历史模拟法在计算VaR时具有的优点有（ ）。A．概念直观B．无须进行分布假设C．可以有效处理非对称的厚尾问题D．计算简单E．计算量较小

题目

历史模拟法在计算VaR时具有的优点有（ ）。

A．概念直观

B．无须进行分布假设

C．可以有效处理非对称的厚尾问题

D．计算简单

E．计算量较小

相似考题

1.（ ）是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。A．历史模拟法B．方差一协方差法C．计量法D．蒙特卡罗模拟法

2.VaR的计算方法有( )．A．套期保值法B．德尔塔正态分布法C．历史模拟法D．蒙特卡洛模拟法

3.是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。A．历史模拟法B．方差—协方差法C．蒙特卡罗模拟法D．标准法

4.在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是( )。A．历史模拟法B．德尔塔一正态分布法C．敏感性测试D．压力测试

更多“历史模拟法在计算VaR时具有的优点有( )。A.概念直观 B.无须进行分布假设C.可以有效处 ”相关问题

  • 第1题：

    VaR的计算方法有（ ）。 A.局部估值法 B.德尔塔-正态分布法 C.历史模拟法 D.蒙特卡罗模拟法


    正确答案：ABCD
    熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P399。

  • 第2题：

    （ ）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到的。

    A．局部估值法

    B．历史模拟法

    C．德尔塔正态分布法

    D．蒙特卡罗模拟法


    正确答案：D
    【解析】蒙特卡罗模拟法计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到的。

  • 第3题：

    是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。

    A．历史模拟法

    B．方差——协方差法

    C．计量法

    D．蒙特卡罗模拟法


    正确答案：D

  • 第4题：

    假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值的方法是( )。

    A.历史模拟法

    B.方差一协方差法

    C.蒙特卡罗模拟法

    D.标准法


    参考答案：A参考解析：历史模拟法假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。

  • 第5题：

    VaR的计算方法有（ ）。

    A．套期保值法

    B．德尔塔一正态分布法

    C．历史模拟法

    D．蒙特卡洛模拟法

    E．以上都不对


    正确答案：BCD
    A选项中套期保值法并不是VaR的计算方法。

  • 第6题：

    计算VaR时，其市场价格的变化通过随机模拟得到的是（ ）。

    A.德尔塔一正态分布法 B.历史模拟法
    C.蒙特卡罗模拟法 D.线性回归模拟法


    答案：C
    解析：
    蒙特卡罗模拟法的基本思路是假设资 产价格的变动依附在服从某种随机过程的形态， 利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格 的途径，并依次构建资产报酬分布，在此基础上求 出VaR。因此，蒙特卡罗模拟法模拟VaR值时， 市场价格是通过随机模拟得到的。

  • 第7题：

    蒙特卡罗模拟法在计算VaR时具有的优点有()。

    A:可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险
    B:可以计算信用风险
    C:可处理非正态分布和极端状况
    D:大大简化了计算量

    答案：A,B,C
    解析：
    蒙特卡罗模拟法具有的优点是：可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险；可以计算信用风险；可处理非正态分布和极端状况。

  • 第8题：

    VaR的计算方法有()。

    A:局部估值法
    B:德尔塔一正态分布法
    C:历史模拟法
    D:蒙特卡罗模拟法

    答案：A,B,C,D
    解析：
    VaR的计算方法有许多种，但从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

  • 第9题：

    关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（）。


    A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

    B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布

    C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史

    D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

    答案：C
    解析：

  • 第10题：

    在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列
    表述正确的是（　　）。
    A.历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设

    B.蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布

    C.蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性

    D.蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据


    答案：A,B
    解析：
    历史模拟法不必假设风险因子的报酬率必须符合常态分配。蒙特卡罗它是以一个概率模型为基础，按照这个模型所描绘的过程，通过模拟实验的结果，作为问题的近似解。可以把蒙特卡罗解题归结为三个主要步骤构造或描述概率过程；实现从已知概率分布抽样；建立各种估计量。蒙特卡罗

  • 第11题：

    下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

    • A、历史模拟法假定历史可以在未来重复
    • B、历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率
    • C、历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系
    • D、相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易
    • E、历史模拟法是全定价估值，准确性较高

    正确答案:A,B,D,E

  • 第12题：

    多选题
    下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
    A

    历史模拟法假定历史可以在未来重复

    B

    历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率

    C

    历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系

    D

    相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易

    E

    历史模拟法是全定价估值，准确性较高


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    历史模拟法在计算VaR时具有的优点有（ ）。

    A．概念直观、计算简单

    B．可以有效处理非对称和厚尾问题

    C．无需进行分布假设

    D．计算量较小


    正确答案：ABC
    【解析】本题考查历史模拟法在计算VaR时具有的优点。历史模拟法的计算量非常大，而不是较小。

  • 第14题：

    历史模拟法在计算VaR时具有（ ）的优点。 A．概念直观、计算简单 B．无需进行分布假设 C．可以有效处理非对称和厚尾问题 D．计算量较小


    正确答案：ABC
    考点：熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P417。

  • 第15题：

    （ ）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。

    A．局部估值法

    B．德尔塔正态分布法

    C．历史模拟法

    D．蒙特卡罗模拟法


    正确答案：D

  • 第16题：

    历史模拟法在计算VaR时具有（ ）优点。

    A．概念直观、计算简单

    B．无需进行分布假设

    C．可以有效地处理非对称和厚尾问题

    D．计算量较小


    正确答案：ABC

  • 第17题：

    历史模拟法在计算VaR时具有的优点有()。

    A:概念直观、计算简单
    B:无须进行分布假设
    C:可以捕捉各种风险
    D:可以有效处理非对称和厚尾问题

    答案：A,B,C,D
    解析：
    历史模拟法计算的VaR是基于历史市场价格变化得到组合损益的n种可能结果，从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。历史模拟法的优点有：概念直观、计算简单；无须进行分布假设；可以捕捉各种风险；可以有效处理非对称和厚尾问题；可以较好地处理非线性、市场大幅波动等情况，

  • 第18题：

    历史模拟法在计算VaR时具有的优点有()。

    A:概念直观、计算简单
    B:无需进行分布假设
    C:可以捕捉各种风险
    D:可以有效处理非对称和后尾问题

    答案：A,B,C,D
    解析：
    历史模拟法计算VaR是基于历史市场价格变化得到组合损益的n种可能结果，从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。历史模拟法的优点是：概念直观、计算简单；无需进行分布假设；可以捕捉各种风险；可以有效处理非对称和后尾问题；可以较好地处理非线性、市场大幅波动等情况。

  • 第19题：

    在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是（ ）。
    A.历史模拟法 B.德尔塔—正态分布法
    C.敏感性测试 D.压力测试


    答案：A
    解析：
    答案为A。完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

  • 第20题：

    在计算VaR的各方法中，（ ）的计算涉及随机模拟过程。
    A.局部估值法 B.蒙特卡罗模拟法
    C.历史模拟法 D.德尔塔一正态分布法


    答案：B
    解析：
    蒙特卡罗模拟法模拟的VaR计算原理与历史模拟法相类似，不同之处在于市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到。其基本思路是假设资产价格的变动依附在服从某种随机过程的形态，利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格的途径，并依次构建资产报酬分布，在此基础上求出VaR。

  • 第21题：

    VaR 的主要计算方法包括（）。
    Ⅰ.正态分布法
    Ⅱ.历史模拟法
    Ⅲ.蒙特卡罗模拟法
    Ⅳ.专家评价法

    A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    答案：D
    解析：
    VaR 的计算方法有许多种，但从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。德尔塔—正态分布法是典型的局部估值法；历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

  • 第22题：

    历史模拟法与monte carlo模拟法计算VaR方法的主要区别是（）

    • A、monte carlo模拟法不需要历史数据
    • B、历史模拟法可以根据专家经验调整参数
    • C、monte carlo模拟需要对模型进行假设
    • D、monte carlo模拟计算速度快

    正确答案:C

  • 第23题：

    历史模拟法在计算VaR时具有（）的优点。

    • A、概念直观、计算简单
    • B、无须进行分布假设
    • C、可以有效处理非对称和厚尾问题
    • D、计算量较小

    正确答案:A,B,C

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