如果某证券的β值为1．5，若市场组合的风险收益为10%，则该证券的风险收益为（ ）。A.5% B.15% C.50% D.85%

题目
如果某证券的β值为1．5，若市场组合的风险收益为10%，则该证券的风险收益为（ ）。

A.5%
B.15%
C.50%
D.85%
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1.如果某证券的β值为1.5，若市场投资组合的风险溢价水平为10%，则该证券的风险溢价水平为( )。A．5%B．15%C．50%D．85%

2.已知某证券无风险利率为5%,市场证券组合预期收益率为10%,β值为1.5,则该证券的预期收益率为()。A.10%B.5%C.7.5%D.12.5%

3.如果某证券的β值为1.，若市场投资组合的风险溢价水平为10%，则该证券的风险溢价水平为（ ）。A．5%B．15%C．50%D．85%

4.假定某证券组合的无风险利率是3%,市场资产组合预期收益率是8%,β值为1.1,则该证券组合的预期收益率为()A、6.5%B、7.5%C、8.5%D、9.5%

更多“如果某证券的β值为1．5，若市场组合的风险收益为10%，则该证券的风险收益为（ ）。A.5% B.15% C.50% D.85%”相关问题

  • 第1题：

    某证券组合2009年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（ ）。 A．0.06 B.0.08 C.0.10 D.0.12


    正确答案：B
    【考点】熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。见教材第七章第五节，P357。

  • 第2题：

    某证券组合2007年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（ ）。

    A．0.06

    B．0.O8

    C．0.10

    D．0.12


    正确答案：B

  • 第3题：

    某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为 0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。

    A．-0.22

    B．0

    C．0.22

    D．0.3


    正确答案：C

  • 第4题：

    某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效()。

    A:不如市场绩效好
    B:与市场绩效一样
    C:好于市场绩效
    D:无法评价

    答案：C
    解析：
    αP=0.15-[0.03+0.06*1.5]=0.03，由于詹森指数为正数，所以其绩效好于市场绩效。

  • 第5题：

    某证券组合2013年实际平均收益率为18%，当前的无风险利率为4%，市场组合的期望收益率为15%，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为()。

    A:2.5%
    B:0
    C:-2.5%
    D:1.5%

    答案：C
    解析：
    詹森指数的计算公式为：JP=rP-{rE+[E(rM)-rF）]βP。代入本题数据得詹森指数=18%-[4%+(15%-4%)*1.5]=-2.5%。

  • 第6题：

    如果某证券的β值为1.5，若市场组合的风险收益为10%，则该证券的风险收益为（ ）。

    A：5%
    B：15%
    C：50%
    D：85%

    答案：B
    解析：
    证券市场线的表达式为:E（ri）-rf=[E（rM）-rf]βj。其中，[E（ri）-rf]是证券的风险收益，[E（rM）-rf是市场组合的风险收益。〔（ri）-rf=10%1.5=15%。

  • 第7题：

    假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益是10%，β值为0.9，则该证券 的预期收益是（）

    • A、8.5%
    • B、9.5%
    • C、10.5
    • D、7.5

    正确答案:B

  • 第8题：

    如果某证券的β值为1.5，若市场投资组合的风险溢价水平为10%，则该证券的风险溢价水平为（　）。

    • A、5%
    • B、15%
    • C、50%
    • D、85%

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    如果某证券的β值为1.5，若市场组合的风险收益为10%，则该证券的风险收益为（　　）。
    A

    5%

    B

    15%

    C

    50%

    D

    85%


    正确答案： B
    解析：
    证券市场线的表达式为：E（ri）－rf＝[E（rM）－rf]×βi。其中，[E（ri）－rf]是证券的风险收益，[E（rM）－rf]是市场组合的风险收益。本题中，该证券的风险收益为E（ri）－rf＝10%×1.5＝15%。

  • 第10题：

    单选题
    假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益是10%，β值为0.9，则该证券 的预期收益是（）
    A

    8.5%

    B

    9.5%

    C

    10.5

    D

    7.5


    正确答案： A
    解析： 证券的预期收益＝5%＋（10%－5%）×0.9＝9.5%

  • 第11题：

    单选题
    如果某证券的β值为1.5，若市场投资组合的风险溢价水平为10%，则该证券的风险溢价水平为()。
    A

    5%

    B

    15%

    C

    50%

    D

    85%


    正确答案： A
    解析： βi=σiM/σ2M1.5=σiM/10%解得：σiM=15%

  • 第12题：

    多选题
    已知无风险利率为5%，证券市场的平均报酬率为10%，某项证券投资组合的β系数为2，则下列说法正确的有（　）。
    A

    该证券投资组合的系统风险程度小于整个证券市场

    B

    该证券投资组合的整体风险程度小于整个证券市场

    C

    该证券投资组合的系统风险程度大于整个证券市场

    D

    整个证券市场的风险收益率为5%

    E

    该证券投资组合的风险收益率为10%


    正确答案： E,B
    解析：

  • 第13题：

    假定某证券无风险利率是5%,市场证券组合预期收益率是10%,β值为1.1,则该证券的预期收益率是()。

    A、8.5%

    B、9.5%

    C、10.5%

    D、7.5%


    参考答案：C

  • 第14题：

    某证券组合今年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（ ）。

    A．0.06

    B．0.08

    C．0.10

    D．0.12


    正确答案：B

  • 第15题：

    某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效()。

    A:不如市场绩效好
    B:与市场绩效一样
    C:好于市场绩效
    D:无法评价

    答案：A
    解析：
    TP=（0.15-0.03）/1.5=0.08，TM=0.11，TP＜TM，所以该组合的绩效不如市场绩效。

  • 第16题：

    某证券的β值为1.5,且市场投资组合的实际收益率比预期收益率高10%，则该证券实际收益率比预期收益率高()。

    A.5%
    B.10%
    C.15%
    D.85%

    答案：C
    解析：
    根据证券市场线，该证券的风险溢价水平=10%x1.5=15%，选C。

  • 第17题：

    如果某证券的β值为1．5，若市场投资组合的风险溢价水平为10％，则该证券的风险溢价水平为(??)。

    A.15％
    B.5％
    C.50％
    D.85％

    答案：A
    解析：
    本题考查资产风险。通常用于衡量单个证券风险的是它的β值，证

  • 第18题：

    如果某证券的β值为1．5，市场组合的风险收益为10％，则该证券的风险收益为（　　）。

    A.5％
    B.15％
    C.50％
    D.85％

    答案：B
    解析：

  • 第19题：

    按照CAPM模型，若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%，证券A的预期收益率为14%，贝塔值为1.25，则（）

    • A、证券A被高估
    • B、证券A是公平定价
    • C、证券A的阿尔法值是-1.5%
    • D、证券A的阿尔法值是1.5%

    正确答案:C

  • 第20题：

    某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。

    • A、-0.02
    • B、0
    • C、0.02
    • D、0.03

    正确答案:B

  • 第21题：

    单选题
    某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03.市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（  ）市场绩效。
    A

    低于

    B

    高于

    C

    等于

    D

    无法比较


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    如果某证券的β值为1.5，若市场组合的风险收益为10%，则该证券的风险收益为（　　）。[2008年真题]
    A

    5%

    B

    15%

    C

    50%

    D

    85%


    正确答案： B
    解析：
    证券市场线的表达式：E（ri）－rf＝[E（rM）－rf]×βi。其中，[E（ri）－rf]是证券的风险收益，[E（rM）－rf]是市场组合的风险收益。E（ri）－rf＝10%×1.5＝15%。

  • 第23题：

    单选题
    按照CAPM模型，若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%，证券A的预期收益率为14%，贝塔值为1.25，则（）
    A

    证券A被高估

    B

    证券A是公平定价

    C

    证券A的阿尔法值是-1.5%

    D

    证券A的阿尔法值是1.5%


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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