间隔内标的资产价格总是从开始的价格（设为S）以概率p上升到Su，而以概率1-p下降到Sd，然后建立标的资产价格的树型结构（正向递推），再利用此树型结构从后向前分析期权定价（反向递推）。
    解析： 暂无解析

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