在证券组合管理中，受益与风险是（ ）。A．正相关关系B．负相关关系C．线性关系D．不相关关系

题目

在证券组合管理中，受益与风险是（ ）。

A．正相关关系

B．负相关关系

C．线性关系

D．不相关关系

相似考题

1.两证券组合时,其相关系数()时,风险分散效应最好。A.低度负相关B.高的正相关C.低度正相关D.高度负相关

2.若证券A与证券B的相关系数为0.5,则两者之间的关系是().A.不相关B.负相关C.比例相关D.正相关

3.风险性与期限性呈（）关系A.正相关 B.负相关 C.不相关 D.高度相关

4.下列关于证券投资组合的效果阐述正确的是()。A.投资组合负相关越强，投资组合的风险越大B.投资组合完全负相关，投资组合的风险最小C.投资组合正相关越强，投资组合的风险越小D.投资组合不相关，投资组合的风险最小

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  • 第1题：

    员工的组织承诺与缺勤率和流动率的关系是（　　）。

    A.正相关
    B.负相关
    C.不相关
    D.与缺勤率正相关，与流动率负相关

    答案：B
    解析：
    本题考查的是员工的组织承诺与缺勤率和流动率的关系。

  • 第2题：

    在分散化投资组合构建过程中，为了降低投资组合风险，人们更愿意选择与现有资产在收益上呈现（ ）关系的资产。

    A.不相关
    B.完全正相关
    C.正相关
    D.负相关

    答案：D
    解析：

  • 第3题：

    在原子吸收光谱法分析中，吸光度与元素浓度的关系是

    A．不相关

    B．正相关

    C．负相关

    D．曲线关系


    正相关

  • 第4题：

    下列描述资产间收益的相关性与资产组合的总风险间关系，正确的是()。

    A.资产间收益若为完全正相关则资产组合总风险最小
    B.资产间收益若为完全负相关则资产组合总风险最小
    C.资产间收益如不相关则资产组合总风险最大
    D.资产间收益若一些为负相关，另一些为正相关，则资产组合总风险最小

    答案：B
    解析：
    投资组合可以分散非系统风险，而当两种资产收益完全负相关时，即它们的收益率变化方向和幅度相反，风险降低程度最大，此时投资组合的标准差最小，故B项正确；资产间收益若为完全正相关，即它们的收益率变化方向和幅度相同，不能分散风险，此时投资组合总风险最大，故A项错误；资产间收益如不相关则它们的收益率变化方向和幅度相互间没有关系，不好判断风险程度，故C项错误；资产间收益若一些为负相关，另一些为正相关，不能判断剩余资产的相关性，即不能判断该资产组合的风险程度，故D项错误。所以答案选B

  • 第5题：

    若证券A与证券B的相关系数为0.5，则两者之间的关系是（ ）。

    A.不相关
    B.负相关
    C.比例相关
    D.正相关

    答案：D
    解析：


    因为证券A与证券B的相关系数是0.5，是处于0和1之间的值，所以证券A和证券B的关系是正相关关系。
    考点
    相关系数

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