在收益率一标准差构成的坐标中，夏普指数就是()。A:连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 B:连接证券组合与无风险证券的直线的斜率 C:证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 D:连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

题目
在收益率一标准差构成的坐标中，夏普指数就是()。

A:连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B:连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C:证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D:连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
相似考题

1.理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，( )是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A．夏普指数B．詹森指数C．特雷纳指数D．晨星指数

2.在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（ ）是无风险收益率与基金组合连线的斜率。 A．特雷诺指数 B．夏普指数 C．詹森指数 D．道氏指数

3.以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率的是（ ）。A．特雷诺指数B．夏普指数C．詹森指数D．帕氏指数

4.从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，( )实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。A.特雷诺指数B.夏普指数C.詹森指数D.道氏指数

更多“在收益率一标准差构成的坐标中，夏普指数就是()。”相关问题

  • 第1题：

    从几何上看，收益率一标准差构成的坐标系中，（ ）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

    A．特雷诺指数

    B．詹森指数

    C．夏普指数

    D．道氏指数


    正确答案：C
    C
    从几何上看，在收益率与标准差所构成的坐标系中，夏普指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

  • 第2题：

    理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，()是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。

    A:夏普指数
    B:詹森指数
    C:特雷纳指数
    D:晨星指数

    答案：A
    解析：

  • 第3题：

    下列说法错误的是()。

    A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度
    B:夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标
    C:詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率
    D:詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标

    答案：C
    解析：
    夏普指数是以标准差作为基金风险的度量，而詹森指数不是。

  • 第4题：

    从几何上看，在收益率与标准差所构成的坐标系中，()实际上是基金组合与无风险收益率连线的斜率。

    A:特雷诺指数
    B:夏普指数
    C:詹森指数
    D:道·琼斯指数

    答案：B
    解析：
    从几何上看，在收益率与标准差所构成的坐标系中，夏普指数实际上是基金组合与无风险收益率连线的斜率。

  • 第5题：

    在收益率-标准差构成的坐标中，夏普比率就是( )。

    A.在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
    B.在收益率-β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
    C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
    D.在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

    答案：A
    解析：
    夏普比率等于投资组合在选择期间内的平均超额收益率与这期间收益率的标准差的比值。它衡量了投资组合的每单位波动性所获得的回报。

  • 第6题：

    已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（）。

    • A、夏普指数
    • B、特雷诺指数
    • C、詹森指数
    • D、信息比率

    正确答案:A

  • 第7题：

    （）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。

    • A、特雷诺指数
    • B、夏普指数
    • C、詹森指数
    • D、道氏指数

    正确答案:B

  • 第8题：

    理财规划须关注基金市场，在三大经典风险调整收益率指数中，（）是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。

    • A、夏普比率
    • B、詹森指数
    • C、特雷纳指数
    • D、晨星指数

    正确答案:A

  • 第9题：

    在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

    • A、特雷诺指数
    • B、夏普指数
    • C、詹森指数
    • D、道氏指数

    正确答案:A

  • 第10题：

    单选题
    在收益率一标准差构成的坐标中，夏普比率就是（）。
    A

    在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

    B

    在收益率一β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

    C

    证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价

    D

    在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率


    正确答案： D
    解析： 夏普比率等于投资组合在选择期间内的平均超额收益率与这期间收益率的标准差的比值。它衡量了投资组合的每单位波动性所获得的回报。

  • 第11题：

    单选题
    在收益率-标准差构成的坐标中，夏普比率就是（）
    A

    在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

    B

    在收益率-β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

    C

    证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价

    D

    在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率


    正确答案： A
    解析： 夏普比率等于投资组合在选择期间内的平均超额收益率与这期间收益率的标准差的比值。它衡量了投资组合的每单位波动性所获得的回报。

  • 第12题：

    单选题
    从几何上看，收益率一标准差构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。
    A

    特雷诺指数

    B

    詹森指数

    C

    夏普指数

    D

    道氏指数


    正确答案： D
    解析： 从几何上看，在收益率与标准差所构成的坐标系中，夏普指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

  • 第13题：

    （ ）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。 A．特雷诺指数 B．道氏指数 C．夏普指数 D．詹森指数


    正确答案：C

  • 第14题：

    已知无风险利率，基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（ ）。

    A.夏普指数
    B.特雷诺指数
    C.詹森指数
    D.信息比率

    答案：A
    解析：
    夏普指数=（基金的平均收益率-无风险收益率）/基金的标准差。

  • 第15题：

    从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

    A:特雷诺指数
    B:夏普指数
    C:詹森指数
    D:道·琼斯指数

    答案：A
    解析：
    特雷诺指数给出了基金份额系统风险的超额收益率。从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

  • 第16题：

    理财规划须关注基金市场，在三大经典风险调整收益率指数中，( )是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。


    A.夏普比率

    B.詹森指数

    C.特雷纳指数

    D.晨星指数

    答案：A
    解析：
    夏普比率等于投资组合在选择期间内的平均超额收益率与这期间收益率的标准差的比值。它衡量了投资组合的每单位波动性所获得回报。当投资人当前的投资组合为唯一投资时，用标准差作为投资组合的风险指标是合适的。

  • 第17题：

    特雷诺指数是(　　)。

    A.在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
    B.在收益率一口值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
    C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
    D.在收益率一β值构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

    答案：B
    解析：

  • 第18题：

    （）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。

    • A、特雷诺比率
    • B、夏普比率
    • C、詹森a
    • D、道氏指数

    正确答案:B

  • 第19题：

    在收益率一标准差构成的坐标中，夏普比率就是（）。

    • A、在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
    • B、在收益率一β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
    • C、证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
    • D、在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

    正确答案:A

  • 第20题：

    从几何上看，收益率一标准差构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

    • A、特雷诺指数
    • B、詹森指数
    • C、夏普指数
    • D、道氏指数

    正确答案:C

  • 第21题：

    以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率的是（）。

    • A、特雷诺指数
    • B、夏普指数
    • C、詹森指数
    • D、帕氏指数

    正确答案:B

  • 第22题：

    单选题
    已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（）。
    A

    夏普指数

    B

    特雷诺指数

    C

    詹森指数

    D

    信息比率


    正确答案： B
    解析： 夏普指数＝（基金的平均收益率－无风险收益率）/基金的标准差。

  • 第23题：

    单选题
    （  ）是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。
    A

    夏普比率

    B

    詹森指数

    C

    特雷诺指数

    D

    晨星指数


    正确答案： D
    解析：

相关内容