期货合约中，设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，Ft为期货的当前价格，St为现货的当前价格，则现货的持有成本和时间价值为（ ）。 A．(r-d)(T-t)÷360 B．St{1+(r-d)(T-t)÷360} C．Ft{1+(r-d)(T-t)+360} D．Ste(r-q)(T-t)

题目

期货合约中，设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，Ft为期货的当前价格，St为现货的当前价格，则现货的持有成本和时间价值为（ ）。 A．(r-d)(T-t)÷360 B．St{1+(r-d)(T-t)÷360} C．Ft{1+(r-d)(T-t)+360} D．Ste(r-q)(T-t)

相似考题

1.期货合约中，设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，Ft为期货的当前价格，St为现货的当前价格，则现货的持有成本和时间价值为（ ）。A．(r—d)(T—t)/360B．St{1+(r—d)(T—t)/360}C．Ft{1+(r—d)(T—t)/360}D．St(1+R)

2.当期货合约临近到期日期时，当期货合约临近到期日时，现货价格与期货价格将逐渐趋同。()

3.期货合约中，设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，Ft为期货的当前价格，St为现货的当前价格，则现货的持有成本和时间价值为（ ）。 A. (r - d) (T - t) ÷360 B. St{1 + (r - d) (T - t) ÷360} C. Ft{1 + (r - d) (T - t) ÷360} D. Ste (r-q)(T-t)

4.现货溢价是指：（ ）。A．现货价格高于期货价格B．近期期货合约大于远期期货合约C．期货价格高于现货价格D．远期期货合约大于近期期货合约

参考答案和解析
正确答案：D
【考点】掌握金融期货理论价格的计算公式和影响因素。见教材第二章第四节，P57。
更多“期货合约中,设t为现在时刻,T为期货合约的到期日,Ft为期货的当前价格,St为现货的当前价格,则现货 ”相关问题

  • 第1题：

    套期保值之所以能够规避价格风险，是因为()。

    A:同品种的期货价格走势与现货价格走势接近
    B:同品种的期货价格走势与现货价格走势一致
    C:随着期货合约到期日的临近，现货与期货价趋向接近
    D:随着期货合约到期日的临近，现货与期货价趋向一致

    答案：B,D
    解析：
    套期保值之所以能够规避价格风险，是因为期货市场上存在以下经济原理：同品种的期货价格走势与现货价格走势一致；随着期货合约到期日的临近，现货与期货价趋向一致。

  • 第2题：

    设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，Ft为期货的当前价格，St为现货的当前价格，r为无风险利率，q为连续的红利支付率，则期货的理论价格Ft为(）。

    A:St(r-q)(T-t)/360
    B:(r-q)(T-t)/360
    C:(r-q)(T-t)
    D:St(r-q)(T-t)

    答案：D
    解析：
    期货的理论价格Ft,为St(r-q)(T-t)。

  • 第3题：

    最小方差套期保值比率为0.6，现货价值为100万元，现货价格为100元，一份期货合约规模为10万元，期货价格为50，在套期保值过程中应持有期货合约份数为（）份


    正确

  • 第4题：

    金融期货价格反映的是市场对未来现货价格的预期，如果不考虑诸如交易费用等现实市场交易制度因素，期货价格在期货合约到期时刻

    A:一般等于现货价格
    B:一般大于现货价格
    C:一般为零，因为期货合约过期后已经没有价值
    D:一般与期货合约的协定价格之间存在一个差额

    答案：A
    解析：
    随着期货合约到期日的目近，现货与期货价趋向一致。期货合约的交割制度，保证了现货市场与期货市场价格随着期货合约到期日的临近，二者趋于一致

  • 第5题：

    （ ）属于反向市场。

    A、期货价格高于现货价格
    B、期货价格低于现货价格
    C、远月期货合约价格高于近月期货合约价格
    D、远月期货合约价格低于近月期货合约价格

    答案：B,D
    解析：
    当不存在品质价差和地区价差的情况下，现货价格高于期货价格或者近期期货合约价格高于远期期货合约价格时，这种市场状态称为反向市场，或者逆转市场、现货溢价，此时基差为正值。

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