VaR法在风险测量、监管等领域获得广泛应用，成为金融市场风险测度的主流。（ ）

题目

VaR法在风险测量、监管等领域获得广泛应用，成为金融市场风险测度的主流。（ ）

相似考题

1.下列关于VAR的说法，不正确的是( )。A．均值VAR是以均值作为基准来测度风险B．均值VAR度量的是资产价值的平均损失C．零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

2.VaR法在风险测量、监管等领域获得广泛应用，成为金融市场风险劂度的主流。 （ ）

3.下列关于VaR的说法，不正确的是 （ ）。A．均值VaR是以均值作为基准来测度风险B．均值VaR度量的是资产价值的平均损失C．零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险D．零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

4.VaR法在风险测量、监管等领域获得广泛应用，成为金融市场风险测度的主流。（ ）A．正确B．错误

更多“VaR法在风险测量、监管等领域获得广泛应用,成为金融市场风险测度的主流。( ) ”相关问题

  • 第1题：

    VaR方法的应用领域有()。

    A:风险管理与控制
    B:资产配置与投资决策
    C:绩效评价
    D:风险监管

    答案：A,B,C,D
    解析：
    VaR方法的应用领域有风险管理与控制、资产配置与投资决策、绩效评价、风险监管。

  • 第2题：

    下列关于VaR的说法中，错误的是()。

    A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
    B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产"b'i-N-N相对损失，零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的绝对损失，所以A项正确，B项错误；VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以C、D项正确。

  • 第3题：

    变现能力低,流动性风险低

    A．变现能力低,流动性风险低

    B．零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失

    C．VaR的计算涉及置信水平与持有期

    D．历史模型法、蒙特卡罗模拟法


    正确

  • 第4题：

    VaR是一种风险测度工具。测度在某一特定概率下损失超出预期的程度。()


    答案：对
    解析：
    VaR是指处于风险中的价值，一般被称为风险价值或在险价值，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说，VaR描述了在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值；或者说在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少。

  • 第5题：

    下列关于VaR的说法，不正确的是（　　）。


    A.均值VaR是以均值作为基准来测度风险

    B.均值VaR度量的是资产价值的平均损失

    C.零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险

    D.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

    答案：B
    解析：
    均值VaR度量的是资产价值的相对损失，B项错误；A、C、D三项正确。

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