已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算（ ）。A．特雷诺指数B．詹森指数C．M2测度D．夏普指数

题目

已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算（ ）。

A．特雷诺指数

B．詹森指数

C．M2测度

D．夏普指数

相似考题

1.从几何上看，收益率一标准差构成的坐标系中，（ ）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。A．特雷诺指数B．詹森指数C．夏普指数D．道氏指数

2.理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，()是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A:夏普指数 B:詹森指数 C:特雷纳指数 D:晨星指数

3.下列说法正确的有()。A:当夏普指数为负值时，很难对基金进行评价B:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数中的无风险收益参数是必要收益率C:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数对基金的评价结果不一定一致D:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数与选择的样本期有关

4.已知无风险利率，基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算 ( )。A、夏普指数B、特雷诺指数C、詹森指数D、信息比率

更多“已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差,可以计算( )。A.特雷诺指数B.詹森指数 ”相关问题

  • 第1题：

    计算基金詹森指数需已知的变量不包括（ ）。

    A.市场指数收益率
    B.无风险收益率
    C.βp的最小二乘估计
    D.基金的平均收益率

    答案：D
    解析：
    不包括基金的平均收益率。

  • 第2题：

    已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算（ ）。
    A.特雷诺指数 B.詹森指数C. M2测度 D.夏普指数


    答案：D
    解析：
    答案为D。夏普指数=(平均收益率一平均无风险利率）/标准差。其意 义为：每一单位风险，可给予的超额报酬。

  • 第3题：

    ()以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。

    A:特雷诺指数
    B:道氏指数
    C:夏普指数
    D:詹森指数

    答案：C
    解析：
    夏普指数是由诺贝尔经济学得土威廉·夏普于1966年提出的另一个风险调整衡量指标。夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。

  • 第4题：

    已知无风险利率，基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（ ）。

    A.夏普指数
    B.特雷诺指数
    C.詹森指数
    D.信息比率

    答案：A
    解析：
    夏普指数=（基金的平均收益率-无风险收益率）/基金的标准差。

  • 第5题：

    计算夏普指数的内容有()。

    A:基金的平均收益率
    B:基金的平均无风险利率
    C:基金的标准差
    D:基金的平均风险利率

    答案：A,B,C
    解析：
    夏普指数的计算有基金的平均收益率、基金的平均无风险利率、基金的标准差。

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