从几何上看，收益率一标准差构成的坐标系中，（ ）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。A．特雷诺指数B．詹森指数C．夏普指数D．道氏指数

题目

从几何上看，收益率一标准差构成的坐标系中，（ ）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

A．特雷诺指数

B．詹森指数

C．夏普指数

D．道氏指数

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1.从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，特雷诺指数实际上是无风险收益率与( )连线的斜率。A.市场组合B.风险收益率C.组合收益率D.基金组合

2.在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（ ）是无风险收益率与基金组合连线的斜率。 A．特雷诺指数 B．夏普指数 C．詹森指数 D．道氏指数

3.从几何上看，詹森指数表现为基金组合的实际收益率与SML直线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的偏离。 ( )

4.从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，( )实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。A.特雷诺指数B.夏普指数C.詹森指数D.道氏指数

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  • 第1题：

    从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，特瑞纳指数实际上是无风险收益率与________连线的斜率。

    A.市场组合

    B.风险收益率

    C.组合收益率

    D.基金组合


    答案：D

  • 第2题：

    从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，()实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

    A:特雷诺指数
    B:夏普指数
    C:詹森指数
    D:道·琼斯指数

    答案：A
    解析：
    从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

  • 第3题：

    在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（ ）是无风险收益率与基金组合连线的斜率。
    A.特雷诺指数 B.夏普指数
    C.詹森指数 D.道氏指数


    答案：A
    解析：
    答案为A。在收益率与系统风险所构成的坐标系中，特雷诺指数实际上是 无风险收益与基金组合连线的斜率。特雷诺指数越大，额外的收益越高，系统的风险越低 或者额外收益率越高、系统风险越小。

  • 第4题：

    从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

    A:特雷诺指数
    B:夏普指数
    C:詹森指数
    D:道·琼斯指数

    答案：A
    解析：
    特雷诺指数给出了基金份额系统风险的超额收益率。从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

  • 第5题：

    从几何上看，在收益率与标准差所构成的坐标系中，()实际上是基金组合与无风险收益率连线的斜率。

    A:特雷诺指数
    B:夏普指数
    C:詹森指数
    D:道·琼斯指数

    答案：B
    解析：
    从几何上看，在收益率与标准差所构成的坐标系中，夏普指数实际上是基金组合与无风险收益率连线的斜率。

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