历史模拟法在计算VaR时具有（ ）的优点。 A．概念直观、计算简单 B．无需进行分布假设 C．可以有效处理非对称和厚尾问题 D．计算量较小

题目

历史模拟法在计算VaR时具有（ ）的优点。 A．概念直观、计算简单 B．无需进行分布假设 C．可以有效处理非对称和厚尾问题 D．计算量较小

相似考题

1.历史模拟法在计算VaR时具有的优点有（ ）。A．概念直观、计算简单B．可以有效处理非对称和厚尾问题C．无需进行分布假设D．计算量较小

2.历史模拟法在计算VaR时具有的优点有（ ）。A．概念直观B．无须进行分布假设C．可以有效处理非对称的厚尾问题D．计算简单E．计算量较小

3.历史模拟法在计算VaR时具有的优点有()。A:概念直观、计算简单B:无须进行分布假设C:可以捕捉各种风险D:可以有效处理非对称和厚尾问题

4.历史模拟法在计算VaR时具有（ ）优点。A．概念直观、计算简单B．无需进行分布假设C．可以有效地处理非对称和厚尾问题D．计算量较小

参考答案和解析
正确答案：ABC
考点：熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P417。
更多“历史模拟法在计算VaR时具有( )的优点。 A.概念直观、计算简单 B.无需进行分布假设 C.可以有效处 ”相关问题

  • 第1题：

    历史模拟法在计算VaR时具有的优点有()。

    A:概念直观、计算简单
    B:无需进行分布假设
    C:可以捕捉各种风险
    D:可以有效处理非对称和后尾问题

    答案：A,B,C,D
    解析：
    历史模拟法计算VaR是基于历史市场价格变化得到组合损益的n种可能结果，从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。历史模拟法的优点是：概念直观、计算简单；无需进行分布假设；可以捕捉各种风险；可以有效处理非对称和后尾问题；可以较好地处理非线性、市场大幅波动等情况。

  • 第2题：

    历史模拟法在计算VaR时具有（ ）的优点。
    A.概念直观、计算简单 B.无需进行分布假设
    C.可以有效处理非对称和厚尾问题 D.计算量较小


    答案：A,B,C
    解析：
    答案为ABC。历史模拟法的概念直观、计算简单，无需进行分布假设，可以有效处理非对称和厚尾等问题，而且历史模拟法可以较好地处理非线性、市场大幅波动等情况，可以捕捉各种风险。但是历史模拟法的缺点也显而易见：首先，它假定市场因子的未来变化与历史完全一样，这与实际金融市场的变化是不一致的。其次，历史模拟法需要大量的历史数据。通常认为，历史模拟法需要的样本数据不能少于1500个。最后，历史模拟法的计算量非常大，对计算能力要求比较高。

  • 第3题：

    关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（）。


    A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

    B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布

    C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史

    D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

    答案：C
    解析：

  • 第4题：

    蒙特卡罗模拟法在计算VaR时具有的优点有()。

    A:可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险
    B:可以计算信用风险
    C:可处理非正态分布和极端状况
    D:大大简化了计算量

    答案：A,B,C
    解析：
    蒙特卡罗模拟法具有的优点是：可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险；可以计算信用风险；可处理非正态分布和极端状况。

  • 第5题：

    在计算VaR的各方法中，（ ）的计算涉及随机模拟过程。
    A.局部估值法 B.蒙特卡罗模拟法
    C.历史模拟法 D.德尔塔一正态分布法


    答案：B
    解析：
    蒙特卡罗模拟法模拟的VaR计算原理与历史模拟法相类似，不同之处在于市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到。其基本思路是假设资产价格的变动依附在服从某种随机过程的形态，利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格的途径，并依次构建资产报酬分布，在此基础上求出VaR。

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