当证券不相关时，其组合线是一条直线。（ ）

题目

当证券不相关时，其组合线是一条直线。（ ）

相似考题

1.两种证券组成的投资组合其可行域是一条组合线，而由三种证券组成的投资组合其可行域是坐标系中的一个区域。 （ ）

2.关于证券组合线，下列说法正确的是( )．A．相关系数决定结合线在A与B之间的弯曲程度，随着PAB的增大，弯曲程度将增加B．相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越大C．在不相关的情况下，虽然得不到一个无风险组合，但可得到一个组合，其风险小于A、B中任何一个单个证券的风险D．当A与B的收益率不完全正相关时，组合线在A、B之间比不相关时更弯曲

3.一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。 （ ）

4.两种完全不相关证券组合的结合线为一条直线。 （ ）

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  • 第1题：

    一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率(TP>TM)时，组合的绩效劣于市场绩效，此时组合位于证券市场线下方。（ ）


    正确答案：×

  • 第2题：

    当两种证券为完全正相关关系时，证券组合的可行域是一条直线。 （ ）


    答案：对
    解析：
    当两种证券为完全正相关关系时，证券组合的可行域是一条直线；两证券 不相关时，可行域是平面上的一条曲线；多种证券组合的可行域，可能不再局限于一条曲线上， 而是坐标系中的一个区域。

  • 第3题：

    当证券不相关时,其组合线是一条直线。 ( )


    答案：B
    解析：
    。当证券不相关时，其组合线是一条曲线，比正完全相关弯曲程度 大，比负完全相关弯曲程度小。

  • 第4题：

    —个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率（TP TM）吋，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上方。 （）


    答案：A
    解析：
    。特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的，它用获利机会来评价绩效。该指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险仍然由系数来测定。一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率（TP TM）时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上方；相反，斜率小于证券市场线的斜率（TP TM）时，组合的绩效不如市场绩效好，此时组合位于证券市场线下方。

  • 第5题：

    一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率（TP TM)时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线 上方。 （）


    答案：对
    解析：
    特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的，它用获利机会来评价绩效。该指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险仍然由β系数来测定。一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率（Tp Tm)时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上方。

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