股指期货理论价格的决定主要取决于（ ）。A．现货指数水平B．构成指数的成分股股息收益C．利率水平D．距离合约到期的时间

题目

股指期货理论价格的决定主要取决于（ ）。

A．现货指数水平

B．构成指数的成分股股息收益

C．利率水平

D．距离合约到期的时间

相似考题

1.下列不属于股指期货套利理论价格决定因素的是（ ）。 A．构成指数的成分股股息收益 B．利率水平 C．距离合约到期的时间 D．汇率水平

2.(2017年)股指期货理论价格的决定主要取决于（）。 Ⅰ 期货指数水平Ⅱ 构成指数的成分股股息收益 Ⅲ 利率水平Ⅳ 距离合约到期的时间A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ

3.股指期货理论价格的决定主要取决于( )。 Ⅰ 期货指数水平 Ⅱ 构成指数的成分股股息收益 Ⅲ 利率水平 Ⅳ 距离合约到期的时间A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ

4.股指期货理论价格的决定重要取决于（ ）。A．现货指数水平B．构成指数的成分股股息收益C．利率水平D．距离合约到期时间E．以卜都不对

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  • 第1题：

    假设F为指数期货价格，s为现货指数现值，e为以连续复利方式计算资金收益(或成本)，r为无风险利率，q为持有期现货指数成分股股息率，T-t为期货存续期间，则当F＜se（r-q)(T-t)时，投资者的套利交易策略为()。

    A:卖出指数成分股，买进无风险债券
    B:卖出股指期货合约，买进指数成分股
    C:卖出无风险债券，买进股指期货合约
    D:卖出指数成分股，买进股指期货合约

    答案：D
    解析：
    若F＞Se（r-q)(T-t)，期货价值偏高，可以考虑买入股指成分股，卖出期货合约进行套利，这种策略为正向套利，若F＜Se（r-q)(T-t)，持有股指成分股的成本偏高，可以考虑买入股指期货合约，卖出成分股套利，这种策略为负向套利。

  • 第2题：

    股指期货理论价格的决定主要取决于以下四个因素：现货指数水平、构成指数的成分股股 息收益、通货膨胀水平、距离合约到期的时间。


    答案：错
    解析：
    股指期货理论价格的决定主要取决于 以下四个因素：现货指数水平、构成指数的成分股 股息收益、利率水平、距离合约到期的时间。

  • 第3题：

    假设F为指数期货价格，S为现货指数现值，e为以连续复利方式计算资金收益（或成本），r为无风险利率，q为持有期现货指数成分股红利率，T-t为期货存续期间，则当F>Se（r-q）（T-t）时，投资者的套利交易策略为（）。

    A.卖出股指期货合约，买进指数成分股
    B.卖出指数成分股，买进股指期货合约
    C.卖出指数成分股，买进无风险债券
    D.卖出无风险债券，买进股指期货合约

    答案：A
    解析：
    若F>Se（r-q）（T-t），期货价值偏高，可以考虑买入股指分成股，卖出期货合约进行套利，这种策略为正向套利。若F>Se（r-q）（T-t），持有股指成分股的成本偏高，可以考虑买去股指期货合约，卖出成分股套利，这种策略为负向套利。@##

  • 第4题：

    股指期货理论价格的决定主要取决于（　　）。

    A:现货指数水平
    B:构成指数的成分股股息收益
    C:利率水平
    D:距离合约到期时间

    答案：A,B,C,D
    解析：
    这是由股指期货定价模型得到的结论：F=Se(r-g)(T-t)，其中F指数期货价格，S现货指数现值，P是以连续复利方法计算的资金成本和收益；(r-q)是无风险利率与红利率之差；(T-t)是从t到T时刻。

  • 第5题：

    股指期货理论价格的决定主要取决于（ ）。
    Ⅰ．现货指数水平
    Ⅱ．构成指数的成分股股息收益
    Ⅲ．利率水平
    Ⅳ．距离合约到期的时间

    A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
    B.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
    C.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
    D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

    答案：D
    解析：
    股指期货理论价格的决定主要取决于以下四个因素：现货指数水平、构成指数的成分股股息收益、利率水平、距离合约到期的时间。

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