通常认为VaR计算中的历史模拟法需要的样本数据不能少于（ ）个。A．1250B．1500C．1000D．2000

题目

通常认为VaR计算中的历史模拟法需要的样本数据不能少于（ ）个。

A．1250

B．1500

C．1000

D．2000

相似考题

1.VaR的计算方法通常分为三种参数法、()和蒙特卡罗模拟法。A.压力测试法B.估值模型法C.历史模拟法D.敏感性分析法

2.通常认为VaR计算中的历史模拟法需要的样本数据不能少于（ ）个。A.1250 B. 1500 C. 1000 D. 2000

3.在计算VaR的各方法中，（ ）的计算涉及随机模拟过程。 A.局部估值法 B.蒙特卡罗模拟法 C.历史模拟法 D.德尔塔一正态分布法

4.关于风险价值（VaR）的估算方法，以下说法错误的是（ ）。A.蒙特卡洛模拟法的计算量较大 B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算方法 C.参数法假设投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合 D.历史模拟法中优先选用时间间隔较长的历史数据作为数据来源

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  • 第1题：

    关于计算 VaR 值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是( )

    A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
    B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR 值方法
    C.蒙特卡洛模拟法计算量超大
    D.蒙特卡洛模拟法的局限性是 VaR 计算所选用的历史样本期间非常重要

    答案：D
    解析：
    蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。蒙特卡洛模拟每次都可以得到组合在期末可能出现的值，在进行足够数量的模拟后，组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布，继而求出最后的组合VaR值。蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。

  • 第2题：

    （ ）被认为最精确贴近的计算VaR值方法。

    A.参数法
    B.蒙特卡洛模拟法
    C.历史模拟法
    D.最小二乘法

    答案：B
    解析：
    蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。知识点：理解风险价值VaR的概念、应用和局限性；

  • 第3题：

    关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（）。


    A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

    B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布

    C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史

    D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

    答案：C
    解析：

  • 第4题：

    以下说法正确的是（ ）。
    Ⅰ参数法又称方差—协方差法
    Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
    Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
    Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。知识点：理解风险价值VaR的概念、应用和局限性；

  • 第5题：

    关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。

    A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模板，继而重复模拟风险因子变动的过程
    B.蒙特卡洛模拟法计算量较大
    C.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法
    D.蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要

    答案：D
    解析：
    历史模式法所选用的历史样本期间非常重要，故选项D说法错误。

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