上边界和下边界的交汇点所代表的组合被称作（ ）。 A．最小风险组合 B．最小方差组合 C．最佳资产组合 D．最高收益组合

题目

上边界和下边界的交汇点所代表的组合被称作（ ）。 A．最小风险组合 B．最小方差组合 C．最佳资产组合 D．最高收益组合

相似考题

1.关于有效证券组合，下列说法中错误的是（ ）。A．有效证券组合一定在证券组合的可行域上B．在图形中表示就是可行域的上边界C．上边界和下边界的交汇点是一个特殊的位置，被称作“最小方差组合”D．有效证券组合中的点一定是所有投资者都认为最好的点

2.上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有可行组合中方差最小，因而被称作（ ）。A最佳资产组合B．最小方差组合C最小风险组合D．最低收益组合

3.上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有可行组合中方差最小，因而被称作（ ）。 A．最小风险组合 B．最小方差组合 C．最佳资产组合 D．最高收益组合

4.上边界和下边界的交汇点，这一点所代表的组合在所有可行组合中方差最大，因而被称作“最大方差组合”。 （ ）A．正确B．错误C．放弃

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  • 第1题：

    理性投资者认为最小方差边界上的资产或资产组合都是有效组合。（　）


    答案：错
    解析：
    有效组合是无差异曲线簇与有效边界的切点，并不一定是最小方差点。最小方差点也不一定都是有效组合。

  • 第2题：

    关于有效证券组合，下列说法错误的是（ ）。
    A.有效证券组合一定在证券组合的可行域上

    B.在图形中表示就是可行域的上边界

    C.上边界和下边界的交汇点是一个特殊的位置，被称作“最小方差组合”

    D.有效证券组合中的点一定是所有投资者都认为最好的点


    答案：D
    解析：
    【答案详解】D。在可行域中难以找到被所有投资者都认为最好的一点。

  • 第3题：

    关于经典的均值-方差模型，下列错误的说法是（）

    A．任意两个有效组合形成的组合必定在有效边界上

    B．构造投资组合过程中，那些不在有效边界上、具有低收益但高风险的资产是无用的

    C．资产收益率的均值和方差可以反映资产的风险与收益特征

    D．最小方差组合是风险最小的投资组合


    D 方差是一组数据偏离其平均值的程度。方差越大，这组数据就越离散，数据的波动也就越大；方差越小，这组数据就越聚合，数据的波动也就越小。

  • 第4题：

    上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有可行组合中方差最小，因而被称作（　）。

    A:最小风险组合
    B:最小方差组合
    C:最佳资产组合
    D:最高收益组合

    答案：B
    解析：
    A点是一个特殊的位置，它是上边缘和下边缘的交汇点，这一点所代表的组合在所有可行组合中方差最小，因而被称作最小方差组合。

  • 第5题：

    证券组合的可行域中，上边界与下边界的交汇点代表的组合为最小方差组合。（）


    答案：对
    解析：
    证券组合的可行域中，上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有可行组合中方差最小，因而被称作最小方差组合。

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