VaR法在风险测量、监管等领域获得广泛应用，成为金融市场风险劂度的主流。 （ ）

题目

VaR法在风险测量、监管等领域获得广泛应用，成为金融市场风险劂度的主流。 （ ）

相似考题

1.巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。A．市场风险监管资本：乘数因子×VARB．市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VARC．市场风险监管资本：VAR/乘数因子D．市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)

2.VaR方法的应用领域有( )。A．风险管理与控制B．资产配置与投资决策C．绩效评价D．风险监管

3.(2012年)风险价值法(VaR法)主要用于( )的评估。A．信用风险B．市场风险C．汇率风险D．投资风险

4.下列说法正确的有( )。A．VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露B．VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积C．VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测量风险D．VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险

参考答案和解析
正确答案：√
更多“VaR法在风险测量、监管等领域获得广泛应用,成为金融市场风险劂度的主流。 ( ) ”相关问题

  • 第1题：

    VaR法在风险测量、监管等领域获得广泛应用，成为金融市场风险测度的主流。（ ）

    A．正确

    B．错误


    正确答案：√
    【解析】本题考查VaR法的相关内容。本题表述正确。

  • 第2题：

    根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为（ ）。

    A．市场风险监管资本＝乘数因子×VaR

    B．市场风险监管资本＝(附加因子＋最低乘数因子)×VaR

    C．市场风险监管资本＝VAI1/乘数因子

    D．市场风险监管资本＝VaR/(附加因子＋最低乘数因子)


    正确答案：B
    市场风险监管资本的计算公式为：市场风险监管资本＝(附加因子＋最低乘数因子)×VaR。

  • 第3题：

    巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。

    A．市场风险监管资本=乘数因子X VaR

    B．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×vaR

    C．市场风险监管资本=VaR/乘数因子

    D．市场风险监管资本=VaR/（附加因子+最低乘数因子）


    正确答案：B

  • 第4题：

    根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为（ ）。

    A．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR

    B．市场风险监管资本=最低乘数因子3×VaR

    C．市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3×VaR

    D．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)×VaR


    正确答案：A
    根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为：市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR。故选A。

  • 第5题：

    风险价值法（VaR法）主要用于（ ）的评估。

    A、信用风险
    B、市场风险
    C、汇率风险
    D、投资风险

    答案：B
    解析：
    市场风险的评估方法主要有风险累积与聚集法、概率法、灵敏度法、波动性法、风险价值法(VaR法)、极限测试法和情景分析法。

  • 第6题：

    VaR方法的应用领域有()。

    A:风险管理与控制
    B:资产配置与投资决策
    C:绩效评价
    D:风险监管

    答案：A,B,C,D
    解析：
    VaR方法的应用领域有风险管理与控制、资产配置与投资决策、绩效评价、风险监管。

  • 第7题：

    以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）。

    A.VaR是对未来损失风险的事前预测
    B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应
    C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势
    D.VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段
    E.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    VaR值是对未来损失风险的事前预测,考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应,具有传统计量方法不具备的特性和优势,已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

  • 第8题：

    （）是对未来损失风险的事前预测，考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应，具有传统计量方法不具备的特性和优势，己经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。

    • A、LPM
    • B、ES
    • C、CRO
    • D、VaR值

    正确答案:D

  • 第9题：

    风险指标类，包括（）利率风险敏感度、累积外汇敞口头寸比率等。

    • A、不良率
    • B、贷款集中度
    • C、正常贷款迁徙
    • D、市场风险VaR值
    • E、银行账户利率风险缺口比率

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第10题：

    单选题
    经济价值分析法是反映（）的方法。
    A

    被监管机构对声誉风险敏感度

    B

    被监管机构对利率风险敏感度

    C

    被监管机构对内控风险敏感度

    D

    被监管机构对法律风险敏感度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    风险价值法（VaR法）主要用于（　 ）的评估。
    A

    信用风险

    B

    市场风险

    C

    汇率风险

    D

    投资风险


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    2012年6月，中国银监会颁布《银行资本管理办法（试行）》，将市场风险资本计算纳入统一的资本监管框架之中，在市场风险领域充分吸收巴塞尔委员会最新监管要求，引进先进的风险管理理念和技术，同时考虑对中国实际情况的适用性，主要提出的要求有（）。
    A

    第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险

    B

    在改进市场风险标准法计量方法的同时，首次推出以VaR值计量为核心市场风险内部模型法

    C

    明确了实施最低定性和定量要

    D

    增加压力风险价值纳入市场风险资本计量的要求

    E

    补充新增风险计量要求


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    VaR法在风险测量、监管等领域获得广泛应用，成为金融市场风险测度的主流。（ ）


    正确答案：√

  • 第14题：

    下列关于市场风险监管资本的公式说法正确的是（ ）。

    A．市场风险监管资本=（附加因子×最低乘数因子3）×VaR

    B．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子3）×VaR

    C．市场风险监管资本=（附加因子×最低乘数因子3）+VaR

    D．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子3）+VaR


    正确答案：B

  • 第15题：

    VaR方法的应用领域有（ ）。

    A．风险管理与控制

    B．资产配置与投资决策

    C．绩效评价

    D．风险监管

    E．以上都不对


    正确答案：ABCD

  • 第16题：

    风险价值法（VaR法）主要用于（）的评估。

    A.信用风险
    B.市场风险
    C.汇率风险
    D.投资风险

    答案：B
    解析：
    市场风险的评估方法主要有风险累积与聚集法、概率法、灵敏度法、波动性法、风险价值法(VaR法)、极限测试法和情景分析法。

  • 第17题：

    在风险管理与控制中，VaR法具有的优势有()。

    A:VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化
    B:VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源
    C:VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
    D:VaR考虑了不同组合的风险分散效应

    答案：A,B,C,D
    解析：
    现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之以敏感性和压力测试等形式不同类型的风险限额组合。主要有以下的优势：①VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化；②VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源；③VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应；④VaR考虑了不同组合的风险分散效应；⑤VaR限额易于在不同的组织层级上进行交流，管理层可以很，好地了解任何特定的头寸可能发生多大的潜在损失；⑥VaR限额可以在组织的不同层次上进行确定，从而可以对整个公司和不同业务部门的风险进行管理。

  • 第18题：

    VaR方法可能应用在()。

    A:资产配置与投资决策
    B:业绩评估
    C:风险管理与控制
    D:风险监管

    答案：A,B,C,D
    解析：
    vaR出的全面性、简明性、实用性决定了其在金融风险管理中有着广泛的应用基础，主要表现在风险管理与控制、资产配置与投资决策、绩效评价和风险监管等方面。

  • 第19题：

    商业银行的市场风险限额指标通常包括头寸限额、风险价值(VaR)限额、止损限额、敏感度限额等多重维度。（）


    答案：对
    解析：
    常用的市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额、发行人限额等。

  • 第20题：

    对于监管当局，银行使用内部评级系统有助于改善以下哪些领域（）

    • A、把监管资本和经济风险更加紧密地联系起来
    • B、提高风险类别和风险程度的敏感度
    • C、不断改进风险管理做法
    • D、提高监管效率
    • E、降低监管难度

    正确答案:A,B,C

  • 第21题：

    多选题
    监管计划的内容至少应该包括（）
    A

    被监管机构的本监管周期的时间长度

    B

    重点关注风险领域

    C

    本监管周期内风险评估、现场检查、监管评级等各项主要监管任务计划实施的时间

    D

    风险管理制度和程序


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    风险价值法（VaR法）主要用于（　　）的评估。[2012年真题]
    A

    信用风险

    B

    市场风险

    C

    汇率风险

    D

    投资风险


    正确答案： A
    解析：
    市场风险的评估方法主要有风险累积与聚集法、概率法、灵敏度法、波动性法、风险价值法（VaR法）、极限测试法和情景分析法。

  • 第23题：

    单选题
    风险价值法（VaR法）主要用于（  ）的评估。
    A

    信用风险

    B

    市场风险

    C

    流性风险

    D

    操作风险


    正确答案： A
    解析：

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