在风险一收益二维平面上，不考虑做空机制，由风险证券A和无风险证券B建立的证券组合一定位于( )。A．连接A和B的直线上B．连接A和B的直线的延长线上C．连接A和B的曲线上，且该曲线凹向原点D．连接A和B的曲线上，且该曲线凸向原点

题目

在风险一收益二维平面上，不考虑做空机制，由风险证券A和无风险证券B建立的

证券组合一定位于( )。

A．连接A和B的直线上

B．连接A和B的直线的延长线上

C．连接A和B的曲线上，且该曲线凹向原点

D．连接A和B的曲线上，且该曲线凸向原点

相似考题

1.证券的预期收益率描述的是()。A、证券收益率与指数收益率之间的关系B、市场组合是风险证券的最优组合C、证券的预期收益率是其系统性风险的函数D、由市场组合和无风险资产组成的组合

2.在风险一收益二维平面上，不考虑做空机制，由风险证券A和无风险证券B建立的证券组合一定位于（ ）。A．连接A和B的直线上B．连接A和B的直线的延长线上C．连接A和B的曲线上，且该曲线凹向原点D．连接A和B的曲线上，且该曲线凸向原点

3.在收益率一标准差构成的坐标中，夏普指数就是()。A:连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 B:连接证券组合与无风险证券的直线的斜率 C:证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 D:连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

4.在风险-收益二维平面上，不考虑做空机制，由风险证券A和无风险证券B建立的证券组合一定位于（ ）。A．连接A和B的直线上B．连接A和B的直线的延长线上C．连接A和B的曲线上，且该曲线凹向原点D．连接A和B的曲线上，且该曲线凸向原点

更多“在风险一收益二维平面上,不考虑做空机制,由风险证券A和无风险证券B建立的 证券组合一定位于( ”相关问题

  • 第1题：

    证券市场线描述的是()。

    A:证券的预期收益率与其总风险的关系
    B:市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合
    C:证券收益与市场组合收益的关系
    D:由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益

    答案：D
    解析：

  • 第2题：

    已知一个风险证券组合A期望收益率为18%，无风险证券F的收益率为4%，并且证券市场允许卖空，如果你将持7000元本金投资于风险证券组合A和无风险证券F，并期望获得24%的投资收益率，那么()。

    A:你购买风险证券组合A所需的资金总额为10000元
    B:你在风险证券组合A上的投资比例为七分之十
    C:你的愿望无法实现
    D:你应当用3000元自有资金购买无风险证券F

    答案：A,B
    解析：
    两种证券组合投资的收益：rp=XσA*rA+XB*rB。本题，设证券组合A的投资比例为XA，无风险证券F的投资比例为XF，则：XA+XF=1;24%=18%*XA+4%*XF。解得：XA=10/7；XF=-3/7，因此对于无风险证券进行卖空。B项，7000*-3/7=-3000（元），应当卖空无风险证券3000元；C项，经计算可知，愿望可以实现；D项，购买无风险证券组合A所需的资金总额为7000*-3/7=-3000（元）。

  • 第3题：

    无风险证券与风险证券的所有组合都处于由无风险证券与风险证券两点相连的直线上。（）


    答案：错
    解析：
    证券A与证券B的不同的关联性将决定A、B的不同形状的组合线：①在完全正相关下，证券A、B构成的组合线是连接这两点的直线；②在完全负相关情况，组合线是两条相交的直线；③不相关情形下的组合线是条经过A和B的双曲线。

  • 第4题：

    关于特雷诺（Treynor）指数，下列说法正确的有（ ）。
    Ⅰ.Treynor指数中的风险由β系数来测定
    Ⅱ.Treynor指数值由每单位风险获得的风险溢价来计算
    Ⅲ.一个证券组合的Treynor指数由E（r）-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
    Ⅳ.如果组合的Treynor指数大于证券市场线的利率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线的下方

    A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅰ、Ⅱ
    D.Ⅲ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    若组合的Treynor（特雷诺）指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线上方。反之，斜率小于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效好，此时组合位于证券市场线下方。

  • 第5题：

    在风险-收益二维平面上，不考虑做空机制，由风险证券A和无风险证券B建立的证券组合一定位于（）。
    A.连接A和B的直线上
    B.连接A和B的直线的延长线上
    C.连接A和B的曲线上，且该曲线凹向原点
    D.连接A和B的曲线上，且该曲线凸向原点


    答案：A
    解析：
    答案为A。根据风险收益的理论，若不考虑做空机制，由风险证券A和无 风险证券B建立的证券组合一定位于连接A和B的直线上，如果考虑做空机制，则可以位 于连接A和B的直线的延长线上。

相关内容