如果想在未来一个时间拥有一定数量的某种股票，可以买入基于这种股票的期货合约并到期交割，其成本是买入期货合约的费用与持有成本。（ ）

题目

如果想在未来一个时间拥有一定数量的某种股票，可以买入基于这种股票的期货合约并到期交割，其成本是买入期货合约的费用与持有成本。（ ）

相似考题

1.如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者( )。A.卖出股指期货合约，同时卖出股票组合B.买入股指期货合约，同时买入股票组合C.买入股指期货合约，同时借入股票组合卖出D.卖出股指期货合约，同时买入股票组合

2.如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，适宜的套利策略是()。A.买入股指期货合约，同时买入股票组合 B.买入股指期货合约，同时卖空股票组合 C.卖出股指期货合约，同时卖空股票组合 D.卖出股指期货合约，同时买入股票组合

3.4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买入A、B、C三只股票, 每只股票各投资100万元。如果6月份交割的期货合约指数为1500点。合约乘数为100元。三只股票的β系数分别为3、2.6、1.6。为了回避股票组合风险 ,该投资者需（ ）。A：买入期货合约20张 B：卖出期货合约20张 C：买入期货合约48张 D：卖出期货合约48张

4.4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买入A、B、C三只股票, 每只股票各投资100万元。如果6月份交割的期货合约指数为1500点。合约乘数为100元。三只股票的β系数分别为3、2.6、1.6。为了回避股票组合风险 ,该投资者需（ ）。A.买入期货合约20张 B.卖出期货合约20张 C.买入期货合约48张 D.卖出期货合约48张

更多“如果想在未来一个时间拥有一定数量的某种股票,可以买入基于这种股票的期货合约并到期交割,其成本 ”相关问题

  • 第1题：

    如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，适宜的套利策略是（）。

    A.买入股指期货合约，同时买入股票组合
    B.买入股指期货合约，同时卖空股票组合
    C.卖出股指期货合约，同时卖空股票组合
    D.卖出股指期货合约，同时买入股票组合

    答案：D
    解析：
    如果价差远远高于持仓费，套利者就可以通过买入现货，同时卖出相关期货合约，待合约到期时，用所买入的现货进行交割。获取的价差收益扣除买入现货后所发生的持仓费用之后还有盈利，从而产生套利利润。

  • 第2题：

    假设股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者可采取(　　)的策略。

    A.买入股指期货合约同时买入股票组合
    B.卖出股指期货合约同时买入股票组合
    C.卖出股指期货合约同时卖出股票组合
    D.买入股指期货合约同时卖出股票组合

    答案：B
    解析：
    根据套利的理论，当股指期货的实际价格偏离理论价格时，市场就存在着套利机会，投资者就可以抓住时机，买进价格被低估的资产，卖出价格被高估的资产，待市场理性回归时，做相反的操作，实现盈利。由于股指期货价格>现货价格+套利成本，期货价值偏高，应买入股指成分股，卖出期货合约。

  • 第3题：

    如果判断未来股票市场会暴跌，投机者可以

    A．卖出持有股票

    B．买入股票

    C．买入股指期货

    D．卖出股指期货


    正确

  • 第4题：

    4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买入A、B、C三只股票, 每只股票各投资100万元。如果6月份交割的期货合约指数为1500点。合约乘数为100元。三只股票的β系数分别为3、2.6、1.6。为了回避股票组合风险 ,该投资者需（ ）。

    A、买入期货合约20张
    B、卖出期货合约20张
    C、买入期货合约48张
    D、卖出期货合约48张

    答案：C
    解析：
    三只股票的资金占组合的比例都为 1/3 , 股票组合的β系数 =3x ( 1/3 ) +2.6( 1/3 ) +1.6( 1/3 ) =2.4。
    该投资者未来打算持有股票组合， 担心股市上涨, 因此在期货市场上做买入套期保值。则买入期货合约数 = 现货总价值 / ( 期货指数点 每点乘数 ) β系数 =3000000/ ( 1500100)2.4=48 ( 张 ） 。

  • 第5题：

    假设股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者可采取（　　）的策略。


    A.买入股指期货合约同时买入股票组合

    B.卖出股指期货合约同时买入股票组合

    C.卖出股指期货合约同时卖出股票组合

    D.买入股指期货合约同时卖出股票组合

    答案：B
    解析：
    根据套利的理论，当股指期货的实际价格偏离理论价格时，市场存在套利机会，投资者就可以抓住时机，买进价格被低估的资产，卖出价格被高估的资产，待市场理性回归时，做相反的操作，实现盈利。由于股指期货价格>现货价格+套利成本，期货价值偏高，应买入股指成分股，卖出期货合约。

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